"Makroekonomik Verilerin Döviz Fiyatı Dalgalanması Üzerindeki Etkisinin Regresyon Analizi" makalesi için tartışma - sayfa 3
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Fikir açık, ancak model doğru formüle edilmemiş.
Daha kesin olmak gerekirse, doğru değil.
Böyle bir modeliniz olduğunda ve modele dahil edilen ekonomik göstergelerden birinde bir haber olduğunda, göreviniz göstergenin yeni bir değerini modele girmek ve varlık fiyatının y(0)=(p(0)-p(-1)) artışını elde etmektir. Yani, aslında, model dünün bilinen fiyatı p(-1)'de bugünün fiyatı p(0)'ı bulur.
Ancak aradığınız artışı elde edemezsiniz çünkü modeldeki iki bağımsız faktör, p(0)'ı da içeren x(5) ve x(10) artışlarıdır.
Aslında bugünün fiyatını bugünün fiyatına göre tahmin ediyorsunuz.
...
Aslında bugünün fiyatına göre bugünün fiyatını tahmin ediyorsun.
Bugünün fiyatını bile değil, gelecekteki fiyatı! Ve bunun gerçekleştiğini görmekten mutlu. İyi adam.
Bugün bile değil, gelecekte! Ve tahmin gerçekleştiği için mutlu. İyi adam.
Bu yöntemin cennetten gelen bir kudret helvası olduğu konusunda ısrar etmiyorum, sadece işinizi kolaylaştıracak ve size çok zaman kazandıracak ek bir araç öneriyorum.
Ya da tam tersine, zaman kaybı olacaktır.
Regresyon modelleriyle ilgili sorun, yalnızca ataletli bilgiler üzerinde kabul edilebilir sonuçlar vermeleridir. Yani, trendlerin devam etme olasılığı yüksek olduğunda.
Ancak finansal piyasalar ne yazık ki her zaman eğilimlerin devam etmesine meyilli değildir, bu da istatistik yardımıyla oluşturulan tüm modellere rağmen meydana gelen krizlerle açıkça kanıtlanmaktadır.
Bununla birlikte, diğer yöntemler ekonomik krizleri kabul edilebilir bir doğrulukla tahmin etmeye izin vermez, çünkü bunlar nadir olaylardır ve genelleştirilmeleri zordur. Her kriz kendine özgüdür.
Depremler de benzersizdir çünkü tektonik plakalar farklı yerlerde farklı şekilde düzenlenmiştir. Depreme neden olan tektonik plaka kayması meydana geldikten sonra, yeraltı yapısı bir kez ve kesin olarak değişmiş ve geri döndürülemez bir şekilde eski haline dönmüştür. Bir dahaki sefere, eğer bir kayma olursa, bu büyük olasılıkla farklı bir yerde olacaktır.
Ekonomide de yaklaşık olarak aynı şey olur. Her kriz ekonomiyi kökten değiştirir, çünkü önceki modellere bağlı kalanların hepsi iflas etmiştir. Ayakta kalanlar ise ya daha temkinli ya da daha şanslıydı. Bu nedenle, önceki krizleri modellere dahil etmek faydasızdır, çünkü önceki işaretlerin tekrarlanma olasılığı son derece düşüktür. Daha önce ince olduğu yerde çoktan yırtıldı. Bir dahaki sefere başka bir ince yerde yırtılacaktır. Bu nedenle, önceki eğilimlerin tekrarlanmasını ummak yerine ince yerleri aramak daha iyidir. Ancak ne yazık ki regresyon analizi, önceki trendlere göre muhafazakarlığı nedeniyle burada yardımcı olmayacaktır.
Makale temelinde bir Uzman Danışman oluşturulmuştur. Altın ticareti. Çalışmalarının sonuçlarını burada görebilirsiniz: ...
Makale temelinde bir Uzman Danışman oluşturuldu. Altın ticareti. Çalışmalarının sonuçlarını burada görebilirsiniz: https://www.mql5.com/tr/signals/61321.
Kâr sonuçları hiçbir şey değildir. Kaybedilen ve karlı işlemlerin oranına bakmalısınız ve yaklaşık olarak eşittir! Bu saf bir pazarlıktır. Model istatistiksel avantajlar sağlamaz.
PS.
Gösterdiğiniz kâr, ya kârlı işlemlere düşen daha güçlü hareketlerin ya da kullandığınız para yönetiminin verimliliğinin sonucudur.
Kâr sonuçları hiçbir şey değildir. Kaybedilen ve kârlı işlemlerin oranına bakmalısınız ve bu oran yaklaşık olarak eşittir!
Asilzade olduğun konular hakkında konuşma.
Lütfen inek olduğun şeylerden bahsetme.
Boom-boom yapan biri olarak daha açık konuşabilir misiniz?
Karlı işlemlerin sayısının kaybeden işlemlerin sayısıyla basit korelasyonu anlamsızdır, çünkü sonucun 2 varyantı olan bir yazı tura atmaz.