Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 116
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Piyasa kendi istatistiklerine aykırıdır , bu pratikle onayladığım bir teori, modelin neden yeni veriler üzerinde çalışmadığından ve herkesin neden kaybettiği ile biten tüm sorulara cevap veren bildiğim tek teori bu. piyasada para...
kabul etmek senin için neden bu kadar zor?
Eski bilgi ve alışkanlıkların bagajı gerçekten yeni bilgi algısını bu kadar mı bastırıyor?
Modeller arasındaki performans farkı %0,5 ile %5 arasındaysa neden modele bu kadar odaklanalım?
hiçbir model burada yardımcı olmaz çünkü öz verinin kendisindedir
Genel kabul görmüş terim ve kavramlarla giydirilmesi gereken düşünce, bilgi, bilgiyi anlayabilirsiniz.
Siz, tekrarlanan itirazlarınızla, istatistiklerden en temel şeyleri bilmediğiniz için yoğun bir cehalet sergiliyorsunuz.
Piyasa istatistiklere aykırı ama istatistikler farklı. "İstatistik" kelimesini kullanırken bunun fikri temeldir. Bunu anlamıyorsanız, hiçbir şey söylemeyen grafikler gösterirsiniz.
Anlayışınızda istatistiklerin reddi olarak yazdığınız her şey, istatistiklerin DURAĞAN rastgele süreçler için geçerli olan bölümünün çürütülmesinden başka bir şey değildir ve finansal piyasalarda durağan süreçler yoktur - yalnızca durağan olmayanlar, bunlardan farklıdır. geçmiş verilerden elde edilen özelliklerin yeni verilere uygulanamaması nedeniyle durağan olanlar. Üzgünüm, ama bu temel bilgiler. Durağan istatistik araçları, durağan olmayan finansal zaman serilerine uygulanamaz.
Burada, gelecekte yaklaşık olarak aynı özelliklere sahip olmaları için, durağan olmayan tarihsel veriler üzerinde modelleri eğitmeye çalışmakla meşgulüz. Çözmekte olduğumuz problem bu. Ve bir dizi tekniğin dikkatli bir şekilde gözlemlenmesiyle böyle bir sorunun çözülebileceğini onaylıyorum.
Kusura bakmayın, cehaletlerinden anladılar.
Piyasa kendi istatistiklerine aykırıdır , bu pratikle onayladığım bir teori, modelin neden yeni veriler üzerinde çalışmadığından ve herkesin neden kaybettiği ile biten tüm sorulara cevap veren bildiğim tek teori bu. piyasada para...
kabul etmek senin için neden bu kadar zor?
Bu doğru, neredeyse. Buna karşı yürümez, ancak modelde yerleşik olarak bulunan gürültü ayarlarına göre rastgele bir gürültüden diğerine geçer. Yani modellemeyi bu şekilde yaptıysanız. Bundan sadece siz sorumlusunuz.
Bulunan istatistiklere göre piyasanın hareket edeceği başka bir model yapın.
Burada kabul edilecek olan nedir? Modeller yaptığımız ve yeniden eğitildikleri gerçeği mi? Veya "Piyasa kendi istatistiklerine aykırıdır" inancı. Burada her türlü uydurmaya inanacak dini bir teşkilatımız yok.
Şimdi, tüm Forex verileri üzerinde 100 yöntem denediğiniz ve hepsinin yeniden eğitildiği ve kazanmanıza izin vermediği sonucuna vardığınız bir çalışma yazarsanız, zevkle okuruz. Ve bir mikro çalışma, hangi prensiplerin yapıldığı konusunda net değil, bu bir gösterge değil.
İlginç bir makale paylaşıyorum. Bana mantıklı geliyor, bu yüzden iyi bir deneme. Eğitim ve test sırasında bazı güzel ticaret göstergeleri gösteren binlerce model var. Örnek dışı veriler var. Model seçim prosedürü test ediliyor. Yazıdaki grafik benimki gibi birebir. Test ve doğrulama arasında zayıf korelasyon. Bu, modellerin en iyi test sonuçlarına göre seçilmesinin numune dışında herhangi bir üstünlük sağlamadığı anlamına gelir.
Ve sonra orada ne yaptıklarını kendiniz görün.
https://blog.quantopian.com/using-machine-learning-to-predict-out-of-sample-performance-of-trading-algorithms/
Piyasa kendi istatistikleriyle çelişiyor , bu pratikle onayladığım bir teori.
Piyasaya bir trend veya daireler hakimse ve modelin ana faktörleri trendin devamını veya kanalların sınırlarından geri dönüşleri tahmin etmeye çalışıyorsa, elde edilen karşı trendin (daireler üzerinde eğitilmiş) olması şaşırtıcı değildir. ) modeli, trendlerin baskın olduğu alanda "tersine çevrilir" ve orada kar sağlayacaktır.
Ancak sonuç olarak, "teoriniz" her zaman pratikle doğrulanmaz, ancak yalnızca trendden karşı trende geçerken veya tam tersi olduğunda.
Bu, çoğu zaman, tahmin edicilerin önemli bir kısmı önemsiz ise - çöp ve bazıları en önemlisi, örneğin momentum ise olur. Bu durumda, "eğitim" sırasındaki en önemli belirleyici, kalın bir ağırlık alacak ve geri kalanı küçük ağırlıklarla sadece hafifçe ses çıkaracaktır.
Piyasaya bir trend veya daireler hakimse ve modelin ana faktörleri trendin devamını veya kanalların sınırlarından geri dönüşleri tahmin etmeye çalışıyorsa, elde edilen karşı trendin (daireler üzerinde eğitilmiş) olması şaşırtıcı değildir. ) modeli, trendlerin baskın olduğu alanda "döner" ve orada kar sağlayacaktır.
Ancak sonuç olarak, "teoriniz" her zaman pratikle doğrulanmaz, ancak yalnızca trendden karşı trende geçerken veya tam tersi olduğunda.
Bu, çoğu zaman, tahmin edicilerin önemli bir kısmı önemsiz ise - çöp ve bazıları en önemlisi, örneğin momentum ise olur. Bu durumda, "eğitim" sırasındaki en önemli belirleyici, kalın bir ağırlık alacak ve geri kalanı küçük ağırlıklarla sadece hafifçe ses çıkaracaktır.
Bu teori HER ZAMAN pratikle doğrulanır.
Piyasanın tek istikrarlı istatistiksel özelliği durağan olmama olduğundan - trend veya düz faz ne kadar uzun olursa, onu istatistiksel olarak tanımlamak o kadar kolay olur ve trend değişikliği olasılığı o kadar yüksek olur.
Bu, fiyat serisinin tek istikrarlı istatistiksel özelliğidir.
Bu teori HER ZAMAN pratikle doğrulanır.
Piyasanın tek istikrarlı istatistiksel özelliği durağan olmama olduğundan - trend veya düz faz ne kadar uzun olursa, onu istatistiksel olarak tanımlamak o kadar kolay olur ve trend değişikliği olasılığı o kadar yüksek olur.
Bu, fiyat serisinin tek istikrarlı istatistiksel özelliğidir.
1) Bu, eğitimin kendisinin gerçekleştiği verileri içeren bir grafik mi, yoksa sadece yeni veriler üzerinde bir test mi?
2) Her şey bu kadar basit olsaydı, herhangi bir modeli eğitmek ve tahminlerini tersine çevirmek yeterli olurdu. Bu maalesef işe yaramıyor.
3) Sorun, modellerin tam tersi sonuç vermesi değil, bazı çubuklarda sonucun doğru, bazılarında yanlış olacağı ve tüm bunların rastgele ve yalnızca doğru sonuçları filtreleme yeteneği olmadan olmasıdır.
4) Ve neden S tahminini B tahmininden çıkarıyorsunuz? Belki de tam tersini yapmalısın, SB? O zaman korelasyon aniden doğru hale gelecektir.
1) yeni veriler üzerinde bir test, bir nedenden dolayı eğitimlere bile bakmadım
2) evet! , çalışmıyor, çünkü ortaya çıkan mavi grafiğin tahmin yeteneği yok, normal fiyat grafiğiyle aynı anda veya hatta bir mum daha sonra açılıyor, ancak nadiren bu grafikten para kazanmak mümkün değil, ancak veriyor göstermeni istediğim sürecin anlaşılması
3) Görüyorsunuz, grafikte rastgelelik yok, grafik fiyatla tamamen ters orantılı
4) Al ve otur sinyallerini nicel olarak ifade ederseniz, örneğin buy = 10 puan, sat 5 puana sahiptir.
satın al - sat = 5 (daha fazlasını satın alır her şey doğrudur)
ve eğer
oturdu - güle güle = -5 (ve sonra biraz çöp)
1) Doğru, neredeyse. Buna karşı yürümez, ancak modelde yerleşik olarak bulunan gürültü ayarlarına göre rastgele bir gürültüden diğerine geçer. Yani modellemeyi bu şekilde yaptıysanız. Bundan sadece siz sorumlusunuz.
2) Bulunan istatistiklere göre piyasanın hareket edeceği başka bir model yapın.
3) Burada kabul edilecek olan nedir? Modeller yaptığımız ve yeniden eğitildikleri gerçeği mi? Veya "Piyasa kendi istatistiklerine aykırıdır" inancı. Burada her türlü uydurmaya inanacak dini bir teşkilatımız yok.
1) Fiyatla ilgili olarak mavi grafikte rastgelelik görüyor musunuz? mesela ben göremiyorum
2) göründüğü kadar kolay değil
3) ve çürütmeye çalışıyorsun;) çünkü sözlerimin kurgu olduğunu söylediğin şey - bu da kurgu ama sadece senin canım ... katılıyor musun?
Ancak sonuç olarak, "teoriniz" her zaman pratikle doğrulanmaz, ancak yalnızca trendden karşı trende geçerken veya tam tersi olduğunda.
ortaya çıkan mavi çizelge hem küçük hareketlere hem de büyüklere karşı çıkıyor; 200 mumluk bir bölüme bakarsanız, tablo fiyata ters yönde gidecek ve 20.000 muma bakarsanız resim aynı olacaktır.
Kusura bakmayın, cehaletlerinden anladılar.