Hurst üssü - sayfa 10
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
...Başlangıçtaki VR'nin birinci farkı serisindeki bitişik okumalar arasındaki korelasyon katsayısıyla ilgileniyoruz. Beklenen artışın öncekilere bağımlılığını gösteren kişidir. 1/2 kaydırılan Hurst ile aynı olan bu indekstir.
Ama şimdi anlamıyorum. Nafig ilk farka ihtiyacımız var mı? Bu dönüşümü orijinal satırda yaparak , iş parçacığını öldürürüz - kazanabileceğimiz bir şey.
tekrar çiz
Kırmızı için KK, hem iyi bilinen formüle göre hem de sizinkine göre 1'e eşittir. ACF güzel, aynı zamanda serinin kendisiyle bağıntılı olduğunu da gösteriyor, hepimiz iyi çalışabiliriz.
Ve şimdi mavi, trend yok, KK yok, KK formülünüze göre genellikle negatiftir (yükselmez, düşer). Ne tür bir ACF olduğunu anlayamazsınız, sonucu takas etmemek daha iyidir.
ZY Şimdi, Hurst o kadar güzel gösterseydi ki trendi, ilk fark girişinde itildiğinde fena olmazdı. Bir matcad üzerinde Hurst yapmak zor değilse, başardığınızı yazmışsınız.
Bir çeşit mat aparatı kullanmadan önce. Her zaman iyi bilinen işlevlerde (modellerde) test etmeye çalışırım, sonra nasıl ve ne olduğu netleşir. Sonuçlar nasıl yorumlanır, tuzaklar nerede vb.
Bu gerçek gibi görünüyor.
Uygulamaya çalıştım ama kurslar için 1'e çok yaklaştım.
______________
Makaleyi yeniden okudum - bir komisyona basmış gibi görünüyor.
Döviz çiftleri için türev için Hurst üssü, döviz kuru için I hesaplanmalıdır.
Tamam teşekkürler. Var olan en iyisidir. Bütün pazar günü geçirdim, ağa tırmandım ve bulamadım.
Bu arada, makale 1'e yakın döviz kurları için, yani. doğru sonuca sahipsiniz. Ancak burada, zaman serisindeki (saplama) farkı kullanmanın gerekli olduğu sonucu (makalede var). anlamıyorum neden? Makalede test sinyalleri vardı ve her şey vızıldıyordu, her şey açıktı, olması gerektiği gibi, en azından mantıksal olarak. Ve alıntılara nasıl başladınız, VR'yi analiz etmeden önce çeşitli dönüşümler yapalım.
Hurst, Nil'deki suyunu ölçtüğünde aynısını mı yaptı? Öyle değil gibi görünüyor. Neden trendi öldürelim ve sonra analizi yapalım (. Olmaz.
Tamam teşekkürler. Var olan en iyisidir. Bütün pazar günü geçirdim, ağa tırmandım ve bulamadım.
Bu arada, makale 1'e yakın döviz kurları için, yani. doğru sonuca sahipsiniz. Ancak burada, zaman serisindeki (saplama) farkı kullanmanın gerekli olduğu sonucu (makalede var). anlamıyorum neden? Makalede test sinyalleri vardı ve her şey vızıldıyordu, her şey açıktı, olması gerektiği gibi, en azından mantıksal olarak. Ve alıntılara nasıl başladınız, VR'yi analiz etmeden önce çeşitli dönüşümler yapalım.
Hurst, Nil'deki suyunu ölçtüğünde aynısını mı yaptı? Öyle değil gibi görünüyor. Neden trendi öldürelim ve sonra analizi yapalım (. Olmaz.
İşte Peters kitabından bir ekran görüntüsü
Teşekkürler Rosh . Burada kelime olabilir. Bu çirkin. Hiçbir gerekçe yok, fizik neden farkı alıyor anlamıyorum, çünkü trendi öldürüyoruz. Onlar. Görünen o ki, istersek farkı alabiliriz ama alamayız. Keyfi Daha doğru olan nedir? Burada her şey güzel, iyi analizler. Tüm modeller test edilmiştir. Ve sonra bam farkı alırız çünkü 1'e yakındır.
Bu altı çizili ifade bile farklı şekillerde anlaşılabilir. Gördüğümüz grafik günlük fiyat değişimi (her gün değişiyor), bunun bir önceki güne göre bir değişim olduğunu hemen söylemiyor.
Neden trendi öldürelim ve sonra analizi yapalım (. Olmaz.
Sergey, trend ilk farkla öldürülmedi!
Doğrusal bir fonksiyonun ilk türevini alın ve bir sabit elde edin - bu aslında birinci farktır ve sıfıra eşit değildir. Peki, başka nasıl söyleyebilirsin? Bu ilk farkla ilgili seni rahatsız eden şeyi anlamıyorum.
Sergey, trend ilk farkla öldürülmedi!
Doğrusal bir fonksiyonun ilk türevini alın ve bir sabit elde edin - bu aslında birinci farktır ve sıfıra eşit değildir. Peki, başka nasıl söyleyebilirsin? Bu ilk farkla ilgili seni rahatsız eden şeyi anlamıyorum.
Bu yüzden sabit olduğunu gösterdim. Şekilde mavi yatay bir çizgi var.
Ve dönüşümden önce KK'nin = 1 olması, ancak = 0 olması umurunuzda değil. ACF'nin biçiminin değişmiş olması. KK formülünüz nedir = 1 idi ve -0.5 oldu mu?
Benim bakış açıma göre, dönüşümden sonra VR'nin özelliklerinin değişmediğini varsaymak yanlış olur. Değiştiler ve nasıl değiştiler.
Farkı almanın neden gerekli olduğunu açıklayabilir misiniz?
ZY Ve trend, her ne ise öldürülür. öldürülüyor. Kalkmıştı. Ve o gitmişti. Düşerse o da giderdi. İki farklı eğilim, biri yukarı, diğeri aşağı. Ve dönüşümden sonra, sabit. Bir zikzak 500 bar yukarı ve sonra da aşağı 500 bar çizin. Ne olmuş ? tüm bilgiler kaybolur.
ZY Ve trend, her ne ise öldürülür. öldürülüyor.
Tamam, öldürüldü, ancak varlığı devam ediyor - H > 0.5 ile ifade ediliyor.
_________________________________
Genel olarak, algoritmayı tam olarak anlamadım, yayınlanan sürüm düzgün çalışmadı.
İki farklı trend, biri yukarı, diğeri aşağı. Ve dönüşümden sonra, sabit. Bir zikzak 500 bar yukarı ve sonra da aşağı 500 bar çizin. Ne olmuş ? tüm bilgiler kaybolur.
Birinci fark serisindeki otokorelasyon katsayısı, belirli bir genişliğe sahip bir pencereye sahip bir alettir - bunun aracılığıyla alet kotir'e bakar ve sadece "sergo derecelendirmelerini" görür - daha sıcak-soğuk. Pencerede trend yönünde bir değişiklik olursa, cihazın bunu entegre edeceği ve fark etmeyeceği açıktır (hastanedeki ortalama sıcaklık gibi). Ancak bu, yöntemin çalışmadığı anlamına gelmez, sadece göreve karşılık gelen pencereyi seçmeniz yeterlidir.
İlk farkını bulunca kaçınılmaz olan dizinin dönüşümüne gelince, TS açısından bunda tahrik edici bir şey yok. Nitekim bir pozisyonu açıp kapatarak aslında seri artışlarını yakalamaya çalışıyoruz. Piyasadaki kârımızı veya zararımızı oluşturan onlardır. Bu nedenle, teklifin mutlak değerleri değil, artışlar biz tüccarlar için çok önemlidir ve onlara geçerek ana şeye konsantre oluruz ve ikincil olanı reddederiz.
Bunu seninle sanatsal olarak bulmaya çalıştım Prival , anlayış.
matkad ile arkadaş olmayanlar için senaryo
CSV (n, R/S) üretir, daha sonra excel'de katsayıyı hesaplamak kolaydır. Hurst ve V istatistikleri
matkad ile arkadaş olmayanlar için senaryo
CSV (n, R / S) üretir, daha sonra excel'de katsayıyı hesaplamak kolaydır. Hurst ve V istatistikleri
Excel'in Hurst'u hesaplamak için yerleşik bir işlevi var mı? Cevabınız evet ise, lütfen adlandırın. Teşekkür ederim.