"Makroekonomik Verilerin Döviz Fiyatı Dalgalanması Üzerindeki Etkisinin Regresyon Analizi" makalesi için tartışma
Elde edilen sonuçlara neye dayanarak güvenebileceğinizi düşündüğünüz açık değil mi?
Sonuçta, regresyon analizinin finansal piyasalarda kullanım olasılığını pratikte dışlayan önemli sınırlamalara sahip olduğu bilinmektedir.
Bu nedenle, elde edilen sonuçlara güvenilebileceğini kanıtlamak gerekir.
Herhangi bir analizin sonucu, durum gelişiminin olasılıksal bir resminin oluşturulmasıdır. Elbette, denklemden elde edilen sonuç böyle bir resimde %100 garantili bir tahmin değildir, çünkü örneğin politikacıların konuşmalarının, mücbir sebeplerin, toplantı sonuçlarının vb. etkisini hesaba katacak bir mekanizmadan yoksundur. Ancak, küçük bir süre için bir para biriminin fiyatındaki değişikliklerin olasılıklı bir değerlendirmesini verebileceğini düşünüyorum.
İkinci olarak, regresyon denklemi tüccarın hayatını kolaylaştıran aynı teknik göstergedir ve okumalarına inanıp inanmamak tüccarın kendisine bağlıdır.
Üçüncüsü, sonuçlara güvenilebileceği, kanıt gerektirdiği gerçeğini sorgulamakta haklısınız, ancak makalemde eylemlerin algoritmasını resimlerle özetledim, haber akışını işlemek için bir tablo şeklinde dışa aktarmak için tablolar oluşturmak için bir komut dosyası ekledim, kullanın, makaleyi pratikte kontrol edin, toplu olarak ve bunun finansal piyasalarda uygulanabilir olup olmadığına veya revizyon gerektirip gerektirmediğine veya uygulanamayacağına karar verin.
Herhangi bir analizin sonucu, durum gelişiminin olasılıksal bir resminin oluşturulmasıdır. Elbette, denklemden elde edilen sonuç böyle bir resimde %100 garantili bir tahmin değildir, çünkü örneğin politikacıların konuşmalarının, mücbir sebeplerin, toplantıların sonuçlarının vb. etkisini hesaba katacak bir mekanizmadan yoksundur. Ancak, küçük bir süre için bir para biriminin fiyatındaki değişimin olasılıklı bir değerlendirmesini verebilir, bence verebilir.
İkinci olarak, regresyon denklemi tüccarın hayatını kolaylaştıran aynı teknik göstergedir ve okumalarına inanıp inanmamak tüccarın kendisine bağlıdır.
Üçüncüsü, sonuçlara güvenilebileceği, kanıt gerektirdiği gerçeğini sorgulamakta haklısınız, ancak makalemde eylemlerin algoritmasını resimlerle özetledim, haber akışını işlenmek üzere bir tablo biçiminde dışa aktarmak için tablolar oluşturmak için bir komut dosyası ekledim, kullanın, makaleyi pratikte kontrol edin, toplu olarak ve finansal piyasalarda uygulanabilir olup olmadığına veya revizyon gerektirip gerektirmediğine veya uygulanamayacağına karar verin.
Ortaya attığınız sorun veri madenciliğinin temel taşlarından biridir. Bu problem CORELearn paketinde en ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. İşte belgelere bir bağlantı. En yaygın olanı, birçok pakette olduğu gibi, Gini endeksidir. En umut verici endeks, birçok modifikasyonu ile Relief'tir.
Temel bir ticaret sorusu ortaya attığınız için araştırmanızı bırakmayın.
İyi şanslar.
...
Teşekkür ederim.
Bu çok komik.
Önce belli bir dönemin analizine dayalı bir model kurdunuz, sonra da aynı dönemdeki bir olaya piyasanın verdiği tepkinin beklenen davranışı gösterdiğini kanıtladınız. Bu anlaşılabilir bir durum, model bu olayı zaten hesaba katıyor. Bu klasik bir uyumdur. Daha da komik olan şey, haber bültenlerine verilen tepkinin bırakın günleri, saatlerle bile nadiren ölçülüyor olmasıdır.
Belki aynı şeyi kısa vadeli aralıklar için yaparsanız, sonuç hayata daha yakın olacak ve ileri testleri başarıyla geçme şansı olacaktır
Bu çok komik.
Önce belli bir dönemin analizine dayalı bir model kurdunuz, sonra da aynı dönemdeki bir olaya piyasanın verdiği tepkinin beklenen davranışı gösterdiğini kanıtladınız. Bu anlaşılabilir bir durum, model bu olayı zaten hesaba katıyor. Bu klasik bir uyumdur. Daha da eğlenceli olan şey, haber bültenlerine verilen tepkinin bırakın günleri, saatlerle bile nadiren ölçülüyor olmasıdır.
Belki aynısını kısa vadeli aralıklar için yaparsanız, sonuç daha gerçekçi olur ve ileriye dönük testlerde başarılı olma şansı olur
Makale "Analiz" başlığını taşıyor ve tahminlerden, dolayısıyla ileri testlerden bahsetmiyor.
Sizin yorumunuzdan bahsedecek olursak, ileriye dönük testlerin uygulanabilirliğini kanıtlamadan bunları yapmak boş bir iştir ve çok tehlikelidir, çünkü yanlışlıkla ileriye dönük bir testten tatmin edici bir sonuç alabilir ve modelinize inanabilirsiniz ve gerçek ticarette güvenli bir şekilde kaybedecektir.
Makale "Analiz" başlığını taşıyor ve tahminlerden, dolayısıyla ileriye dönük testlerden bahsetmiyor.
Sizin yorumunuzdan bahsediyorsak, ileri testlerin uygulanabilirliğini kanıtlamadan bunları yapmak boş bir iştir ve çok tehlikelidir, çünkü yanlışlıkla bir ileri testten tatmin edici bir sonuç alabilir ve modelinize inanabilirsiniz ve gerçek ticarette güvenli bir şekilde kaybedecektir.
Makaleyi yalnızca başlığına göre değerlendiremem. Konu benim için ilginç ve tamamını okudum. Ve işte yazarın sonuç bölümünde yazdıkları:
Bununla birlikte, dikkatinizi, tahminin para biriminin tam olarak öngörülen yönde gideceğinin% 100 garantisi olmadığı gerçeğine çekmek isterim. Tahminin sonucu, gerçekleşmesi birçok faktöre bağlı olan olasılıklı bir olaydır. Ayrıca, yeni veriler geldiğinde regresyon denkleminin periyodik olarak kontrol edilmesi önerilir.
Tahminlerinizde iyi şanslar.
Sadece verilerle oynamak eğlenceli değildir. Yazar, regresyon denklemleriyle tanımlanan bir piyasa modeli oluşturuyor ve ardından modelin bir şekilde çalıştığını kanıtlarken, modelin oluşturulmasında kullanılan veriler üzerinde doğrulama yapıyor. Bu tam da benim bir tür sahtekarlık olarak işaret ettiğim şeydir.
Zamanında temel analizle ilgili çok sorun yaşadım ve uzun süre bunu otomatikleştirmeye çalıştım. Önerilen FA yöntemi bunu oldukça kolaylaştırıyor. Makroekonomik değişkenlerin analizi, fiyat değişikliklerini etkileyebilecek olanların belirlenmesine yardımcı olur. Ancak bu tür bir analiz, bunların gelecekte de geçerli olacağına dair %100 garanti vermez. Unutmayın: Geçmişteki alım satım sonuçları gelecekte de aynı olacağının garantisi olamaz.
Denklemin gelecekteki veriler üzerinde kontrol edilmesi program aracılığıyla yapılabilir. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Veri hazırlama sürecinde, "Durumları Seç" düğmesini kullanarak uç tarihi sınırlayın (bkz. makalenin Şekil 13'ü), açılan pencerede "Seçim Koşullarını Etkinleştir" onay kutusunu etkinleştirin, aşağıda "Belirli, şu şekilde seçildi:" seçeneğini seçin ve kutuya "v0>0 ve v0<999" dikkate alınacak satır aralığını yazın. 999'dan sonraki satırlar dikkate alınmayacaktır. Analiz ve önemli değişkenlerin seçiminden sonra, bu pencereye geri dönün ve aralığı 1000. satırdan başlayarak ileriye doğru değiştirin ve sonuçları tekrar kontrol edin. Doğruluk yüzdesi programdaki matriste gösterilecektir.
Bu denklem algoritması bir ticaret robotunun, bir Uzman Danışmanın parçası olmalıdır. Ne yazık ki, her şey tam otomatik değildir, takvimleri yayınlayan sitelerden veri toplamak zordur, aynı gösterge farklı yazılabilir, bir kelime hata yapabilir, vb. çünkü dönemler kısa vadeli değildir.
Bu yöntemin cennetten gelen bir kudret helvası olduğu konusunda ısrar etmiyorum, sadece işinizi kolaylaştıracak ve size zaman kazandıracak ek bir araç öneriyorum.
Zamanında temel analizle ilgili çok sorun yaşadım ve uzun süre bunu otomatikleştirmeye çalıştım. Önerilen FA yöntemi bunu oldukça kolaylaştırıyor. Makroekonomik değişkenlerin analizi, fiyat değişikliklerini etkileyebilecek olanların belirlenmesine yardımcı olur. Ancak bu tür bir analiz, bunların gelecekte de geçerli olacağına dair %100 garanti vermez. Unutmayın: Geçmişteki alım satım sonuçları gelecekte de aynı olacağının garantisi olamaz.
Denklemin gelecekteki veriler üzerinde kontrol edilmesi program aracılığıyla yapılabilir. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Veri hazırlama sürecinde, "Durumları Seç" düğmesini kullanarak uç tarihi sınırlayın (bkz. makalenin Şekil 13'ü), açılan pencerede "Seçim Koşullarını Etkinleştir" onay kutusunu etkinleştirin, aşağıda "Belirli, şu şekilde seçildi:" seçeneğini seçin ve kutuya "v0>0 ve v0<999" dikkate alınacak satır aralığını yazın. 999'dan sonraki satırlar dikkate alınmayacaktır. Analiz ve önemli değişkenlerin seçiminden sonra, bu pencereye geri dönün ve aralığı 1000. satırdan başlayarak ileriye doğru değiştirin ve sonuçları tekrar kontrol edin. Doğruluk yüzdesi programdaki matriste gösterilecektir.
Bu denklem algoritması bir ticaret robotunun, bir Uzman Danışmanın parçası olmalıdır. Ne yazık ki, her şey tam otomatik değildir, takvimleri yayınlayan sitelerden veri toplamak zordur, aynı gösterge farklı yazılabilir, bir kelime hata yapabilir, vb. çünkü dönemler kısa vadeli değildir.
Bu yöntemin cennetten gelen bir kudret helvası olduğu konusunda ısrar etmiyorum, sadece işinizi kolaylaştıracak ve zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak ek bir araç öneriyorum.
Prensip olarak sizinle aynı fikirde değilim.
Modeliniz hiçbir bilgi sağlamıyor - insanları yanlış yönlendiriyor. İşte nedeni.
1. Regresyon modelleri durağan zaman serilerine uygulanabilir. Bu nedenle ARIMA, ARCH ve bir model oluşturmadan önce orijinal zaman serisini başka bir seriye dönüştürmeye çalışan, ancak bir şekilde durağan bir seriye benzeyen (mo ve varyans bir sabite eşittir) diğer birçok model vardır.
2. Orijinal seri durağanlığa benzeyecek şekilde dönüştürüldükten sonra, modelden elde edilen uyum ile gerçek veri arasındaki farka bakmak amacıyla bir regresyon modeli oluşturulur. Eğer bu fark (artık - getiri) durağan ise, bir sonraki adıma geçilebilir.
3. İlk iki adımın sonuçları olumluysa, Vladix'in yazdığı şey - ileri testler. Model eğitim veri kümesinde elde edilen sonuçlar test ve doğrulama veri kümelerindeki sonuçlara yakınsa (bunlar zaman serisinin üç farklı parçasıdır), ancak o zaman elde edilen sonuçlara güvenmekten bahsetmeye başlayabiliriz. Tersi durumda - hiçbir durumda, bu çok tehlikeli bir kendini kandırma, sayılara körü körüne inanma olacaktır.
İlk iki adımla ilgili tüm sorun, bunların yerine getirilememesidir. Ana ve en kötü engel, bağımlı değişkenler arasındaki korelasyondur - çoklu doğrusallık. Başka sorunlar da vardır. Bu durum, ortaya koyduğunuz sorunun - bağımlı değişkenlerin bağımsız değişken üzerindeki etkisinin belirlenmesi - neden Gini, Relief gibi özel göstergelerle çözülmeye çalışıldığını açıklamaktadır.
Makalenizle alım satım sistemleri oluşturmanın temel sorununa değindiniz - modeller için başlangıç verilerinin seçimi. İşgücü yoğunluğu açısından, %75'i olmasa da zamanın en az yarısıdır. Sizin yaptığınız şekilde bile olsa, ticaretin temel sorunlarını anlamak için çok önemlidir.
...Prensip olarak sizinle aynı fikirde değilim. ...
Pekala, katılmıyorum. Başka yaklaşımlar bulunana kadar, bunu kullanmayı öneriyorum ))))
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Yeni makale Makroekonomik Verilerin Döviz Fiyatı Dalgalanması Üzerindeki Etkisinin Regresyon Analizi yayınlandı:
Bu makale çoklu regresyon analizinin makroekonomik istatistiklere uygulanmasını ele almaktadır. Ayrıca bu, EURUSD döviz çifti örneğine dayalı olarak döviz kuru dalgalanması üzerindeki istatistik etkisinin değerlendirilmesine ilişkin bir fikir verir. Bu şekilde bir değerlendirme, mevcut olan temel analizin acemi yatırımcılar için bile otomatikleştirilmesine izin verir.
STATISTICA'da kullanılan analiz göstergeleri dahil etme kurallarının her zaman optimal olmadığından bahsetmeliyim. Mesela, regresyon denklemi pek çok güvenilir olmayan gösterge içerebilir (sonuç tablosundaki siyah yazı tipi). Liste güvenilir olmayan göstergeler içeriyorsa, gösterge seçme aşamasına geri dönün ve analiz için güvenilir olmayanları hisseden çıkarın.
Geri dönmek için analiz sonucu penceresinde 'İptal'e basın ve analizi tekrarlayın. Güvenilir olmayan tüm göstergeleri bu şekilde hariç tutmaya çalışın. Aynı zamanda, çok değişkenli korelasyonun (Çoklu R) elde edilen değerinin başlangıçtaki değerden önemli ölçüde az olmaması gerektiğini unutmayın. Güvenilir olmayan tüm göstergeleri analizden tek tek veya hepsini bir arada çıkarabilirsiniz. Yine de ilk yöntem tercih edilebilir.
Sonuç olarak, sadece fiyat dalgalanmasını etkileyen güvenilir göstergelerin tabloda kalması amaçlanmıştır. Tablolarda fiyatları etkilediği tespit edilen değişkenler kırmızı, etkisi sıfır olan değişkenler siyah renkle gösterilmiştir.
Analizin tamamlanmasının ardından, bazı göstergeler yayınlandıktan sonra döviz fiyatı üzerinde etkisi olduğu keşfedildi. Bir dizi gösterge her dönem için farklıydı. Sol taraftaki pencerede bağımsız bir değişken olan '1 gün içindeki fiyat değişikliği' (yani gösterge yayınlandıktan sonra fiyatın bir gün içindeki hareketini analiz ederiz) seçildiğinde, aşağıdakileri alacağız:
Şek. 16. Bağımsız değişken '1 gün içindeki fiyat değişikliği'
Yazar: Salavat Bulyakarov