"Ampirik Mod Ayrıştırma Yöntemine Giriş" makalesi için tartışma - sayfa 5

Yeni yorum
 
MisterH:
Aslında bu iyi bir makale değil. EMD nedensel bir teknik değildir. Bu, geçmiş değerlerinin gerçek zamanlı olarak değiştiği anlamına gelir ve bu da onu ticaret için tamamen ve tamamen işe yaramaz hale getirir. Tekil Spektrum Analizi, Hodrick-Prescott filtresi ve her tür spline ile aynı kategoridedir. Statik bir grafikte çok iyi görünüyor, ancak gerçek zamanlı olarak bir LWMA'dan daha iyi değil. EMD çizginizin sonucuna bir SMA(1) yerleştirin ve ne kadar inişli çıkışlı olduğunu göreceksiniz ... Araştırma/bilimsel bakış açısından güzel, ticarette işe yaramaz.
EMD'yi (veya muhtemelen başka herhangi bir analitik tekniği) geçmiş fiyat verilerine dayalı bir tür basit öngörücü fiyat filtresi olarak kullanmaya çalışıyorsanız, bunun oldukça yararsız olduğuna katılıyorum, ancak tekniği tamamen reddetmek için bu kadar hızlı olmazdım. Durağan olmayan verilerin bileşen dalga formlarına ayrıştırılmasının yararlı ve bilgilendirici olabileceği çeşitli başka yollar da vardır. Benim deneyimlerime göre EMD bu konuda oldukça iyi bir iş çıkarıyor
 

Herkese merhaba,

EMD tekniğini DVM regresyonları ile birlikte uygulamak için mantıklı bir yol oluşturmaya çalışıyorum. (E)EMD-SVM hakkında okuduğum çoğu makale (örneğin "EMD ve SVM'lere dayalı hisse senedi endeksinin kısa vadeli tahmini") SVM öğrenme yolunu uygulamadan önce tüm zaman serisini ayrıştırıyor.

Ancak, zaman serisine bir ek veri seti (t+1) eklersem, EMD algoritmasının neredeyse her bir IMF değerini değiştirdiğini fark ettim (hatta IMF sayısı da değişebilir (geçmişte aynı tarih için)).

Bu nedenle, veri setimi bir öğrenme dönemine (örneğin 2002-2010) bölersem ve örneklem dışı tahminler yapmak istersem (örneğin 2011), EMD ayrıştırılmış IMF'lerimin 2011'i tahmin etmek için yalnızca 2002-2010 verilerini içermesi gerektiğinden endişeleniyorum, değil mi? EMD veri seti (2002-2011) ile hesaplanan IMF zaman serileri ile 2011'i tahmin etmek "gelecekten" bilgi içereceğinden geriye dönük test sonuçlarım geçerli olmayacaktır, değil mi?

Yani her bir adım ileri tahmin için EMD'm ek veri noktaları ile hesaplanmalıdır ... daha sonra SVM-regresyonları böyle bir modeli geriye dönük test etmek için gerçekleştirilebilir, değil mi? Bu özyinelemeli yöntem, MisterH'nin yukarıda bahsettiği gibi "BUMPY" olabilir ve bu da onu geriye dönük test / ticaret stratejisi için işe yaramaz hale getirebilir mi?

[Silindi]  

İkinci ekteki "EMD'nin biraz farklı uygulanması" hakkında konuşabilir miyiz? artılar eksiler eksiler farklar

makale için büyük +

12345
Yeni yorum