Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 180
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yazdıklarınız çok ilginç. Özellikle, hesaplama yöntemi ve Hurst'ün (0.1) aralığının sınırlarını aştığı gerçeği.
İkinci noktada, bazı düşüncelerimi paylaşabilirim. Gerçek şu ki Hurst, D=2-H formülüne göre kesirli boyutun (fraktal boyut) bir göstergesi olan D ile ilişkilidir. Veya tam tersi H=2-D.
Ölçtüğümüz değer - fiyat - (P, T) düzleminde hareket eder. Şekline bağlı olarak yörüngesi tek boyutlu olabilir (basit düz bir eğri) veya düzlemin bir kısmını veya tamamını kaplayabilir (peki, tam kaos :-). İlk durumda, yörüngenin boyutu D=1 ve ikinci durumda D=2'dir. Bunlar açıkça aşırı seçenekler. Genel durumda, yörünge fiyat hareketinin rastgele belirlenmiş doğasını yansıtır, yani 1<D<2. Bu nedenle 0<H<1.
Evet, genel olarak her şey doğru ama teori var, pratik var. Daha önce yazdığım gibi, profesyonel sistemler bu tür sonuçları kolaylıkla üretir (birden büyük veya sıfırdan az). Parametre işleme, bu aralık içinde veri döndürerek sonucu büyük ölçüde pürüzsüzleştirir.
Temelleri çürütmek gibi bir amacım yoktu, genel olarak, bahsetmek istediğim şey Hurst'un gerçekten kendi başına nasıl tahmin edeceğini bildiği (umarım açık bir şekilde gösterebilmişimdir, ilgilenirseniz başka bir tane alabilirim). trendin olmadığı, ancak bir dönüm noktası anının olduğu durum) ve değerin 1.0 veya 1.2 olmasının bir önemi var mı? :hakkında)))
Bu arada, bu bağlantıyı takip edin http://stocktrade.narod.ru/indicators/FRAMA.pdf
D'yi hesaplamak için oldukça basit bir algoritmanın verildiği bir makale bulacaksınız.
Hurst'u "diğer taraftan" kontrol etmek için kullanılabileceğini düşünüyorum :-))
Ve makale hala ilginizi çekebilir çünkü uyarlanabilir bir MA oluşturmanın bir varyantını içerir.
Teşekkürler, kesinlikle bakacağım. :hakkında))
Not: Umarım harika bir tatil geçirmişsinizdir. :hakkında)
Evet, temellerle ilgili değil ve menzil gerçekten önemli değil. Ana şey, kullanılabilir olmasıdır.
Teorik değeri pratikte hesaplayamadığımız için yazdım. Biz ona ancak az çok yaklaşabiliriz. Bu da hesaplama algoritmasının çok önemli hale geldiği anlamına geliyor. Birincisi, sonludur ve ikincisi, her zaman az ya da çok keyfi olarak belirlediğimiz bazı parametreleri içerir. Oradan, büyük olasılıkla, teorik aralığın ötesinde çıkışlar var.
Örneğin alıntı yaptığım makalede önerilen algoritma, tanımı gereği teorik sınırların dışına çıkamaz. Ancak başka bir dezavantajı var - oldukça zayıf bir aralık, sadece yaklaşık 0,5
Evet gördüm. Uyarlanabilir bir MA yaptınız ve orada D'nin hesaplanması tamamen yardımcı oldu.
Bu D değeri tamamen bağımsız olarak kullanılabilir.
Evet, temellerle ilgili değil ve menzil gerçekten önemli değil. Ana şey, kullanılabilir olmasıdır.
Teorik değeri pratikte hesaplayamadığımız için yazdım. Biz ona ancak az çok yaklaşabiliriz. Bu da hesaplama algoritmasının çok önemli hale geldiği anlamına geliyor. Birincisi, sonludur ve ikincisi, her zaman az ya da çok keyfi olarak belirlediğimiz bazı parametreleri içerir. Oradan, büyük olasılıkla teorik aralığın ötesinde çıkışlar var.
Bu doğru, asıl şey işe yaraması. Ayrıca, bu doğası gereği olasılıksal bir değerlendirmedir: olabilir de olmayabilir de. Daha önce yazdığım gibi işe yarıyor, en azından önerilen kanalların hiçbirinin tamamen uygun olmadığını rastgele örneklerde hiç bulamadım. Hemen hemen her zaman Hurst üssü onu bulur. “Pratik olarak” terimini, birkaç aydır araştırmadığım bir durum için kullanıyorum. Yukarıdaki hesaplamalarda, kanal uzunluğunun yaklaşık üçte biri, fiyat hala “kanal gölgesinde” ve bu H1 dönemi olduğu için hala bir gün veya daha fazla kaldı. Ayrıca, sistemin sadece bir parçasıdır. :hakkında)))
Hurst üssü
(He) Gürültü kaldırıldı ve sinyal ortalaması alındı. Bu arada, önceki örnekte yumuşatma çok güçlüydü (tüm küçük yerel ekstremumlar bastırıldı). Mevcut durum için, artan sayıda ekstremum ile çıkardım.
Çıplak minimumu düşünün. Fiyat zaten 1*RMS sınırının kenarında ve Hurst göstergesinin 0,27 olduğu göz önüne alındığında, fiyatın gözlemlediğimiz kanala geri dönmeyeceğini daha büyük bir güvenle söyleyebiliriz.
Fiyatın neredeyse kanalın merkezinde olduğu önceki örnekteki ekstremumun aksine:
Ana şey hakkında, büyük harfli keyfilik hakkında
Yuri, Hurst üssü konusunda sana katılmıyorum. Çalışmalarından anladığım kadarıyla keyfilik yok. Gösterge, farklı kalıcılığa sahip gizli alanları ortaya çıkarır ve yerel aşırılık onları “kesinlikle” sınırlar. Basitçe söylemek gerekirse, gösterge, farklı yapılara sahip farklı bölümler olduğunu ve bu yapıların daha da gelişebileceğini söylüyor Not: kendilerini değişen derecelerde kesinlik ve değişen derecelerde bağlantı ve gelecek üzerindeki etki ile tekrar edin. Durumun gelişimi için çeşitli seçenekler var.
Bu nedenle, benim noktam:
(5) Sonraki çalışması için doğru yapıyı seçmek gereklidir (elbette, seçmemeyi de seçebilirsiniz). Kararlılık için incelemek istediklerimi "yapısal olarak" düşünürseniz, tahminin doğruluğu büyük ölçüde artar. Başka bir deyişle, kanal bir kanaldır (herhangi bir veri üzerine kurulabilir), ancak kanalda ne olduğuna bakmak önemlidir. Bazen mevcut çubuktan tarihe geri adım atmak mantıklıdır.
Son derece önemli!!! Burada fraktallar hakkında uzun bir hikaye bükebilirsiniz ve bu doğru olacak, ancak kısa olmaya çalışacağım. Mevcut örnekte alınan sinyale ve ardından gelen gerçeğe bakarsanız, o zaman elbette gösterge 1400 bar tarafından oluşacak yapıyı göstermeyecektir. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyor ve gelişimini değerlendiremeyecek. Yapının sadece tekrarlandığı ve çok doğru olduğu önceki örneğin aksine !!! Zaten sırayla olması nedeniyle ve durum kesinlikle ona göre gelişti. Onlar. durumun gelişimi için keyfiliğe değil, bağlantılara dayalı seçenekler elde ederiz.
Her ne kadar uzun bölümler, biraz benzer yapılar veya yönler olsa bile, fiyatın kanaldaki yaklaşık ve uzun pozisyonunu gösterecektir. İşte sadece aşırı 2:
Bunu yapmak için ek veriler eklemeniz gerekir, yani. geleceğe ya da daha doğrusu geçmişe dönmek, Alex bana zamanı düzleştirmeyi öğrettikten sonra kafam karıştı :o). Bu arada, bu incelenen alandır ve geri alırsanız (geri alımı bilmek için), sistem daha doğru bir yön gösterecektir: o))):
grasn sana zamanı nasıl düzleştireceğini öğrettiğimi hatırlamıyorum :)))
Genel olarak, zamanın "gerilmesi / sıkıştırılması" hakkında - bu Neely'den bir alıntıydı.
grasn sana zamanı nasıl düzleştireceğini öğrettiğimi hatırlamıyorum :)))
Genel olarak, zamanın "gerilmesi / sıkıştırılması" hakkında - bu Neely'den bir alıntıydı.
Evet, biliyorum, sadece iyi bir şakaydı. :hakkında)
Her zamanki gibi, referans olarak, orijinal Hurst üssü
Dijital işlemden sonra Hurst üssü. Çok sıkıcı sayılmamak için hemen ana konuya geçeceğim. Birkaç yerel ekstremmaya daha yakından bakalım:
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Aşırı………..Geri sayım……….Hurst………………….Kanal uzunluğu
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --
[1] ................................................287................ ....0.909..........413
[2]................................................379...... .....0.792................................321
İlk yerel maksimum, bu kanalların var olması gerektiğini gösterir, örneğin bir ekstremum [1]. Ve böylece olur, kanal bir süre kalır
Bununla birlikte, görünüşte dikkate değer olmayan bir ekstremum [2] vardır, ancak minimum verilerde gözle görülmeyen , ancak RS istatistikleri tarafından fark edilen bir şey gösterir. Ancak bu , seçenekler alanı olmadan olmaz. En ilginç olanı, bu okumanın doğruluk açısından optimal olmasıdır. Her iki yönde de 1'lik bir adımla ondan saparsanız, alınan kanallar çok daha kötü sonuçlar verecektir.
Hesaptan sonra her zaman böyle kanallar vardır ama güvenilir bir kanalı nasıl tanıyacağınız tamamen farklı bir hikaye...
Bu konuda, belki ve hepsi. İyi şanlar. :hakkında)