"Piyasa Fiyat Tahmini için Evrensel Regresyon Modeli" makalesi için tartışma - sayfa 2
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
k her araştırmacının kendisi için seçtiği örneklem büyüklüğüdür ve t>k sorusunu anlamıyorum k'yı sınırlıyor muyum? istediğiniz kadarını alın.
k gerçek fiyat değerlerinin örneklem büyüklüğü mü? Yoksa başka bir şey mi?
Regresyon denkleminin nihai formuna ilişkin açıklamalarınızdan bana öyle görünüyor. İşte yazdığınız şey:
∑Pf= P0+ P1 + P2 + ...+ Pk gerçek fiyat değerlerinin toplamıdır;
Neden exel göndermek zorundayım? MT4 için exel'i mql4'e çevirecek geliştiriciler aramakla ilgili forumdaki teklifimi kastediyorsanız, o zaman daha fazla konuşmanın gizli bir düzeyde devam edeceği ve bu teklifin yürürlükte kaldığı anlamına geliyordu, özellikle bugün Moskova saatiyle 9.00'da size bilinen bir açıklama yaptım.
Yusuf,
Теперь допустим, что скорость V(t) изменения рыночной цены P(t) пропорциональна как величине D(t), так и времени t:
D(t) + H(t) + P(t) = D0 (4)
Yusuf, bu denklemdeki birinci ve üçüncü toplamlar fiyat boyutuna sahip, ancak ikinci toplam fiyat değişim oranı boyutuna sahip: H'nin sadece sayısal olarak V'ye eşit olduğunu kelimelerle tanımlamış olmanıza rağmen, ilgili formüle zaman birimi ile çarpımı eklememişsiniz (bildiğimiz gibi keyfi olabilir). Dolayısıyla mantıksal (ve matematiksel!) bir hata söz konusu: Altta yazılı zaman birimi (4) numaralı denklemin boyutsallığını ihlal ediyor ve onu anlamsız kılıyor.
Aslında, pek de bilimsel olmayan bir dürtme yöntemiyle toplamda bazı "maddi denge" veren bazı fonksiyonları seçmişsiniz ve sonra da sıradan bir kendini kandırma işine girişmişsiniz gibi görünüyor. Makalede P(t), V(t) bağımlılıklarından birini veya diğerini seçmek lehine tek bir argüman görmüyorum, oysa siz esasen tüm akıl yürütmenizi bu bağımlılıkların yerine getirilmesine dayandırıyorsunuz.
Burada P(0)corr ve Dcorr, t = 0,1,2,......k için gerçek fiyat değerlerinin toplamı ve gerçek verilerin trend yönü hakkında bilgi içerir;
Formülünüz t > k için tahmin varsayıyor mu?
Regresyon tahmininizi t > k için doğrusal regresyon tahmini ile herhangi bir şekilde karşılaştırmadığınızı varsayıyorum?
1. Denklem (15) ve (6)'ya bakın, ilk sorunuzun cevabını bulun, yine anlamadınız, bakın.
2. Sonsuza kadar tüm t'ler için
3. Neden? Piyasa fiyatının düzenlilikleri doğrusallığın kokusunu bile almaz
Yukarıdaki grafiğin açıklamasına göre, P1 koyu mavi düz bir eğridir. Tahmini gösteren 38. sayıdan bir yerde mi?
1. 38. noktaya kadar robot, gerçeklerin analizi ve (11)-(14) formülleri ile yaklaşımları ile meşgul olur ve daha sonra durumu değerlendirmeye, piyasadaki sonraki davranışları ile ilgili kararları formüle etmeye ve (15)-(19) formülleri ile ticaret stratejisini belirlemeye başlar, bu arada, bunu üçüncü noktadan başlayarak sürekli olarak yapar, piyasadan bilgi geldikçe, tik şeklinde bile olsa, ne kadar kısa veya uzun olursa olsun, tüm bunları bir sonraki tikten önce yapmayı başarır. İki nokta ile - robot kör ve çaresizdir, ancak ustasına zarar vermez, piyasayı bile analiz etmez, robot ve tüm ticaret süreci, istediğiniz gibi üçüncü nokta veya kene tarafından tetiklenir ve dördüncü noktadan itibaren, piyasadaki durum ve usta tarafından belirlenen çokluktaki yayılmayı haklı çıkarma koşulu izin veriyorsa, gerekli yönde bir emir çığı başlatmaya hazırdır.
2. İşaret ettiğiniz şu anda sakin görünen bu değerlendirme-tahmin çizgisi, robotun tüm fantastik gücüyle bir çığ gibi satış emriyle çöktüğü ve öngörülebilir gelecekte herhangi bir korku görmeden sakince kazandığı anın bir izidir, ancak kendisinin belirlediği herhangi bir anda, hemen tüm emirleri kapatır, o zaman eski sakin eğri korkunç bir görünüm kazanır, çatallanır, sol tarafta bir emir çığının kuyruğu gibi olur.bi̇r kirlangicin kuyruğuna benzer şeki̇lde, raylarin sağinda, raylarin karşisina atilmiş bi̇r çubukla fi̇yatlarin gelecekteki̇ olasi genli̇k maksi̇mum ve mi̇ni̇mum değerleri̇ni̇n ti̇kleri̇ni̇ gösteren, olasi bi̇r trend deği̇şi̇m anini gösteren ve sürekli̇ olarak fi̇yat ti̇kleri̇ni̇n raylari boyunca hareket etti̇ren, formüllere göre trend deği̇şi̇m anindaki̇ deği̇şi̇kli̇kleri̇ gösteren (11)-(19), dün forum katilimcilarinin exel'de yapilan programda mt4 i̇çi̇n bi̇r uzman oluşturmak i̇çi̇n robotun testi̇ sirasinda, katilimcilardan bi̇ri̇ bi̇le sordu: tahmin dediğiniz bu korkunç eğri türü, saçmalık ve böyle bir durumun duyurusunu daha sonraya erteledim.
k gerçek fiyat değerlerinin örneklem büyüklüğü müdür? Yoksa başka bir şey mi?
Regresyon denkleminin nihai formuna ilişkin açıklamalarınızdan bana öyle geliyor. İşte yazdığın şey:
∑Pf= P0+ P1 + P2 + ...+ Pk gerçek fiyat değerlerinin toplamıdır;
Yusuf,
Neden zamanla orantılıdır? Sağduyumuzu kullanırsak, ters orantılıdır: bazı etkilerden kaynaklanan fiyat, zaman içinde bu etkiden uzaklaştıkça daha yavaş değişir. Bununla birlikte, genel olarak, V(t) üzerindeki zaman bağımlılığının D(t)'de ne ölçüde hesaba katıldığı gösterilmemiştir. Bu nedenle iddianızın temelsiz ve dahası büyük olasılıkla yanlış olduğunu düşünmek zorundayım.Kullanılan literatür listesinde geçişler konusunda hiçbir şey yok. Yazara yöneltilen bu soruyla bağlantılı olarak - geçişler teorisine ne kadar aşinasınız? Görünüşe göre geçici akımlar teorisinde yeni bir keşif (veya yeni bir gelişme) süreci var, ancak bu teori uzun zaman önce keşfedilmiş ve üzerinde çalışılmış. Geriye şu soru kalıyor: Bu teoriyle ne yapılmalı ya da ondan ne alınabilir? Geçici sürecin resmi üstellerin bir toplamıdır ve kesin resim ortamın parametrelerine ve etkileyen impulsun büyüklüğüne bağlıdır. Ortamın özelliklerini bilmiyoruz, impulsun gücünü ve meydana geldiği anı bilmiyoruz. Özünde, sorun üstel regresyona (ya da daha doğrusu logaritmik regresyona) indirgenmiştir. Ama nereden ve nereye yaklaşmalı ve nereden ve nereye ekstrapolasyon yapmalı?
Yusuf, bu denklemdeki birinci ve üçüncü toplamlar fiyat boyutuna sahip, ancak ikinci toplam fiyat değişim oranı boyutuna sahip: H'nin sadece sayısal olarak V'ye eşit olduğunu kelimelerle tanımlamış olmanıza rağmen, ilgili formüle zaman birimi ile çarpımı eklememişsiniz (bildiğimiz gibi keyfi olabilir). Mantıksal (ve matematiksel!) hata da buradan kaynaklanmaktadır: Altta yazılı zaman birimi denklem (4)'ün boyutsallığını ihlal etmekte ve onu anlamsız kılmaktadır.
Aslında, pek de bilimsel olmayan bir dürtme yöntemiyle toplamda bazı "maddi denge" sağlayan bazı işlevleri seçmişsiniz ve sonra da sıradan bir kendini kandırma işine girişmişsiniz gibi görünüyor. Makalede P(t), V(t) bağımlılıklarından birini veya diğerini seçmek lehine tek bir argüman görmüyorum, oysa siz esasen tüm muhakemenizi bu bağımlılıkların yerine getirilmesine dayandırıyorsunuz.
Bence aceleci bir yanlışla iyi bir doğru soru, otomatik cevap
1.Dinamik geçici süreçlere ilişkin yeni önerdiğim vizyona, yani süreç felsefesine göre, fiyatların istikrarsızlaştığı andan tamamlanmasına kadar olan tüm döngüyü üç döneme ayırdım - gelecek (L), şimdiki (M) ve geçmiş dönemler. (1) ve (6)'dan da görülebileceği gibi, bu süreçte (L) integral üniter fonksiyonunun ilksel olduğu ortaya çıkmaktadır. Oluşumu nasıl gerçekleşir ve piyasa neden gelecek tarafından yönlendirilir? Bu gerçek nasıl anlaşılabilir? Piyasanın istikrarsızlaşmasının nedenleri hakkındaki fikirlerimizde bir çelişki var gibi görünüyor, geçmişle ilgili gibi görünüyor. Bu tutarsızlığı şu şekilde anlamaya karar verdim: Fiyat istikrarsızlığından önce, ilk gerilimler oluşur, piyasa arz ve talep yasası ile piyasayı istikrara kavuşturmaya çalışır, ancak geriye kalan mutsuz gerilimler, zamanın belirli bir noktasında piyasayı vurmak için bir birim fonksiyon (L) halinde birikir,Bizim tarafımızdan t=0 olarak alınan ilk dengeleyici (ve bizim açımızdan dengesizleştirici) kısım, fiyatı mümkün olan en yüksek değer olan 1/e = 0.3678'e sahip üniter olmayan fonksiyon (M1) ile orantılı bir miktarda artırır... Bir sonraki kısım (L), sayısal olarak (M1)'e eşit olan ilk kısmı (L) geçmişe iter, bu da geçmişte yavaş yavaş toplanarak (yani tüm geri itilen kısımlar (M)) üniter (çünkü tüm üniter (L) sonunda şimdiki zamandan (M) geçmişe geçer) integral (çünkü şimdiki zamandan gelen tüm (M) toplanır) bir fonksiyon (S) oluşturur, bu da sonunda tüm (L)'yi (M) aracılığıyla emer. Yeni fiyat piyasada tamamen oluşmuş, piyasa açısından gerilim ortadan kalkmış ve görünüşe göre sakinleşmiş olmalıdır. Matematiksel olarak bu süreç (8) ve (9) numaralı formüller arasında numarasız iki formülle gösterilir. cevabın devamı daha sonra gelecektir.
2. Şimdi katılımcının "boyutların uygunsuzluğu" hakkında sorduğu soru kendiliğinden çözülmüş oldu: Aslında, L ve S fonksiyonlarının herhangi bir boyutluluğa sahip olması gerekmediğini görüyoruz, çünkü bunlar integraldir ve karşılık gelen karşıt sınır koşullarında birim ve/veya sıfırdır, bu nedenleD(t) ve P(t) fonksiyonları, yukarıdaki ilişkilere göre D0'dan miras alınan fiyat boyutlarına sahiptir ve H(t) fonksiyonu ile durum biraz daha karmaşıktır, çünkü her iki bileşeni de, hem M diferansiyel fonksiyonu hem de D0boyutlara sahiptir, çarpım olarak fiyatın zamana bölünmüş boyutunu verir ve toplamda D0'ı oluşturmak için D(t) ve P(t) fonksiyonlarının tandemine tam olarak bu boyutla girmelidir, ancak bunu gerçekleştirmek için yalnızca bir şansı vardır - ikinci boyutu olan "zamanı" geçici olarak "gizlemek" ve değerini "fiyat" boyutuyla sayısal olarak göstermek, bu nedenle makalede kendimi bu gerçeğin kuru bir ifadesiyle sınırlamak zorunda kaldım, ki bunu tutarsızlık olarak kabul ettiniz. Bu metamorfozu basit bir örnekle açıklamak daha kolaydır: birkaç gün içinde para biriminin fiyatının D0=10 ruble artması gerektiğini düşünelim. Fiyat artışının ilk günü için, diyelim ki fiyat 1 ruble arttı, o zaman denge şöyle görünür: D(t)+H(t) +S(t)=D(1)+H(1)+S(1)=9+1+0=10=D0 Ertesi gün fiyat 3 ruble arttı: D(2)+H(2)+S(2)=6+3+1=10=D0. Prensip olarak, D(t)ruble + H(t)ruble/1 zaman*1zaman +P(t)ruble=B0 ruble yazmak mümkün olabilir, burada boyutlara saygı duyulur, ancak yazıldığı gibi yazmak için pedpochlal, ki bu aynıdır.