ORDER_POSITION_ID - sayfa 20

Yeni yorum
 
Mikalas :
Senin internetin var mı? İnternet aracılığıyla bulunur :)
Nein. Sadece resmi istatistikler. Sadece yasal vergi raporları, bu nedenle bölgemizde İnternet yardımcı değil. Mümkün değil.
 
barabashkakvn :
Nein. Sadece resmi istatistikler. Sadece yasal vergi raporları, bu nedenle bölgemizde İnternet yardımcı değil. Mümkün değil.

Başlangıç kitabı, POSITION_IDENTIFIER'ın yaşamı boyunca değişmediğini söylüyor.

Bu yeterli değil?

 
Mikalas :

Başlangıç kitabı, POSITION_IDENTIFIER'ın yaşamı boyunca değişmediğini söylüyor.

Bu yeterli değil?

Yardım - Biliyorum: 2

Hayattan, borsadan örnekler istedim:

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

ORDER_POSITION_ID

barabashkakvn , 2014.09.01 19:39

Brokerla hesabımı kapatmam üzücü. Herhangi birinin, takasın nasıl gerçekleştiğinin açıkça görülebileceği bir ticaret geçmişi var mı?

 
barabashkakvn :

Yardım - Biliyorum:

Hayattan, borsadan örnekler istedim:


anlaşılır bir şekilde...
 

Bu sorunu özellikle anladım ve yanlış ifadeler için özür dilerim. Anlaşıldığı üzere, gerçek ortadaydı. Gerçekten de, bir pozisyon kapanışının başından sonuna kadar mevcuttur, ancak takas yoluyla aktarılıp aktarılmadığına bakılmaksızın tanımlayıcı ve temel özellikleri değişmeden kalır. Ancak, bir pozisyonun açılış fiyatı değişir. Konum hesaplamasının kendisi önceki mesajımda gösterilenle tamamen aynı, yani. bir takastan diğerine, açık pozisyonlardan birikmiş kar/zarar hesaplanır ve bu sonuç özel aracılık işlemleri (işlemler) kullanılarak hesaba aktarılır. Bu işlemler, "[değişken marjı açık]" ve "[varyasyon marjı kapanışı]" yorumlarıyla işaretlenmiştir.

Burada, bir Otkritie çalışanından, bu süreci çok doğru bir şekilde tanımlayan bir yorumunu alıntılıyorum:

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Değişimde MT5: hatalar, hatalar, sorular.

OpenBroker , 2013.02.26 09:59

Meslektaşlarım, Uzman Danışmanlarınızı planlarken bunu göz önünde bulundurabilmeniz için bence önemli bir notu buraya getirmek istiyorum.

FORTS'un günde iki kez takas seansı vardır: Orta (Moskova saati ile 14:00 - 14:03 arası) ve Ana (Moskova saati ile 18:45 - 19:00 arası (veya sözleşmelerin sona erdiği günlerde 19:10)).

Referans olarak, takas karşılıklı ödemeleri hesaba katar, eğer Rusça ise, bu takas oturumları arasındaki açık / kapalı pozisyonlardaki kar / zararı sabitleme anıdır.

Aslında önemli olan. Uzlaşma Fiyatının takas sırasında sabitlenmesi önemlidir. Yani geçmiş işlem dönemine ait son işlemin fiyatıdır . Matematik açısından, açık bir pozisyon "olduğu gibi" kapatılır ve Uzlaşma Fiyatından açılır (elbette, ne komisyoncu ne de borsa bunun için herhangi bir ek komisyon almaz).

Bu nedenle, bir sonraki takastan önce bir pozisyon açtıysanız ve uygulanması sırasında onunla kaldıysanız, bu pozisyonun açılış fiyatı MT 5'te değişir. Ve diyelim ki, puanlarda bir "sondaki durdurma" varsa, bu, işleminizin fiyatından değil, takas fiyatından sayılacaktır.

Örneğin, Moskova saatiyle 11:00'de Si-03.13 sözleşmesi 30.500 ruble fiyatla satın alındı. 50 puanlık bir son durak ayarlandı. Moskova saatiyle 14:00'e kadar pozisyon kapanmaz. Ara takasın uzlaşma fiyatı 30525 idi (yani, satın alınan her sözleşmeden (+25) ruble, takas için hesabınıza fiilen aktarıldı). 14:03 Moskova saatinden başlayarak, MT 5 takip eden durağı 30525 fiyatından hesaplayacaktır (ve yaptığınız anlaşmanın gerçek fiyatından değil - 30500 ruble).

Bu arada, bu tür pozisyon yenileme sadece FORTS'ta değil, bazı forex şirketlerinde de uygulanmaktadır. Aynı zamanda anladığım kadarıyla sadece bir pozisyona giriş fiyatının değişip değişmeyeceği veya yeni bir pozisyon oluşturulup oluşturulmayacağı şirketin kendi içindeki kurallara bağlı.

Скажите, пожалуйста как именно происходит перенос позиций через ночь?
Почему именно происходит переоткрытие позиции с новой ценой ордера, а не с той же ценой?
Насколько я понимаю, переоткрытие с новой ценой ордера это ролловер (rollover).
Перенос позиции через ночь с той же ценой это своп и как бы долго позиция не удерживалась, цена ордера останется той же. Верно ??
Если так, то в ВТБ своп не применяется?
Или я в чём то ошибаюсь, расскажите..

Döviz takası - farklı valörlü ve farklı döviz kurundaki işlem gören para biriminin aynı tutarı için iki karşıt dönüştürme işleminden oluşan bir işlem. “Tom/next” takası, birincisi “tom” (tom) valör tarihinde, yani hafta sonları ve tatil günleri hariç, işlemin gerçekleştirildiği günden sonraki ilk iş gününde kapatılan iki dönüştürme işlemi anlamına gelir ve karşı tarafta - yerinde.
Müşteri tarafından açılan pozisyon, işlem tarihini takip eden gün Moskova saatiyle 01:00'den önce kapatılmazsa Banka, pozisyonu “tom/next” para birimi takası yaparak bağımsız olarak bir sonraki iş gününe aktarır. Aynı zamanda valör tarihinde mevcut pozisyonu kapatır ve aynı zamanda bir sonraki valör tarihinde tekrar açar.
Bu fıkra hükümleri, Taraflarca, Müşteri'nin bir önceki fıkrada belirtilen durumda Banka ile aşağıdaki şartlarda para takası işlemi yapmak için gayri kabili rücu uygulaması olarak kabul edilecektir:
- Swapın temel para birimi ve karşı para birimi, açık pozisyonun temel para birimi ve karşı para birimine karşılık gelir,
- İlk swap işleminin oranı, swap anındaki cari piyasa kuruna eşitse,
- ikinci takas işleminin oranı, mevcut piyasa takas noktalarının değerine göre ayarlanan ilk takas işleminin oranına eşittir (piyasa oranı "tom" ve "spot" arasındaki pozitif veya negatif fark),
- ilk takas anlaşmasının valör tarihi - "tom" tarihi,
- İkinci takas anlaşmasının değer tarihi - "spot" tarih.


Перенос позиции через ночь, как это работает ?? : ВТБ24
  • www.onlinebroker.ru
Валютный своп - операция, состоящая из двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму торгуемой валюты с разными датами валютирования и разными обменными курсами. Своп типа “tom/next“ (том/некст) означает проведение двух конверсионных сделок, расчеты по первой из которых осуществляются на дату валютирования “том“ (tom), то есть...
 

P-4, tartışmanın yapıcı bir şekilde ilerlemesine çok sevindim!

Bu nedenle, kârımın ne olduğunu (örneğin bir ay içinde) bilmek için pozisyonun "net" fiyatına ihtiyacım var.

POSITION_IDENTIFIER ile (şimdi uyguladığım gibi), mevcut pozisyonun gelen işlemlerinin geçmişini görebilirsiniz.

Ancak bunu emirler aracılığıyla uygulamak istedim (bana kısmen uygulanan bir siparişin birkaç güne "maliyeti" geliyor),

siparişin aynı olan bir ORDER_POSITION_ID'si olduğundan

ve POSITION_IDENTIFIER, yalnızca sipariş için.

İşlevde (şimdi kullanıyorum):

 //+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Get history price function                                |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetHistoryPrice( const string aSymbol )
{
   double price_in = 0 ;
   double volume_in = 0 ;
  
   if ( PositionSelect ( aSymbol ) )
  {
     long pos_id = long ( PositionGetInteger ( POSITION_IDENTIFIER ) );
    
     if ( pos_id > 0 )
    {
       if ( HistorySelectByPosition ( ulong ( pos_id ) ) )
      {
         int deals = HistoryDealsTotal ();
      
         for ( int i = 0 ; i < deals; i++ )
        {
           ulong deal_ticket = HistoryDealGetTicket ( i );
           ulong order_ticket = ulong ( HistoryDealGetInteger ( deal_ticket, DEAL_ORDER ) );
        
           if ( order_ticket > 0 )
          {
             ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry = ENUM_DEAL_ENTRY ( HistoryDealGetInteger ( deal_ticket, DEAL_ENTRY ) );
              
             if ( deal_entry == DEAL_ENTRY_IN )
            {
               double price = HistoryDealGetDouble ( deal_ticket, DEAL_PRICE );
               double volume = HistoryDealGetDouble ( deal_ticket, DEAL_VOLUME );
                                
              price_in = price_in + price * volume;
              volume_in = volume_in + volume;  
            }
          }  
        }
         if ( volume_in > 0 ) return ( NormalizeDouble ( price_in / volume_in, _Digits ) );
      }
       else
      {
         Print ( "Не возможно получить историю позиции по символу " , aSymbol );
      }
    }
     else
    {
       Print ( "Не возможно определить идентификатор позиции по символу " , aSymbol );
    }
  }
   return ( 0 );
}

hala sipariş biletine atıfta bulunuyoruz ( order_ticket ),

işlemin yapıldığı esasa göre (yani, bir SİPARİŞ bileti olmadan yapamazsınız).

Kısmi infazla bile düşündüm

siparişler ORDER_POSITION_ID olarak atandı, ancak yanılmışım, ORDER_POSITION_ID

YALNIZCA tam olarak yürütülen bir siparişe atanır.

 

Mikalas :

Kısmi infazla bile düşündüm

siparişler ORDER_POSITION_ID olarak atandı, ancak yanılmışım, ORDER_POSITION_ID

YALNIZCA tam olarak yürütülen bir siparişe atanır.

Ve siparişin doldurulmayan kısmı kaldırılırsa , kimlik görünüyor mu?
 
Dima_S :
Ve siparişin doldurulmayan kısmı kaldırılırsa , kimlik görünüyor mu?
Evet, ama zaten tarihte ...
 
Mikalas :
Evet, ama zaten tarihte ...
Ve pozisyonu kapatırsanız , ancak siparişin doldurulmamış kısmını çıkarmazsanız, başka bir pozisyon açar (veya değiştirir)?
 
Mikalas :

Ancak bunu emirler aracılığıyla uygulamak istedim (bana kısmen uygulanan bir siparişin birkaç güne "maliyeti" geliyor),

Evet borsada bu oluyor ve bu durumlar dikkate alınmalı. Bu, limit emirlerinin temel dezavantajlarından biridir.

Mikalas :

...

hala sipariş biletine atıfta bulunuyoruz ( order_ticket ),

işlemin yapıldığı esasa göre (yani, bir SİPARİŞ bileti olmadan yapamazsınız).

...

Örneğinizde, değiştirebileceğinizi düşünüyorum:

 ulong order_ticket = ulong ( HistoryDealGetInteger ( deal_ticket, DEAL_ORDER ) );

Üzerinde:

 int deals = HistoryDealsTotal ();
for ( int i = 0 ; i < deals; i++ )
{
   ulong deal_ticket = HistoryDealGetTicket (i);
   ENUM_DEAL_TYPE type = ( ENUM_DEAL_TYPE ) HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_TYPE );
   ENUM_DEAL_ENTRY entry = ( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_ENTRY );
   i f ((type == DEAL_TYPE_BUY || type == DEAL_TYPE_SELL ) && entry = DEAL_ENTRY_IN )
   {
       double price = HistoryDealGetDouble ( deal_ticket, DEAL_PRICE );
       double volume = HistoryDealGetDouble ( deal_ticket, DEAL_VOLUME );                       
      price_in = price_in + price * volume;
      volume_in = volume_in + volume; 
   }
}

Çünkü tüm alım satım işlemleri bir çeşit emirle başlatılır.

1...131415161718192021
Yeni yorum
Neden: