"Makroekonomik Verilerin Döviz Fiyatı Dalgalanması Üzerindeki Etkisinin Regresyon Analizi" makalesi için tartışma

 

Yeni makale Makroekonomik Verilerin Döviz Fiyatı Dalgalanması Üzerindeki Etkisinin Regresyon Analizi yayınlandı:

Bu makale çoklu regresyon analizinin makroekonomik istatistiklere uygulanmasını ele almaktadır. Ayrıca bu, EURUSD döviz çifti örneğine dayalı olarak döviz kuru dalgalanması üzerindeki istatistik etkisinin değerlendirilmesine ilişkin bir fikir verir. Bu şekilde bir değerlendirme, mevcut olan temel analizin acemi yatırımcılar için bile otomatikleştirilmesine izin verir.

STATISTICA'da kullanılan analiz göstergeleri dahil etme kurallarının her zaman optimal olmadığından bahsetmeliyim. Mesela, regresyon denklemi pek çok güvenilir olmayan gösterge içerebilir (sonuç tablosundaki siyah yazı tipi). Liste güvenilir olmayan göstergeler içeriyorsa, gösterge seçme aşamasına geri dönün ve analiz için güvenilir olmayanları hisseden çıkarın.

Geri dönmek için analiz sonucu penceresinde 'İptal'e basın ve analizi tekrarlayın. Güvenilir olmayan tüm göstergeleri bu şekilde hariç tutmaya çalışın. Aynı zamanda, çok değişkenli korelasyonun (Çoklu R) elde edilen değerinin başlangıçtaki değerden önemli ölçüde az olmaması gerektiğini unutmayın. Güvenilir olmayan tüm göstergeleri analizden tek tek veya hepsini bir arada çıkarabilirsiniz. Yine de ilk yöntem tercih edilebilir.

Sonuç olarak, sadece fiyat dalgalanmasını etkileyen güvenilir göstergelerin tabloda kalması amaçlanmıştır. Tablolarda fiyatları etkilediği tespit edilen değişkenler kırmızı, etkisi sıfır olan değişkenler siyah renkle gösterilmiştir.

Analizin tamamlanmasının ardından, bazı göstergeler yayınlandıktan sonra döviz fiyatı üzerinde etkisi olduğu keşfedildi. Bir dizi gösterge her dönem için farklıydı. Sol taraftaki pencerede bağımsız bir değişken olan '1 gün içindeki fiyat değişikliği' (yani gösterge yayınlandıktan sonra fiyatın bir gün içindeki hareketini analiz ederiz) seçildiğinde, aşağıdakileri alacağız:

Bağımsız değişken '1 gün içindeki fiyat değişikliği'

Şek. 16. Bağımsız değişken '1 gün içindeki fiyat değişikliği'

Yazar: Salavat Bulyakarov