"Fiyat Korelasyonunun İstatistiksel Verilerine Dayalı Sinyalleri Filtreleme" makalesi için tartışma
İlginç bir makale. Ben de bir zamanlar mt4 üzerinde benzer hesaplamalar yapmıştım.
Yazara soru: testleri istatistik dönemi dışında yaptınız.
Kısa tablonuzda sonuçlar uzun tablonun çok ilerisindedir, bu da istatistiklerin trend döneminde toplandığını gösterebilir.
Bu nedenle, bir geri test yapmak iyi olur, aksi takdirde bu kadar etkileyici sonuçlar bir uydurma gibi görünür.
İlginç bir makale. Ben de bir zamanlar mt4 üzerinde benzer hesaplamalar yapmıştım.
Yazara soru: testleri istatistik dönemi dışında yaptınız.
Kısa tablonuzda sonuçlar uzun tablonun çok ilerisindedir, bu da istatistiklerin trend döneminde toplandığını gösterebilir.
Bu nedenle, geriye dönük bir test yapmak iyi olacaktır, aksi takdirde bu kadar etkileyici sonuçlar bir uydurma gibi görünür.
İstatistiksel araştırmanın dönemi son 10 yıldır. (aksi takdirde, bu ne tür bir istatistiktir!).
Testler geçen yıl EUR/USD paritesi üzerinde yapılmıştır. Bu sürenin trendler açısından son derece zengin olduğu ortaya çıktı. Ancak, çoğu zaman oran düşüyordu. Bu, şortların uzunlara göre üstünlüğünü açıklıyor.
Optimizasyon olmadan fazla ileri gidemezsiniz. Bu arada, bunu 01.01.2010 ile 31.12.2010 arasındaki dönemde gerçekleştirdim. Piyasalar değişir, sistem parametreleri bu eğilimi kesinlikle takip etmelidir, aksi takdirde işlem yapmadan depozitoyu kaybetme riski vardır.
İşte aynı parametrelerle son on yıl için geriye dönük testin bir resmi:
2004'e kadar tükeniyordu. Sonra altı yıl boyunca büyüyor gibi göründü. Uzman Danışmanın bir trend takipçisi olduğunu ve bir balıkçı teknesi için fırtına ne kadar yıkıcıysa, düzlüğün de onun için o kadar yıkıcı olduğunu vurgulamak isterim.
Ve bu fikri bir kefalde görmek istiyorum (o zaman bazı uyum sorunlarının ortadan kalktığını düşünüyorum).
Bu nedenle geriye dönük bir test yapmak iyi bir fikirdir, aksi takdirde bu kadar etkileyici sonuçlar bir uyum gibi görünür.
Maalesef durum tam olarak böyle... Girdinin zamanı (saat, dakika, haftanın günü) için optimizasyon yapmak aslında diğer parametrelerden daha iyi değildir: en azından OOS üzerinde genellikle aynı derecede kötü çalışır)).
Filtreler, filtreler ... eh, bu kelimeyi sevmiyorum. Mesele şu. Belirli bir TS'ye sahipsek, kârsız olsa bile (veya kârlı, "ama çok değil", aksi takdirde neden bir filtreye ihtiyacımız olsun:)) ve sistemin göstergelerini iyileştiren belirli bir filtreye sahipsek, bu her şeyden önce tek bir şey anlamına gelir - eski TS'mizi gönül rahatlığıyla atabilir ve harika filtremizi bir ticaret sistemi olarak kullanabiliriz (çünkü doğruyu söylemek gerekirse, "filtrelenmiş" sinyallerin kârlılığından sorumlu olan odur:)). "Sistemlerini neredeyse bitirmiş" ve "sadece gerekli sinyal filtresini alması gereken" birçok insan, sadece kavramları ve kendini kandırmayı değiştirerek daireler çizdikleri gerçeğini düşünmüyor bile....
İşte başlıyoruz. İyi bir filtre iyi bir TS'den daha kötü değildir, mmm....
alsu:
...bu her şeyden önce tek bir anlama geliyor - eski TS'mizi atabileceğimiz ve harika filtremizi bir ticaret sistemi olarak kullanabileceğimiz (çünkü doğruyu söylemek gerekirse, "filtrelenmiş" sinyallerin karlılığından sorumludur:)...).
alsu:
Yani. İyi bir filtre iyi bir TS'den daha kötü değildir, mmm....
Bence pek doğru bir ifade değil.
...
İşte böyle. İyi bir filtre iyi bir TC kadar iyidir, evet.....
Aslında makalede sadece bir filtre yok, 5 filtre var. Pazartesi filtresi, Salı filtresi, vs.
Sadece bu filtreler kafa kafaya uygulanıyor. Ama bence yazar bir strateji geliştirmek için değil, sadece filtrelerin önemini göstermek için bu görevi üstlenmiş.
Aslında her filtre farklı bir stratejiyi gizleyebilir. Pazartesi günü bir TS üzerinde, Salı günü başka bir TS üzerinde çalışın.
Filtrelemenin bir diğer olumlu özelliği de işlemlerin 4 kat azaltılması durumunda kârın sadece %25 oranında düşmesidir
Piyasaya her girişin bir risk olduğu bir sır değildir. Ve madeni parada kazanan strateji hiç oynamamaktır.
Ve neredeyse aynı kârla çok daha az işlem yapabileceğiniz gerçeği iyi, çok iyi.
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Yeni makale Fiyat Korelasyonunun İstatistiksel Verilerine Dayalı Sinyalleri Filtreleme yayınlandı:
Geçmişteki fiyat davranışı ile gelecekteki eğilimleri arasında herhangi bir ilişki var mı? Fiyat neden bugün önceki günkü hareketinin karakterini tekrarlıyor? İstatistikler, fiyat dinamiklerini tahmin etmek için kullanılabilir mi? Bir cevabı var ve olumlu. Herhangi bir şüpheniz varsa, o zaman bu makale tam size göre. MQL5'te bir ticaret sistemi için çalışan bir filtrenin nasıl oluşturulacağını anlatacağım ve fiyat değişikliklerinde ilginç bir model ortaya çıkaracağım.
Sonuçları nasıl buldunuz? Filtreyi kullanarak ticaret sistemi daha kararlı hale geldi. Değişikliklerden önce, Uzman Danışman esas olarak test süresinin ilk yarısında dengeyi artırıyordu, "yükseltmeden" sonra tüm dönem boyunca artıyor.
Raporları karşılaştırıyoruz:
Yazar: Михаил Тарачков