Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3185

Yeni yorum
 
mytarmailS #:

Boyut azaltma algoritmalarına aşina mısınız? Sıkıştırma algoritmaları?

Evet.

İşte rastgeleliğinizin gerçek piyasa sürecini ne kadar iyi simüle ettiği...

Evet.

Ve işte bir serinin uygun bir simülasyonunu oluşturmak için bir kriter/uygunluk fonksiyonu.

Ne yazık ki, rastgeleleştirmenin hangi girdi parametrelerinin optimize edileceği açık değil.

 
fxsaber #:

Birkaç hipotez bulunmaktadır.

"Maksimum potansiyel kâr" özelliğini karşılaştırdım. Önemli bir farklılık görmedim.

 
fxsaber #:

"Maksimum potansiyel kâr" özelliğini karşılaştırdım. Önemli bir farklılık görmedim.

Eğer bunu tıkır tıkır yaparsanız mı? Peki ya trend takip ediyorsanız? Tersine dönüşten tersine dönüşe karşılaştırın.
 
Forester #:

Miktar1 - Miktar2 daha çok volatilite gibidir. Eğilimlilik, eğer çok fazla toplarsanız ortaya çıkar. Gerçek verilerde trendler tektir, rastgele verilerde (yaklaşık 1'e kadar) trendler, artan oynaklık nedeniyle daha çok rastgele aykırı değerler gibidir. Bunların genlik olarak gerçek olanlardan çok daha küçük olduğunu varsayıyorum.

UPD: Orada - yerine ~ olduğunu görmedim.

Hakkında ~. Onların yaklaşık coşkusu, 1 ile ortalaması alınmış, gerçekten iyi karıştırılmış anlamına gelir.

Ben bir eğilime, sıfıra göre artışlarla ortalamada bir kayma olarak bakıyorum.

Ama sanırım bu bir zevk meselesi.

par(mar=c(2,2,2,2),mfrow=c(2,1))

mn_trend <- c(rep(-0.5,100),rep(0.5,100))
rn <- rnorm(200)
cbind(rn , mn_trend) |> matplot(t="l", lty=1, col=c(8,2),main="random and mean")

rn_trend <- rn + mn_trend
rn_trend |> cumsum() |> plot(t="l",main = "cumulative sum rn + mn_trend")
 

Forester #:
Это если по-тиково?

Evet.

Peki ya trend takip ediyorsanız? Tersine çevirmeden tersine çevirmeye karşılaştırın.

Min. diz ZZ boyutunu (scalping için mantık dahilinde) değiştirmeye ve dizlerin toplamını izlemeye başladı.

Rastgele sembol, orijinal sembolden daha yüksek potansiyel kâra sahiptir. Yani, rastgele sembol potansiyel olarak daha karlı.

Potansiyel kâr orijinalden daha düşük olsaydı, scalping ile başarısızlığı bir şekilde açıklayabilirdi. Ancak burada tam tersi bir durum söz konusudur.


ZЫ Genel olarak, iki seri arasındaki farkları bulmaya çalışmak için bir ilgi varsa, bunları sağlayabilirler.

 
fxsaber #:

Evet.

O zaman spektral analizde örneğin yüz harmonik ile 10.000 değerlik bir seriyi oldukça iyi bir doğrulukla tanımlayabileceğinizi bilmelisiniz....

10,000 değer alın ---> aynı şeyi elde edin ---+ ama 100 değer.

100 değerin milyonlarca değerden oluşan orijinal seriyi tanımlayabilmesi çok saçma! Teorisyenlerin bir aracı gibi görünüyor ama uygulayıcıların değil.

Ve sen buna saçma diyorsun, garip....

fxsaber #:

Ne yazık ki, rastgeleleştirmenin hangi girdi parametrelerinin optimize edileceği açık değildir.

Burada yazdığım her şey tamamen benim fantezilerimdir, bu yüzden eleştirel bakın....


Aynı harmoniklerden TS'nizin üzerinde çalışacağı bir seri oluşturmayı deneyebilirsiniz ...

Optimize edici için parametreler harmoniklerin bir kombinasyonudur,

Uygunluk fonksiyonu, TC'nin bu sentetik veriler üzerindeki performansının kalitesidir.

 
fxsaber #:

Rastgele bir sembol, orijinal sembolden çok daha yüksek bir potansiyel kâra sahiptir.

Bu garip.

Yani Monte Carlo testini geçiyor. Eğer gerçek olanlarda kâr varsa ve karışık olanlarda yoksa.

 
mytarmailS #:

O zaman spektral analizde, örneğin yüz harmoniğin 10.000 değerden oluşan bir seriyi oldukça iyi bir doğrulukla tanımlayabileceğini bilmelisiniz...

10.000 değer alın ---> -+ elde edin aynı şey ama 100 değer.

Ve siz buna saçma diyorsunuz, bu garip...

Çünkü bunun cvr ile bir ilgisi yok. mp3 ve jpg çok düşük bit hızlarında bile nöron tarafından tanınabilir. Ancak "bit hızı" korunsa bile scalping şeklindeki alfa kaybolur.

 
fxsaber #:

Çünkü bunun cvr ile bir ilgisi yok. mp3 ve jpg çok düşük bit hızlarında bile nöron tarafından tanınabilir. Ancak "bit hızı" korunsa bile scalping şeklindeki alfa kaybolur.

Hepsi sayılar ve dönüşümler ne demek cvr ile ilgisi yok ? sadece sayılar....

Bu, bir köpek resminin bir kedicik resmiyle ilgisi olmadığını söylemek gibi bir şey... çünkü kedicikler köpek değildir...

Peki bitrate nedir?

 
Forester #:

Yani Monte Carlo testini geçiyor. Eğer gerçek olanlar kârlıysa ve karışık olanlar kârlı değilse.

Bu test gerçek ve rastgele seriler arasındaki farkın açık bir işareti olarak kabul edilirse - evet,% 100 geçer.

Benim "monte carte "ım çok sayıda scalping geçmişi oluşturmak. Ve bunların üzerinde TC'nin güvenlik açıklarını tespit etmek. Şu anda bu tür kontroller için aptalca bir şekilde yeterli geçmiş uzunluğu yok. Bu yüzden yeterli üretime ihtiyacımız var.


Üretim fikri çok güzel görünüyordu, daha önce böyle bir şey görmemiştim. Ancak benim amaçlarım için uygun olmadığı ortaya çıktı.

Ancak Monte Carlo testi gerçekten de başarıyla geçti. Ancak bu çok az öneme sahip bir yan etkidir.

1...317831793180318131823183318431853186318731883189319031913192...3399
Yeni yorum
Neden: