"Fiyat Korelasyonunun İstatistiksel Verilerine Dayalı Sinyalleri Filtreleme" makalesi için tartışma - sayfa 2
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Filtrelemenin bir diğer olumlu özelliği de işlemlerin 4 kat azaltılması durumunda kârın sadece %25 oranında düşmesidir
Piyasaya her girişin bir risk olduğu bir sır değildir. Ve madeni parada kazanan strateji hiç oynamamaktır.
Ve neredeyse aynı kârla çok daha az işlem yapabileceğiniz gerçeği iyi, çok iyi.
Birkaç sembol üzerinde işlem yapıyorsanız, ancak yeterince iyi filtrelenmiş sinyallerle,% 25 daha fazla kar elde etmek için her bir sembol üzerindeki işlem sayısını azaltabilirsiniz.
Veya bir seçenek olarak, ilk karı elde edebilir, ancak düşüşü azaltabilirsiniz.
Ve bu kesinlikle İYİ.
Bu nedenle, yeni bir çubuk göründüğünde, fiyat yukarı veya aşağı gitmek için eşit bir fırsata sahiptir ve önceki çubuklar mevcut olanı en ufak bir şekilde etkilemez. Idyll! Bir alım satım sistemi oluşturun, Kâr Al'ı Zararı Durdur'dan daha yükseğe ayarlayın (yani beklenti matrisini pozitif bölgeye getirin) ve işiniz bitti. Tek kelimeyle nefes kesici.
Alıntı üzerine: Hiçbir şey anlamadım!!! Neydi o??? Şiir mi? :) Ve matematik nerede?
İkincisi: Kapanış yönünün olasılığı önemli değil, eğer daha olası küçük karlar daha az olası büyük kaybedenlere sahip olacaksa. İstatistikleriniz daha ziyade ondan çıkarılan risk yönetimi ayrıntılarına bağlıdır ;)
Makalenizde analiz etmek için çok az örnek var. Verdiğiniz örneğin hikayeye uygun olduğunu söyleyebilirsiniz.
Bu nedenle, yeni bir çubuk göründüğünde, fiyat yukarı veya aşağı gitmek için eşit bir fırsata sahiptir ve önceki çubuklar mevcut olanı en ufak bir şekilde etkilemez. Bir ticaret sistemi oluşturun, Kâr Al'ı Zararı Durdur'dan daha yükseğe ayarlayın (yani beklenti matrisini pozitif bölgeye getirin) ve işiniz bitti. Nefes kesici.
Yazar, yukarı yönlü kapanışların sayısının aşağı yönlü kapanışların sayısına eşit olacağı gerçeğine rağmen, bir geyiğin her işlemde bile tetiklenebileceğini hiç düşündünüz mü? Dolayısıyla, aşağı yönlü kapanışlar kadar yukarı yönlü kapanışlar olacağı bilinse bile, tarif ettiğiniz strateji uygun değildir.
Merhaba,
güzel makaleniz için teşekkür ederim,
yanlışım varsa düzeltin....
geçmişten veri çıkardınız ve filtrelenmiş uzmanı aynı anda mı çalıştırdınız? (her ikisi de 2010'da)
Eğer durum buysa, kusura bakmayın ama bence bu filtrelemenin bir anlamı yok. Bu tür bir filtreleme hiçbir şeyi kanıtlamaz çünkü açıkça sonuçları daha iyi hale getirir....
Tamamen rastgele yürüyüş piyasasının hayranı değilim, ancak filtreleme için verileri çıkarmak için bir dönem (örneğin 2005) kullanmanız ve filtrelenmiş uzmanınızı bir sonraki yıl (2006) için çalıştırmanız ve son yıla kadar devam etmeniz gerektiğini düşünüyorum. geçmiş fiyat davranışı ile gelecekteki eğilimleri arasında herhangi bir korelasyon olup olmadığını görmek için orijinal uzmanla karşılaştırın.
Gerçekten ilginç bir makale, çok iyi.
Bu yazı için teşekkür ederim.
Tekrar teşekkür ederim !!!