"Piyasa Fiyat Tahmini için Evrensel Regresyon Modeli" makalesi için tartışma - sayfa 3
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Özür dilerim ama bir sorum var.... Ve tam olarak görüşünüzü daha iyi anlamak ve daha sonra bir şeyi yetkin bir şekilde belirtmek için.
Bana Forex ve diğer benzer piyasalarda fiyatın zaman içinde nasıl oluştuğunu anlatın. Diyelim ki katılımcılar var, onlar orada EN çeşit..... şunu yaptılar, bunu yaptılar, diyelim ki satıcılar tekliflerini, alıcılar da tekliflerini verdiler. Peki, genel olarak, genel resmi, hatta belirli bir "modeli" bile tanımlayın.
Özür dilerim ama bir sorum var.... Ve bu tam da sizin görüşünüzü daha iyi anlamak ve ardından bir şeyi yetkin bir şekilde açıklığa kavuşturmak içindir.
Bana Forex ve diğer benzer piyasalarda fiyatın zaman içinde nasıl oluştuğunu anlatın. Diyelim ki katılımcılar var, onlar orada EN çeşit, ..... şunu yaptılar bunu yaptılar, diyelim ki satıcılar tekliflerini ve alıcılar tekliflerini verdiler. Genel olarak, genel resmi, hatta sadece bir "modeli" bile tanımlayın.
Robot bunu biliyor, muhakemesinin yolunu birkaç kez izledik ve inceledik, biraz sonra sorularınızın ışığında bunu tekrar yapacağız
Makaleyi okumadınız ya da dikkat etmediniz, burada yaklaşık olarak şöyle deniyor: (4), (5), (9) numaralı zorunluluklar ve (19) numaralı denge doğru çıktığına göre, yapılan tüm varsayımların doğru olduğu sonucuna varıyoruz, bu durumu kendiniz için daha iyi açıklığa kavuşturmak için makaleyi daha dikkatli bir şekilde tekrar okumanızı tavsiye ederim
Yani, size göre, rastgele alınan üç fonksiyonun (ve bu tam olarak böyle, çünkü tekrar ediyorum, makalede bunun için hiçbir mantıklı açıklama yok) aynı birimi vermek için toplanması, bu fonksiyonların Forex piyasasını yönettiğinin bir kanıtı mı?
Hayır. Cevaplamadığınız niceliklerin boyutluluğu hakkında iyi ve geçerli bir soru. Peki P, D ve H boyutları ne olacak?
Bu arada, makalelerin genel olarak silinip silinmediğini biliyor musunuz, yoksa anallara girer girmez siliniyorlar mı ve hepsi bu - sonsuza kadar?
Neden silelim? Imho, makalenin temel amacı, MQL5 bakış açısından bağımsız olarak bir şeyler düşünme ve yaratma arzusunu teşvik etmektir.... ve makalede her şey ortaya konursa ve ekte hazır bir Uzman Danışman asılırsa, Forex' e Kapalı işaretini asmanın zamanı gelecektir :-))))
1. 38. noktaya kadar robot, gerçeklerin analizi ve (11)-(14) formülleri ile yaklaşımları ile meşgul olur ve daha sonra durumu değerlendirmeye, piyasadaki sonraki davranışlarına ilişkin kararları formüle etmeye ve (15)-(19) formülleri ile ticaret stratejisini belirlemeye başlar, bu arada, bunu üçüncü noktadan başlayarak sürekli olarak yapar, piyasadan bilgi geldikçe, tik şeklinde bile olsa, ne kadar kısa veya uzun olursa olsun, tüm bunları bir sonraki tikten önce yapmayı başarır. İki nokta ile - robot kör ve çaresizdir, ancak ustasına zarar vermez, piyasayı bile analiz etmez, robot ve tüm ticaret süreci istediğiniz gibi üçüncü nokta veya kene tarafından tetiklenir ve dördüncü noktadan itibaren bir çığ başlatmaya hazırdır. piyasadaki durum ve usta tarafından belirlenen çokluktaki yayılmayı haklı çıkarma koşulu buna izin veriyorsa, gerekli yönde emirler
2. İşaret ettiğiniz bu şu anda sakin görünen, değerlendirme-tahmin çizgisi, robotun tüm fantastik gücüyle bir çığ gibi satış emriyle çöktüğü ve öngörülebilir gelecekte herhangi bir korku görmeden sakince kazandığı anın bir izidir, ancak kendisinin belirlediği herhangi bir anda, hemen tüm siparişleri kapatır, o zaman eski sakin eğri korkunç bir görünüm kazanır, çatallanır, sol tarafta bir çığ kuyruğu gibi olur.bi̇r kirlangicin kuyruğuna benzer şeki̇lde, raylarin sağinda, raylarin karşisina atilan bi̇r sopa i̇le fi̇yatlarin gelecekteki̇ olasi genli̇k maksi̇mum ve mi̇ni̇mum değerleri̇ni̇n ti̇kleri̇ni̇ gösteren, olasi bi̇r trend deği̇şi̇m anini gösteren ve (11)-(19) formülleri̇ne göre trend deği̇şi̇m anindaki̇ deği̇şi̇kli̇kleri̇ gösteren fi̇yat ti̇kleri̇ni̇n raylari boyunca sürekli̇ hareket etti̇ren, dün forum katilimcilarinin exel'de yapilan programda mt4 i̇çi̇n bi̇r uzman oluşturmak i̇çi̇n robotun testi̇ sirasinda, hatta katilimcilardan bi̇ri̇ sordu: tahmin dediğiniz bu korkunç eğri türü, saçmalık ve böyle bir durumun duyurusunu daha sonraya erteledim
Konuları okuduktan sonra, forumcuların fikirlerinizi anlamakta bazı zorluklar yaşadığını görüyorum. Tahminler ve açıklamalarla birlikte bir düzine resim gönderirseniz sizi daha iyi anlayacağımıza inanıyorum. Çünkü makalenizde şöyle diyorsunuz:
Şimdi, P(t) piyasa fiyatını tahmin etmek için regresyon denklemi (10b) aşağıdaki nihai şekli alır:
Bir de "şu anda sakin, yaklaşım-tahmin çizgisi" grafiği veriyorsunuz .
Sonra aniden "sakin eğri korkutucu bir görünüm kazanıyor, çatallanıyor!!!, sol tarafta bir kırlangıç kuyruğu gibi oluyor, sağ tarafta ise fiyatların gelecekteki olası genlik maksimum ve minimum değerlerinin tiklerini gösteren raylar gibi oluyor ve raylar boyunca atılan bir çubuk olası bir trend değişim anını gösteriyor ve sürekli olarak raylar boyunca hareket ettirerek formüllere göre trend değişim anının değişimlerini gösteren fiyatların tiklerini gösteriyor".
Tahmin formülünüzün nasıl çatallandığı tam olarak belli değil. Resimli açıklamalar olmadan ham verilerin nerede olduğu, tahmin verilerinin nerede olduğu vs. vs. her zaman net değildir. Lütfen gerçek para birimi tahminleri veya en azından resimler gönderin. Ve daha fazla ayrıntı, lütfen, "tüm fantastik gücüyle robot bir emir çığıyla çöktü" gibi metaforlar yerine.
Bence aceleci ve yanlış bir otomatik cevaba sahip iyi ve geçerli bir soru
1.Dinamik geçici süreçlere ilişkin yeni önerdiğim vizyona, sürecin felsefesine göre,şu varsayımda bulundunuz : Piyasa fiyatındaki P(t) değişiminin, belirtilen kuvvetin etkisinin başlangıcından itibaren t zamanının geçmesiyle, sıfır değerinden henüz bilmediğimiz bir düzenlilikle sürekli artarak, sonsuzda P(∞) = D0 değerine ulaşma eğiliminde olduğunu da varsayalım. Yani, fiyatın etkinin başlangıcından∞' a kadar olan gelişimini önceden belirlediniz. - Fiyatların istikrarsızlaştığı andan tamamlanmasına kadar olan tüm döngüyü üç döneme ayırdım - gelecek (L), şimdiki (M) ve geçmiş dönemler. - Bu üç dönem eşdeğerdir, spekülatiftir, çünkü sizin modelleme varsayımlarınızdan kaynaklanmazlar ve yalnızca keyfiyetiniz nedeniyle böyle adlandırılırlar. Ayrıca, zaten kendinizden gizlemenize rağmen, herhangi bir dayanak olmaksızın tekrar varsayımda bulunuyorsunuz: (1) ve (6)'dan da görülebileceği gibi, bu süreçte ilksel olanın (L) integral birim fonksiyonu olduğu ortaya çıkıyor ( nereden? keyfi atamanızdan mı ?). - Burada piyasaya sadece Mekmatist bir yaklaşım var, yani matematik var, mekanik var, piyasa yok. - Nasıl oluşuyor ve piyasa neden gelecek tarafından yönlendiriliyor? - Titizlikle öne sürdüğünüz etki gelişiminin bir kısmına "gelecek" diyen sizsiniz. Bu piyasanın geleceği değil. Sadece modelinizin bir parçası. Modeliniz tarafından önceden belirlenen etki gelişiminin, siz bunu doğrulayana kadar piyasanın geleceğine işaret ettiğini düşünmeyin. Bu gerçeği nasıl fark edersiniz? - Çok basit, mantığınıza kilitlenmiş durumdasınız. Spekülatif bölünme yoluyla varsayımınızı kendinize geri yansıtıyor ve gelecekle ilgili sözde paradoksu ondan çekip çıkarıyorsunuz. Modeliniz henüz piyasa ile senkronize değil, bu nedenle neyin neyi kontrol ettiğine dair retorik sorular sormak için henüz çok erken. Piyasanın istikrarsızlaşmasının nedenleri hakkındaki fikirlerimizle bir çelişki var gibi görünüyor, geçmişle bağlantılı gibi görünüyor. Bu tutarsızlığı şu şekilde anlamaya karar verdim: fiyat istikrarsızlaşmadan önce ilk gerilimler oluşur (gerilimler - bu da piyasanın başka bir hayali mi? özü ve formülü, lütfen gönderin), piyasa arz ve talep yasası ile piyasayı dengelemeye çalışır, ancak kalan mutsuz gerilim, belirli bir zamanda piyasayı vurmak için bir birim fonksiyonda (L) birikir ,Bizim tarafımızdan t=0 olarak alınan ilk dengeleyici (ve bizim açımızdan dengesizleştirici) kısım, fiyatı mümkün olan en yüksek değer olan 1/e = 0.3678'e sahip üniter olmayan fonksiyon (M1) ile orantılı bir miktarda artırır... Bir sonraki kısım (L), sayısal olarak (M1)'e eşit olan ilk kısmı (L) geçmişe iter, bu kısımlar geçmişte yavaş yavaş toplanarak (yani tüm geri itilen kısımlar (M)) üniter (çünkü tüm üniter (L) sonunda şimdiki zamandan (M) geçmişe geçer) bir integral (çünkü şimdiki zamandan gelen tüm (M) toplanır) fonksiyon (S) oluşturur ve sonunda tüm (L)'yi (M) aracılığıyla emer. Piyasada yeni fiyat tamamen oluşmuş, piyasa açısından gerilim ortadan kalkmış ve görünüşe göre sakinleşmiş olmalıdır. Matematiksel olarak bu süreç (8) ve (9) numaralı formüller arasında rakam bulunmayan iki formülle gösterilir. Matematiğiniz piyasa ile sadece metaforlar ve retorik sorularla ilişkilidir. Lütfen modelin tahmin gücünü - regresyonunuzun fiyatı nasıl tahmin ettiğini - gösterme zahmetine girin. Şu ana kadar gösterdiğiniz şey, fiyatı MA50'den daha iyi tahmin etmiyor, bu da "tüm fantastik gücüyle bir satış emri çığı yarattı ve sessizce para kazanıyor..."