Hurst üssü - sayfa 12
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve sonra Rosh hedefi vurdu. Hurst üssünü hesaplamak için çok sayıda geçmiş veri gerekir. Eh, bu, hafızası bir dönemle sınırlı olan bir hareketli ortalama değil, bir bütün olarak VR'nin küresel özelliği - veya büyük parçası.
olası bir çözüm, yeterli miktarda veri hakkında hangi kararın verildiğini analiz ederek Hurst(N) bağımlılığını oluşturmaktır. Yani belli bir andan itibaren k.X çok az değişecektir.
Burada soru farklı, KX nasıl kullanılır? Akla gelen ilk şey, ortalamanın her iki tarafında 2x ve 3x sigma kanalının kurulmasıdır. Ortalama süre - V-istatistikinden elde edilen ilk maksimuma dayalıdır. Yaratıcı süreç burada başlar :)
Ama buradan başlayarak, detaylandırabilir misin sörfçü ?
Genellikle 400 numunelik bir pencere veya yakın bir yerde kullanılır.
PH, Levy istatistiklerine geçiş koşullarını gösterir.
Ama buradan başlayarak, detaylandırabilir misin sörfçü?
Fikir, böyle bir maksimuma sahip bir enstrüman bulmaktır ve süre oldukça kısadır.
2. ve 3. sigma arasındaki alana giriş
sorun şu ki, V-istatistiğinin görsel olarak değerlendirilmesi gerekiyor
DJIA için 30 yıla dayalı kX tahmin aralığı seçme sorusu için şekil (günlerin kapanış fiyatları)
kX'in aralık tahmini ile ilgilendiğimiz için, R/S sayısının seçimi özellikle zor değildir.
Mevcut durum için Hurst üssünü nasıl elde edeceksiniz? Bu, Hurst'ü tam olarak bu örnek üzerinde hesaplamak için kendimizi şu anda sınırlı sayıda N çubuğu dikkate almakla sınırlamak anlamına gelir. Bu, şimdiki an için hesaplamaların yapıldığı geçmişteki anı bulmak için bir kritere daha ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir.
Her şey doğru, ama aşağıdaki nedenden dolayı ona sarıldım. 0'dan 1'e değişir. Bu onun değeridir. Sadece pencerenin boyutuna karar verin.
İkinizin de programladığı iki göstergeye ve bunların arkasındaki fikirlere bakın.
AMA'da N penceresinin boyutunu uyarlama fikri ortaya konmuştur. Bu yüzden Spearman'i geliştirmenin, N'sini (pencere boyutunu) değiştirmenin mümkün olup olmadığını görmek istiyorum. Bu amaçla Hurst veya AMA'da gömülü olan algoritmanın kullanılması. Eller uzanmadı. Uyarlanabilir bir Spearman görmek isterim.
Şimdiye kadar, olanlar şunlar, henüz her şeyi tekrar kontrol etmedim. eğim açısının tanjantı bir şekilde doğru hesaplanmıyor
Bu göstergeyi beğenmedim. İsteyen görüp deneyebilir.
Girişe farklı sinyaller uygulamak için, yukarıda Y=Y0 satırında açıklanan şekilde, karşılık gelen Y1 Y2 ..
Dosyayı ekliyorum. Matkad sürüm 14
Aniden bir hata görürseniz. Düzelttiğinizden emin olun. Ve sonra vrdug böyle bir şey düşünmedim.
Aniden bir hata görürseniz. Düzelttiğinizden emin olun. Ve sonra vrdug böyle bir şey düşünmedim.
Elbette emin değilim, ancak X[N] formülünde, yukarıdaki en üstte, toplamın işareti n değil, büyük bir N olmalıdır.
Bu göstergeyi beğenmedim.
Normal puan!
Gerçekten öylesin. Büyük ihtimalle formüllerinizde bir hata var. Yakalamaya çalıştım ama yeterli tyam yok. Rastgele, R parametresi şu şekilde hesaplanmalıdır:
Genel olarak, PX versiyonumu (yukarıda açıklanan algoritma) VR'nizin altına hızlıca attım:
Burada, Şek. Y0 - trend + gürültü, Y1 - entegre gürültü (kotir analogu), Y2 - sıfır MO ile gürültü (kotir'in ilk farkının analogu), Y3 - günah + gürültü.
İşte farklı TF'ler için HRP'yi çizmenin sonuçları:
Her şey bilimle ilgili.
RP'deki değişim aralığı 0'dan (birinci fark serisi) 1'e (geniş zaman dilimlerinde doğrusal eğilim) kadardır. Rastgele Brown tek boyutlu hareketi (sıfır MO ile entegre SW) tarafından özel bir yer işgal edilir, bunun için RH = 1/2 ve gürültülü sinüs, bu yoldaş için, RH düzgün bir şekilde salınır, çünkü olması gerekir. gürültü küçük zaman dilimlerinde büyük bir rol oynar, büyük zaman dilimlerinde bir eğilim zaten görülebilir vb.