"İstatistiksel Carry Trade Stratejisi" makalesi için tartışma

[MetaQuotes]

Yeni makale İstatistiksel Carry Trade Stratejisi yayınlandı:

Açık pozitif swap pozisyonlarının istenmeyen fiyat hareketlerinden istatistiksel olarak korunması için bir algoritma. Bu makale, açık pozisyonunkinin tersi yöndeki fiyat hareketinin potansiyel riskini telafi etmeye olanak tanıyan, carry trade koruma stratejisinin bir türünü içermektedir.

Yazar: Ruslan Lunev

[Heroix]

Ancak sentetikin düz kalacağının garantisi yok. Daha fazlasını söyleyeceğim, tarih segmenti için yeni bir lot oranı seçilir seçilmez kesinlikle bundan çıkacaktır. Böylece, bu bağlamda, iki çift üzerinde swap ticareti sıfıra indirgenir... veya çift ticaretine... MM'nin önce geldiği.... MM'nin önce geldiği yer - doldurma sistemi ve diğer fişler.

Köri ticareti söz konusu olduğunda, çiftleri halkalamalısınız. En basit halka iki majör ve bunların çaprazlamasıdır. EURUSD/GBPUSD/EURGBP diyelim. Ama çiftleri toplam takasları > 0 olacak şekilde mi seçeceksiniz?...?

Genel olarak, makale konuyu açıklamıyor.

[hrenfx]

En saf haliyle Carry Trading, pozitif bir takas ile piyasadan bağımsız bir portföy bulmaya dayanır. Piyasa risklerinden kaçınmak için tarafsızlık gereklidir. Aynı zamanda, portföye girme maliyetlerinin pozitif takastan ziyade portföyün kendisinin öngörülebilir oynaklığı tarafından karşılanması arzu edilir.

Carry Trading'in farklı bir vizyonu (hipotezi) vardır:

Para kazanmanın böylesine sapkın bir yolunu önlemek için ciddi çabaların yönü. Yani döviz kurları arasındaki gerçek karşılıklı ilişkiler, böyle bir stratejinin karlılığını önleme arzusundan kaynaklanmaktadır. Bu, gerçek bir uzun piyasa-nötr portföyün ağırlıklarının, çeşitli döviz kurlarının matematiksel olarak bulunan karşılıklı ilişkilerinden değil, her bir para biriminin yeniden finansman oranlarından ve cirosundan geldiği anlamına gelir.

Not: Sadece bir FI'dan oluşan büyük bir piyasa-nötr portföyde swaplarla neler olduğuna bakın: EURCHF....

[Ruslan Lunev]

Heroix:

Ancak sentetikin düz kalacağının garantisi yok. Daha fazlasını söyleyeceğim, tarih segmenti için yeni bir lot oranı seçilir seçilmez kesinlikle bundan çıkacaktır. Böylece, bu bağlamda, iki çift üzerinde swap ticareti sıfıra indirgenir... veya çift ticaretine... MM'nin önce geldiği.... MM'nin önce geldiği yer - doldurma sistemi ve diğer hileler.

Makale, garantili daire, çift veya portföy ticareti, dolgular ve dökümler ve diğer manipülasyonlar hakkında değildir. Makale istatistiksel köri ticareti, yani pozitif takaslardan para kazanmak hakkındadır. Makale metninde hiçbir garantiden bahsedilmemektedir.

Heroix:

Köri ticareti hakkında konuşacak olursak, çiftleri halka haline getirmeliyiz. En basit halka iki majör ve bunların çaprazlamasıdır. EURUSD/GBPUSD/EURGBP diyelim. Ama çiftleri toplam takasları > 0 olacak şekilde mi seçeceksiniz...?

Döngüsel köri ticareti hakkında konuşmanın bir anlamı yok. Oradaki toplam takaslar kesinlikle negatiftir. Kontrol edildi.

Heroix:

Genel olarak, makale konuyu açıklamıyor.

Makale, bahsettiğiniz konuları değil, yalnızca EA'nın hesapladığı ve öneri olarak verdiği belirli bir strateji ile istatistiksel kerry ticaretinin belirtilen konusunu kapsamaktadır.

[Ruslan Lunev]

hrenfx:

Aynı zamanda, portföye giriş maliyetinin pozitif takastan ziyade portföyün kendisinin öngörülebilir oynaklığı ile karşılanması arzu edilir.

Üzgünüm ama yanlış makaleyi okumuşsunuz. Makalede önerilen strateji, "Uyarı" bölümünde de belirtildiği gibi hiçbir şey öngörmemektedir. Bu strateji ile öngörülebilir kazançlar yalnızca pozitif takaslarda ve yalnızca takaslar değişene kadar olabilir. Ne yazık ki, finansal piyasalarda oynaklığı yönetmek veya en azından tahmin etmek için kullanılabilecek herhangi bir algoritmadan haberdar değilim. Bu nedenle, makale, ayrı döviz çiftlerinde meydana gelen ve bazı likit para birimlerinde kote edilen karşılıklı korelasyonlar nedeniyle oynaklığın belirli bir geri ödemesi için bir algoritma önermektedir.

hrenfx:

Carry Trading'in farklı bir vizyonu (hipotezi) var:

Para kazanmanın böylesine sapkın bir yolunu engellemek için ciddi güçlerin yönü. Yani, döviz kurları arasındaki gerçek karşılıklı ilişkiler, böyle bir stratejinin kârlı olmasını önleme arzusundan kaynaklanmaktadır.

Üzgünüm ama Curry Trading para kazanmanın kötü bir yolu değil, meşru bir yoludur. Refinansman oranları, yatırımcıları, yani bunlardan para kazanmak isteyenleri çekmek için merkez bankaları tarafından düzenlenir. Diğer bir husus da, kotasyonların negatif swaplara doğru hareket etmesi nedeniyle yatırımların kârsız hale gelme riskinin bulunmasıdır. Bu nedenle makale, nereye hareket edeceklerine bakılmaksızın bu tür hareketlerin geri ödenmesi için bir yöntem önermektedir.

[hrenfx]

ruslun:

Sizi çok iyi anlıyorum. Ne yazık ki, bu karşılıklı değil. Kendi bakış açımı açıklamaktan kaçınacağım.

[Ruslan Lunev]

hrenfx:
Sizi çok iyi anlıyorum. Ne yazık ki, bu karşılıklı değil. Kendi bakış açımı açıklamaktan kaçınacağım.

Fikirlerimiz örtüşmüyorsa ne tür bir karşılıklılık beklenebileceğini anlamıyorum?

Ticaret tecrübemle doğrulanan varsayımdan hareket ediyorum, oynaklığı tahmin etmek zordur, bu nedenle makalemde, en azından düzenleyicilerin bir sonraki toplantısına kadar, daha az riskle oldukça öngörülebilir pozitif takaslardan para kazanmak için etkisini en azından kısmen ortadan kaldıracak bir yöntem öneriyorum.

Sözde oynaklığın öngörülebilir hale getirilebileceğini iddia ediyorsunuz.

Böylesine taban tabana zıt bakış açılarıyla aramızda bir anlaşma olamayacağı oldukça açık.

[Heroix]

ruslun:

.....

Alım satım deneyimleriyle doğrulanan varsayımdan hareket ediyorum, oynaklığı tahmin etmek zordur, bu nedenle bu makalede, en azından düzenleyicilerin bir sonraki toplantısına kadar, daha az riskle oldukça öngörülebilir pozitif takaslardan para kazanmak için etkisini en azından kısmen ortadan kaldırmanın bir yöntemini öneriyorum.

.....

Girmediğiniz takdirde sentetik hareketlerden kaybedeceğinizin, swaplardan kazanacağınızdan daha fazla olduğunun farkında mısınız?

[Aleksey]

Heroix:
Sentetik bir hareketle, kötü bir girişle, takasla kazanacağınızdan daha fazlasını kaybedeceğinizin farkında mısınız?

Yazarın varsayımlarda bulunduğunun farkında mısınız?

İstatistiksel kerry ticaretinin temeli aşağıdaki varsayımlara dayanmaktadır:
1. Döviz çifti kotasyonlarının hareketi pozitif takas yönünde olmalıdır.
2. İki veya daha fazla döviz çifti aynı yüksek likiditeye sahip para biriminde kote ediliyorsa, korelasyonları pozitiftir. Sonuç olarak, çok yönlü açık ve pozitif korelasyonlu pozisyonlar pahasına kotasyon hareketlerini azaltmak mümkündür.

Yani, pozitif swaplar yönünde açarsanız, sadece fiyat sizin yönünüze çekilmekle kalmayacak, swaplar da büyüyecektir. Bu arbitraj değil, "carry trading"

İlk noktayı bilmiyordum. Faydalı bir düşünce.

Yani, varsayımlar doğruysa, strateji nesnel olarak mantıklı.

Saygılar.

[Heroix]

pronych:

1. Yazarın varsayımlarda bulunduğunun farkında mısınız?

2. Yani, pozitif takaslar yönünde açarsanız, sadece fiyat sizin yönünüze çekilmekle kalmayacak, aynı zamanda takaslar da artacaktır. Bu arbitraj değil, bu "carry trading"

İlk noktayı bilmiyordum. Faydalı bir düşünce.

Yani, varsayımlar doğruysa, strateji nesnel olarak mantıklı.

Saygılar.

1. Anlıyorum ama ne demek istediklerini anlamıyorum. Faydası yok, sadece zararı var.

2. Yine yanılsama. Bu kadar gevezelik yeter. "Düşünce faydalıdır" vs. - Hepsi cehenneme gider. Neyin değerli olduğunu sadece pratik gösterir:

DC A'dan EURAUD çaprazını ve spesifikasyonunu alalım. Swap kısa = 1,14, uzun = -1,4. Fena swaplar değil. Ne olmuş yani? Alıntılar bunu umursamıyor:

Ancak bu, bazı insanların varsayımlarının ve düşüncelerinin bulutlarında uçmasını engellemez.

[jcbrosse2]

Automated-Trading:

Yeni makale İstatistiksel Carry Trade Stratejisi yayınlandı:

Yazar Ruslan Lunev

Merhaba Ruslan

Sadece açık ticaret yapıp yapmadığını bilmek istedim?

ve carry trade hakkındaki yazınız için teşekkür ederim.

JCB