Strateji kalitesinin tek bir göstergesi - sayfa 3

Yeni yorum
 
Yousufkhodja Sultonov :
Neyin kare sapmalarının toplamı?

Sonuç olarak, doğrusal regresyondan tüm sapmaların karesi alınır ve özetlenir. Sapma ne kadar büyük olursa, tahmin o kadar kötü olur ve genellikle lineer regresyonun nihai değerine bölünür (yani lineer regresyonun nihai değeri, kare sapmaların toplamına bölünür). Eh, bu klasik yöntemdir. Farklılar (yine, mat. stat'e bir bağlantı)

Neyin notuna, orta not mu yoksa final mi olduğuna, kesin göstergesinin ne olduğuna bağlıdır.

yüzlerce yol

 
Alexandr Andreev :

Sonuç olarak, doğrusal regresyondan tüm sapmaların karesi alınır ve özetlenir. Sapma ne kadar büyük olursa, tahmin o kadar kötü olur ve genellikle lineer regresyonun nihai değerine bölünür (yani lineer regresyonun nihai değeri, kare sapmaların toplamına bölünür). Eh, bu klasik bir yöntemdir. Farklılar (yine, mat. stat'e bir bağlantı)

Neyin notuna, orta not mu yoksa final mi olduğuna, kesin göstergesinin ne olduğuna bağlıdır.

yüzlerce yol

Sormak istedim, hangi parametreyi analiz ediyoruz?
 
Yousufkhodja Sultonov :
Sormak istedim, hangi parametreyi analiz ediyoruz?
Ekveti, iyi ya da denge, eveti olmak daha iyi, tüm küçük soruları kişisel olarak yapalım, yoksa şube zarar görür
 
Yousufkhodja Sultonov :

Böyle bir gösterge (K) olarak, kurtarma faktörünün (RF) ürününü ve kazanma beklentisini öneriyorum:

C=FW*MO

FV=Net kar/Maks. düşüş;

MO \u003d Net kar / Sayı. fırsatlar.

Örnek (euro/dolar, TF D1):



Az veya sıfır sayıda işlemi doğru bir şekilde işlemek gerekir, bu işe yaramaz. Bu yüzden süreci otomatikleştirmek gerekiyor.

İşte başka bir koşul: iki veya daha fazla stratejiyi karşılaştırmak mümkündü, örneğin 0'dan 100'e bazı sabit ölçeklerde bir azalma oldu ve 75 ve üzerini iyi bir seviye olarak kabul edeceğiz. Aynı zaman diliminde işlem yaparken stratejiler karşılaştırılacaktır.

 
Aliaksandr Hryshyn :

Az veya sıfır sayıda işlemi doğru bir şekilde işlemek gerekir, bu işe yaramaz. Bu yüzden süreci otomatikleştirmek gerekiyor.

İşte başka bir koşul: iki veya daha fazla stratejiyi karşılaştırmak mümkündü, örneğin 0'dan 100'e bazı sabit ölçeklerde bir azalma oldu ve 75 ve üzerini iyi bir seviye olarak kabul edeceğiz. Aynı zaman diliminde işlem yaparken stratejiler karşılaştırılacaktır.

İlk olarak, sıfır sayıda işlem içeren bir tür strateji göstergesine sahip olmak saçmadır, çünkü işlem yoksa gösterge de yoktur. Ve K katsayısı zaten bir işlemin sonuçlarını bile uzaktan değerlendiriyor. Ancak işlem sayısı 100 - 1000'den az olan bir stratejiyi değerlendirmek anlamsızdır.

İkincisi, kendiniz henüz stratejiyi genel olarak değerlendiren bir göstergeniz yok, ancak zaten ölçeğinden bahsediyorsunuz ki bu yanlış. Söyle bana, stratejinin hangi özelliği K \u003d PF * MO katsayısını dikkate almıyor? Doğru, yukarıdaki örnekte, K'nin sabitliğini elde etmeyi başardım - 1973'ten günümüze yıldan yıla azalır. zaman. Bu, stratejinin daha kötü çalışmaya başladığını, iyileştirilmesi gerektiğini gösteriyor. K değeri, bir birimin kesirlerinden (1 durum) 80'e kadar geniş bir aralıkta değişir. Başka bir şey, katsayının fiziksel anlamını anlamaya çalışmaktır. K. Stratejilerin karşılaştırılmasıyla ilgili olarak - lütfen K'nin diğer stratejilerdeki en iyi sonuçlarını gösterin.

 
Aliaksandr Hryshyn :

Az veya sıfır sayıda işlemi doğru bir şekilde işlemek gerekir, bu işe yaramaz. Bu yüzden süreci otomatikleştirmek gerekiyor.

İşte başka bir koşul: iki veya daha fazla stratejiyi karşılaştırmak mümkündü, örneğin 0'dan 100'e bazı sabit ölçeklerde bir azalma oldu ve 75 ve üzerini iyi bir seviye olarak kabul edeceğiz. Aynı zaman diliminde işlem yaparken stratejiler karşılaştırılacaktır.

Her şey çok kolay olurdu, sonuç olarak 100.000 stratejiyi çok hızlı bir şekilde alın. her birinin kendi parametreleri vardır ve strateji bir değil birçok parametreyi hesaba katabilir ve bir dizi yüksek çıktı derecesine sahip olabilir, bu yüzden 100.000 adını vermedim, aksine on milyonlarca olacak. Ve 0'dan 100'e kadar bir ölçekte elimizde ne var, tahmini 75 olan beş bin stratejimiz olacak, bu yüzden değerlendirmeye çok titizlikle yaklaşmamız gerekiyor ve strateji biraz daha kötüyse hemen gönderiyoruz. değerlendirmede. Ve doğruluk en az 0'dan 10.000'e kadar gereklidir.Ve böylece bir kişi 7.500 puanın neden 7.501'den daha kötü olduğunu anlar ve sistemle aynı fikirde olur.
 

İşte bir cent hesabında bir aylık danışmanım



Dosyalar:
TesterGraph.gif  12 kb
 

MT5'in strateji test cihazında parametreleri optimize etmek için farklı kriterleri vardır, bunlar sadece bir ticaret stratejisini değerlendirmek için kullanılır. Onları da kullanabilirsiniz. Bir şey seçmek için - biraz daha yeterli Uzman Danışman alın, tüm kriterlere göre tek tek optimize edin ve ileri testlerin sonuçlarını karşılaştırın. Genellikle, böyle bir karşılaştırmada, keskinlik oranı veya kurtarma faktörü kazanır. Örneğin, keskinlik oranı optimizasyonu her zaman sadece denge optimizasyonundan çok daha iyi sonuçlar verir.

 
Igor Gurov :

İşte bir cent hesabında bir aylık danışmanım



Lütfen K = PF * MO değerini hesaplayıp buraya veriniz.
 
Dr.Trader :

MT5'in strateji test cihazında parametreleri optimize etmek için farklı kriterleri vardır, bunlar sadece bir ticaret stratejisini değerlendirmek için kullanılır. Onları da kullanabilirsiniz. Bir şey seçmek için - biraz daha yeterli Uzman Danışman alın, tüm kriterlere göre tek tek optimize edin ve ileri testlerin sonuçlarını karşılaştırın. Genellikle, böyle bir karşılaştırmada, keskinlik oranı veya kurtarma faktörü kazanır. Örneğin, keskinlik oranı optimizasyonu her zaman sadece denge optimizasyonundan çok daha iyi sonuçlar verir.

Topicstarter, stratejinin hem artılarını (kar) hem de eksilerini (çekilme) hesaba katan genelleştirilmiş bir kriter istiyor.
123456789
Yeni yorum
Neden: