Varyasyon endeksi - MetaTrader 5 için gösterge

Gerçek yazar:

İlnur

Varyasyon endeksi, zaman serisinin trend veya düz bir bileşen tarafından domine edilip edilmediğini veya serinin rastgele davranıp davranmadığını gösterir.

Şu anda fraktal zaman fonksiyonlarının en popüler temsilcileri finansal zaman serileridir. Bu serilerin fraktal yapısı iyi bilinmektedir ve Mandelbrot'a göre, "hisse senetleri veya para birimlerinin hareketlerinin zaman ve fiyat ölçeklerinden bağımsız olarak oldukça benzer olduğu şeklindeki iyi bilinen piyasa atasözünün yeniden ifade edilmesidir. Gözlemci grafiğin görünümünden verilerin haftalık mı, günlük mü yoksa saatlik değişimlere mi işaret ettiğini anlayamaz" [1].

Fraktal boyutu belirlemek için genellikle Hurst endeksi hesaplanır [2]. Ancak, bu indeksin güvenilir bir şekilde hesaplanması için büyük miktarda veri (~10^3) gerekir ki bu da ticareti yapılan trendlerin süresine kıyasla çok fazladır. Yazarlar [1], olağan fraktal boyutla yakından ilişkili yeni bir fraktal özellik olan varyasyon indeksini (m) tanıtmıştır.

Hurst endeksinin aksine, varyasyon endeksini belirlemek için iki büyüklük mertebesi daha az veri gerekmektedir. Bu durum, fiyat serisinin dinamiklerini belirleyen yerel bir özellik olarak kullanılabilmesine olanak sağlamaktadır. M<0,5 durumu bir trend olarak, m>0,5 durumu ise yatay olarak yorumlanabilir.

Önerilen gösterge, 2^n uzunluğundaki önceki aralıkta varyasyon endeksini hesaplar. Parametre n kullanıcı tarafından ayarlanır.

Göstergeyi kullanmanın genel kuralları aşağıdaki gibidir:

• Gösterge değerinin 0,5'in altında olması piyasanın trend durumunda olduğu anlamına gelir;
• Aşırı düşük değer genellikle mevcut trendin sona ermesinden (düzeltme) önce gelir;
• Gösterge değerinin 0,5'in üzerinde olması yatay piyasa durumu anlamına gelir;
• Aşırı yüksek değer genellikle önemli trendlerin başlangıcından önce gelir;
• Gösterge değerinin 0,5 civarında olması belirsiz bir piyasa durumu anlamına gelir.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 06.10.2008 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.

Literatür

1. M.M. Dubovikov ve diğerleri, Minimal Örtünün Boyutu ve Fraktal Zaman Serilerinin Yerel Analizi, 2004.
2. Edgar E. Peters, Fraktal Piyasa Analizi. Applying Chaos Theory to Investment and Economics, John Wiley & Sons, 2003.
   Edgar Peters, Fractal Market Analysis. Kaos Teorisinin Yatırım ve Ekonomiye Uygulanması, Internet Trading, 2004.