Hacimler, oynaklık ve Hurst üssü - sayfa 9
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sıcaklık Brownian hareketinden takip edilmez, zaman dilimleri kenelerden takip edilmez. Bir sonraki dalda, tanınmış bir kene destekçisi olan Prival'de iki resim verdim.
EURUSD30 - 7200 bar
EURUSD60 - 3600 bar
Frekansların farklı olduğunu görüyoruz. Açık bir gerçek, Open60[0] = Open30[0] ve Close30[1] = Close60[0] ve Fourier analizinin sonucu farklı! Ama bu sadece ilk bakışta.
Karşılık gelen zaman dilimlerinin elde edildiği tiklerin hepsi farklıdır. Bazı keneler boru yatırımcısıyla ilgiliyken, diğer keneler farklı zaman ufkuna sahip yatırımcılarla ilgilidir. Ek olarak, her tik işaretinin arkasında farklı poz boyutları vardır (ki bize verilmemiştir). Ekonomik olarak farklı olan tüm tikleri aynı fırçayla hangi temelde taradık? Tabii ki, tüm zaman dilimleri birbirine bağlıdır. Bir trendde ne var, diğerinde düzeltme.
keneleri yatırımcılara atfetmek ve hatta onları cıvıl cıvıl veya cıvıl cıvıl olarak sınıflandırmak saçmalık. Bu kadar basit bir gerçeğin birçok kişiye hiçbir şekilde ulaşamaması mümkün mü? Barlar kenelerden oluşur. Tiki'ye sahip olarak, sadece 2 asırlık olan mum şeklinde değil, istediğiniz gibi çubukları kesebilirsiniz.
ZY sadece bir tür zombi ... evet, gözlerindeki körlüğü kaldır
Z.Z.Y. Ekonomik olarak farklı keneler, bu nihayet bir şaheser... Formülü verin lütfen, bu kene ekonomik ama bu ekonomik değil...
1. Sizce "ortalama kilometre" nedir? İstenen tanım.
2. Formül 1) nereden geldi? k katsayısı nedir? "Hurst katsayısı" dediğin şey bu mu?
4. k katsayısı tablonun hiçbir yerinde görünmez ve bu tablonun sonuçlarına göre h -> 1/2 gerçeği sadece saf SB'nin dikkate alınmasının bir sonucudur. 1/2'ye asimptotik eğilim, pek mutlu bir gerçek olarak adlandırılamaz, çünkü SB durumu, göstergenin kontrol edilebileceği sınırda bir durum olduğundan. Bu kontrolün sonucunda Hurst üssü için 1/2 değerini büyük N limitinde sadece asimptotik olarak alabileceğimiz ortaya çıktı. Bunun pratik için uygun olduğunu düşünüyor musunuz?
Bu formülü nereden aldığını bilmiyorum ama Hurst üssü orada değil.
Ve bence, ne yazık ki, hiç anlamadın. Ancak, eğer bu bir soruysa (olumlu cümlenin sonunda bir soru işareti vardı :-), o zaman sizi temin ederim ki aklımdan bile geçmedi.
Formül 1), rastgele yürüyüşle ilgili bir konudan olasılık teorisi üzerine bir ders kitabından alınmıştır. k katsayısı, rastgele bir yürüyüşteki adım sayısını N adımda kat edilen ortalama mesafeyle ilişkilendirir ve k, Hurst katsayısı değildir. Hurst katsayısının sqrt cinsinden olduğunu açıkça yazdım, yani. N'nin yükseltildiği güç ve rastgele bir yürüyüş için Hurst katsayısı 1/2'dir.
Rastgele yürüyüş formülünün yardımıyla, Hurst'inizin asimptotik olarak yukarıdan 1/2'ye nasıl eğilim gösterdiğinin bir dökümünü verdim. Rastgele kilometreyi hemen anlamadıysanız veya bunun hesaplamanız için geçerli olmadığını düşünüyorsanız, size yazdıklarımı unutun.
Sadece cevaplayın, rastgele oluşturulmuş sayılar için Hurst'inizin asla 1/2'den az olmaması nedeniyle tablonuzu garip bulmuyor musunuz?
Her ihtimale karşı:
Bu çalışmanın ilk sonucu, küçük N için rastgele bir yürüyüş için Hurst üssünün 1/2'den önemli ölçüde farklı olduğunun gösterilmesidir.
Yani, piyasanın rastgele olmadığını okuduğunuzda, çünkü bunun için Hurst üssü 1/2'den büyük, her şeyden önce kendinize sormalısınız: Ve yazarın hangi istatistiklere göre böyle bir sonuca vardığını.
Bu çalışmanın ikinci sonucu, N üzerinde rastgele bir yürüyüş için Hurst üssünün bağımlılığının tablolaştırılmasıdır.
Yani, çok büyük olmayan bir zaman seriniz varsa ve Hurst üssünü kullanarak rastgele bir yürüyüşe yakınlık derecesini belirlemek istiyorsanız, Hurst üssünü hesaplamalı ve bu tablodan karşılık gelen sayı ile karşılaştırmalısınız. 1/2 değil.
Formül 1), rastgele yürüyüşle ilgili bir konudan olasılık teorisi üzerine bir ders kitabından alınmıştır. k katsayısı, rastgele bir yürüyüşteki adım sayısını N adımda kat edilen ortalama mesafeyle ilişkilendirir ve k, Hurst katsayısı değildir. Hurst katsayısının sqrt cinsinden olduğunu açıkça yazdım, yani. N'nin yükseltildiği güç ve rastgele bir yürüyüş için Hurst katsayısı 1/2'dir.
Rastgele yürüyüş formülünün yardımıyla, Hurst'inizin asimptotik olarak yukarıdan 1/2'ye nasıl eğilim gösterdiğinin bir dökümünü verdim. Rastgele kilometreyi hemen anlamadıysanız veya bunun hesaplamanız için geçerli olmadığını düşünüyorsanız, size yazdıklarımı unutun.
Sadece cevaplayın, rastgele oluşturulmuş sayılar için Hurst'inizin asla 1/2'den az olmaması nedeniyle tablonuzu garip bulmuyor musunuz?
Lütfen öğreticiye bir bağlantı sağlayın. Yüksek - Düşük = k * sqrt(N) formülü, Hurst'ün R/S = k * N^h formülünün gevşek (ve yanlış) bir transkripsiyonudur, burada ortalama R aralığı ortalama değerdir (Yüksek - Düşük). Kök sadece SB için ortaya çıkar ve bu nedenle SB için h = 1/2 olması gerektiği ortaya çıktı. Olmalı ama olmuyor. Tablom bunu gösteriyor.
Bu nedenle, SB için Hurst üssünün asla 1/2'den az olmaması gerçeğinde garip bir şey bulmuyorum. Ancak, SB için bunun her zaman 1/2'den büyük olmasını ve N arttıkça bu değere yalnızca asimptotik olarak eğilim göstermesini garip buluyorum.
Lütfen öğreticiye bir bağlantı sağlayın. Yüksek - Düşük = k * sqrt(N) formülü, formülün serbest (ve yanlış) bir transkripsiyonudur - bu bir Hurst transkripsiyon değildir. Bu, SB için kuramcının teoremidir. Tablonuzda Sat değerlerinin neden her zaman >1/2 olduğunu göstermek için kullandım. Görüyorsunuz, SB teoremi, Hurst olarak ilettiğiniz SB hesaplamanızın sonucunu tahmin ediyor. Hurst'u kulaklarından duymadığı yerde memnun eden sendin. SB teoremi, sonuçlarınızı açıklamak için yeterlidir. Hurst R / S = k * N ^ h, burada ortalama R aralığı ortalama değerdir (Yüksek - Düşük) - bu doğru değil, bu R / S analizi değil, amatör performans. Hurst'ün R/S analizinde ortalama değer olarak R yoktur, bu sizin buluşunuz . Kök sadece SB için ortaya çıkar ve bu nedenle SB için h = 1/2 olması gerektiği ortaya çıktı. Olmalı ama olmuyor. - Açıklıyorum. Doğru DEĞİL Hurst hesaplama formülünüze göre gerçekleşmez - Tablomun gösterdiği şey budur. - Tablonuz, şaşırtıcı olmayan olasılık teorisinin öngördüğü sonucu gösteriyor. Yaptığınız hesaplamanın Hurst'ün SB teorisiyle uyuşmaması şaşırtıcı.
Bu nedenle, SB için Hurst üssünün asla 1/2'den az olmaması gerçeğinde garip bir şey bulmuyorum. Ancak SB için bunun her zaman 1/2'den büyük olmasını ve N büyüdükçe bu değere yalnızca asimptotik olarak eğilim göstermesini garip buluyorum. - Yalnızca kalıcılığı seven SB saçmalıktır.
Tablo 2a'nın üçüncü sütunu, K değerini gösterir - belirtilen doğruluğu acc =0.001 elde etmek için üretilmesi gereken aralıkların sayısı. Tüm olası yörüngelerin toplam sayısının 2^ N olduğunu hesaba katarsak, o zaman N =32'den başlayarak K sayısı bu toplam sayının önemsiz bir kısmıdır. Ve N'nin büyümesiyle bu pay hızla azalır.
Bununla birlikte, pratik bir bakış açısından, bunda çok az neşe vardır. 2009 yılında kene akışının yoğunluğuna odaklanan N = 16384 aralığı yaklaşık bir güne karşılık gelmektedir. Ortalama aralığı hesaplamak için R Durağan bir piyasada 0.001 doğrulukla 2.452.000 işlem günü (yani 9430 yıl) alacaktır. Kimsenin ilgi göstermesi olası değildir. Bununla birlikte, doğruluk önemli ölçüde düşürülürse, yeterli stat dizilerine ulaşmak mümkün olabilir. veri.
Tablo 2a'nın altıncı sütunu ( D ), ikinci ( N ) ve 9. ile 10. ( LOG ( D )= LOG ( N ) arasındaki değerlerle, daha önce olması gerektiği gibi, çok doğru bir şekilde eşleşir. artan varyanslar için verilen formül. ve R değerleri N = 4, 8 ve 16'da, ortalama aralığın tam teorik değerlerini gösteren önceki tablodaki karşılık gelen değerlerle çakışmaktadır. Yani, seçilen doğruluk düzeyi ve karşılık gelen örnek boyutları K , elde edilen verilerin güvenilirliğini sağlar.
Asıl ilgi çekici olan, Hurst üssünün değerlerini gösteren son sütundur. n'inci satırdaki sonuç iki noktadan hesaplandı - n'inci ve bir önceki. Teorik olarak, incelenen SB için Hurst üssü 0,5'e eşit olmalıdır. Ancak, gördüğümüz gibi, bu gözlemlenmiyor. N aralığının küçük değerleri için, üs 0,5'ten önemli ölçüde farklıdır ve yalnızca artan N ile görünüşe göre asimptotik olarak 0,5'e eğilimlidir. Bu noktanın temel yapısını vurgulamak istiyorum: Hurst üssünü hesaplamak için serileri böleceğimiz farklı aralıklar seçerek tamamen farklı değerler elde ederiz. Bu nedenle, Hurst üssü ile SR'nin doğasını değerlendirmeye çalışırken, ya deneysel verileri karşılaştırmak için saf SB için tablolaştırılmış bir eğriye sahip olmalıyız (bu istenen kalibrasyondur) ya da çok büyük aralıklar kullanmalıyız. Her iki seçenek de gerçek kullanım için pratik olarak kabul edilemez.
Sözlerinizi kalınlaştırdım ve altını çizdim. Onlardan sonra, özellikle tablonuz 2b'deki SB için Hurst her zaman 0,5'ten büyük olduğundan, Hurst'u doğru hesaplamadığım sonucuna varırdım. Ama sonra bana küçük bir keşif yaptığınız söylendi. Tablonuzu normalleştirme olarak kullanmanız önerilir, yani:
Bu çalışmanın ikinci sonucu, N üzerinde rastgele bir yürüyüş için Hurst üssünün bağımlılığının tablolaştırılmasıdır.
Yani, çok büyük olmayan bir zaman seriniz varsa ve Hurst üssünü kullanarak rastgele bir yürüyüşe yakınlık derecesini belirlemek istiyorsanız, Hurst üssünü hesaplamalı ve bu tablodan karşılık gelen sayı ile karşılaştırmalısınız. 1/2 değil.
Candid'e : Yurixx , Hurst katsayısını yanlış hesaplar. Güvenlik Konseyi'ne ilişkin teorisiyle aynı fikirde değil. Onu bir hataya mahkum etmek yerine, normalleştirme için bu yanlış hesaplanmış katsayıyı kullanmayı mı düşünüyorsunuz? Korku. Çok büyük N olmayan bir zaman serisine sahipseniz ve Hurst üssünü rastgele bir yürüyüşe yakınlık derecesini belirlemek için kullanmak istersem, o zaman her şeyden önce, durumum için Hurst üssünün matematiksel olarak doğrulanmış bir tahminini kullanacağım, ancak 1/2 + k / ln (N) yazan bir tablo değil. Küçük N için Hurst tahmini çok değerlidir.
Benim için Yurixx'in düşündüğü Hurst değil. Yine, Tablo 2b'deki Hurst'unun neden her zaman 1/2'den büyük olduğunu zaten gösterdim. Her şey kesinlikle olasılık teorisine göre. "Olmalı, ama buna Hirst demek istiyorum" gibi sözler olmadan
Hayır, pazarın kesinlikle bir hafızası var. Bu sadece Peters'ın yöntemleri sorgulanabilir. Temel olarak üç noktada: 1. Farklı durumlar için hesaplama sonuçlarını karşılaştırmak için zemin ve kalibrasyon sağlayacak teorik bir temel yoktur. 2. Kullanılan veri setleri, sonuçların gerekli güvenilirliğini sağlamak için çok küçüktür. 3. Peters, hesaplamalarında tüm fraktal seviyeleri karıştırdı ve serinin durağan olduğu varsayımından yola çıktı. Bizim koşullarımızda ne değeri ne de anlamı vardır.
1. "Farklı durumlar için hesaplama sonuçlarını karşılaştırmak için temeller ve kalibrasyon" - bunun ne anlama geldiğini öğrenebilir misiniz? Hangi sonuçların kalibre edilmesi gerekiyor?
2. "Kullanılan veri kümeleri, sonuçlarda gerekli güven düzeyini sağlamak için çok küçük." - Nasıl değerlendirdin? Örneğin Hurst, tamamen gülünç sayıda okumada güvenilir sonuçlar aldı. Hurst sonucunuzu +/- hatasıyla karşılayabilir misiniz?
3. "serinin durağanlığının örtük varsayımından yola çıktı" - ve bunu yaptığı doğrudur, aksi takdirde piyasalarda Hirst hakkında bir kitap yazılmazdı. Durağan olmayan getirilerde Hurst != 1/2'nin kalıcılıkla hiçbir ilgisi yoktur.
Bence Hurst'ü telaffuz edip Peters'ı tekmeleyerek, sonuçları teoriye uyacak şekilde ayarlayarak başlamak güzel olurdu.
Candid'e : Yurixx , Hurst katsayısını yanlış hesaplar. Güvenlik Konseyi'ne ilişkin teorisiyle aynı fikirde değil. Onu bir hataya mahkum etmek yerine, normalleştirme için bu yanlış hesaplanmış katsayıyı kullanmayı mı düşünüyorsunuz? Korku. Çok büyük N olmayan bir zaman serisine sahipseniz ve Hurst üssünü rastgele bir yürüyüşe yakınlık derecesini belirlemek için kullanmak istersem, o zaman her şeyden önce, durumum için Hurst üssünün matematiksel olarak doğrulanmış bir tahminini kullanacağım, ancak 1/2 + k / ln (N) yazan bir tablo değil. Küçük N için Hurst tahmini çok değerlidir.
Benim için Yurixx'in düşündüğü Hurst değil.
Ders kitabına atıfta bulunursanız, belirli bir bağlantıya sahip olalım. Ders kitabı ders kitabı çekişmesi. Hatırlarsanız burada başlangıç noktası Feynman'ın ders kitabıydı.
Sonunda, Vita'nın sonucunun ana sövesinin, ikinci öncülün de yanlış olduğu, h = log (k * sqrt(N)) / log (N) olduğunu anladım.
Hurst üssü , log(Yüksek - Düşük) ile log (N) arasındaki eğim olarak tanımlanır ve Vita , ışın eğimini orijinden [log(Yüksek - Düşük), log (N)]'ye kaydetmiştir.
Bu standart bir hatadır ve bu nokta daha önce burada tartışılmıştır.
Sonunda, Vita'nın sonucunun ana sövesinin, ikinci öncülün de yanlış olduğu, h = log (k * sqrt(N)) / log (N) olduğunu anladım.
Hurst üssü, log(Yüksek - Düşük) ile log (N) arasındaki eğim olarak tanımlanır ve Vita , ışın eğimini orijinden [log(Yüksek - Düşük), log (N)]'ye kaydetmiştir.
Bu standart bir hatadır ve bu nokta daha önce burada tartışılmıştır.
Bir kez daha, Hurst üssünün bununla hiçbir ilgisi yok. Kolmogorov'un "Olasılık Teorisine Giriş" ders kitabını alın. Orada rastgele bir yürüyüş için ortalama koşunun formülünü bulacaksınız. Yüksek - Düşük, Kolmogorov'a göre adım sayısının kökü ile orantılı olan Yurixx'in hesaplamasındaki ortalama çalıştırma olan Aç - Kapat ile orantılıdır. Yurixx'a formülünde ders kitabından bir ikame yaptım. Tablo hesaplamasına tam olarak uyan bir sonuç aldım. Görüyorsunuz, Hearst burada hiçbir yerde değil ve en başından beri de olmadı. Birisi, Ferrari özelliklerini arabasına atfetmek için kırmızı boyalı bir arabaya Ferrari diyebilir, birisi Hurst özelliklerini kendi hesaplamalarına atfetmek için Hurst tarafından bir parmaktan emilen bir dizi için evde yetiştirilen hesaplamayı arayabilir.
Yurixx'ten N*N serisi için Hurst'u 0'dan 1000'e kadar hesaplamasını isteyin.
Hirst, serinin neyle ölçüldüğünü umursamıyor. Hurst için 1 pip = 38 papağan yerine koymak hiçbir şeyi değiştirmez. Bu ikame Yurixx'in formülünü öldürür. Nil ve diğer serilerin günlük yaşamdaki su seviyesi, N * N * N gibi mat soyutlamalardan bahsetmiyorum bile, Yurixx'a formülü için çok zor, çünkü seriye yapay olarak getirilen kısıtlamanın gerçek dünya ile hiçbir ilgisi yok. , arabanın kırmızı olması için parmaktan emilir, yani. "A la Hurst from Yurixx'a " birden azdı ve SB için 1/2 eğilimi vardı. Daha fazla benzerlik yok.