Varyasyon endeksi - MetaTrader 5 için gösterge

Asıl yazar:

Ilnur

Varyasyon endeksi, zaman serisinde trend veya yatay bileşenin hakim olduğunu ya da serinin rastgele davrandığını gösterir.

Günümüzde fraktal zaman fonksiyonlarının en popüler örnekleri finansal zaman serileridir. Bu serilerin fraktal yapısı iyi bilinmektedir ve Mandelbrot'un ifadesiyle, "hisse senedi veya döviz hareketlerinin, zaman ölçeği ve fiyattan bağımsız olarak birbirine oldukça benzediği şeklindeki bilinen piyasa atasözünün yeniden ifade edilmesidir. Gözlemci, grafiğin dış görünüşüne bakarak verilerin haftalık, günlük veya saatlik değişimlere ait olup olmadığını anlayamaz" [1].

Fraktal boyutunu belirlemek için genellikle Hurst indeksi hesaplanır [2]. Ancak bu indeksin güvenilir bir şekilde hesaplanması için büyük miktarda veri (~10^3) gereklidir ki bu, işlem gören trendlerin süresine kıyasla çok fazladır. [1] numaralı çalışmanın yazarları, geleneksel fraktal boyutla yakından ilişkili olan yeni bir fraktal özellik olan varyasyon indeksini (m) ortaya koymaktadır.

Hirst indeksinden farklı olarak, varyasyon indeksini belirlemek için iki mertebe daha az veri gereklidir. Bu da, onu fiyat serisinin dinamiklerini belirleyen yerel bir özellik olarak kullanma imkânı sağlar. Bu durumda m<0,5 durumu bir trend, m>0,5 durumu ise yatay hareket olarak yorumlanabilir.

Önerilen gösterge, 2^n uzunluğundaki önceki aralıkta varyasyon indeksini hesaplar. n parametresi kullanıcı tarafından belirlenir.

Göstergenin genel kullanım kuralları şunlardır:

• Göstergenin değeri 0,5'in altında ise piyasa trend halindedir;
• Aşırı düşük bir değer, genellikle mevcut trendin sonuna (düzeltmeye) öncülük eder;
• Göstergenin 0,5'in üzerindeki değeri, piyasanın yatay seyrettiğini gösterir;
• Aşırı yüksek bir değer, genellikle önemli trendlerin başlangıcını haber verir;
• Göstergenin 0,5 civarındaki değeri, piyasanın belirsiz bir durumda olduğunu gösterir.

Bu gösterge ilk olarak MQL4 üzerinde geliştirilmiş ve 06.10.2008 tarihinde mql4.com'daki CodeBase'de yayınlanmıştır.

Kaynakça

1. M.M. Dubovikov ve diğerleri, Dimension of the Minimal Cover and Local Analysis of Fractal Time Series, 2004.
2. Edgar E. Peters, Fraktal Piyasa Analizi. Kaos Teorisinin Yatırım ve Ekonomiye Uygulanması, John Wiley & Sons, 2003.
   Edgar Peters, Finansal Piyasaların Fraktal Analizi. Kaos Teorisinin Yatırım ve Ekonomiye Uygulanması, İnternet Ticareti, 2004.