Indice di variazione - indicatore per MetaTrader 5

Il vero autore:

Ilnur

L'indice di variazione mostra se la serie temporale è dominata da una componente di tendenza o piatta, o se la serie si comporta in modo casuale.

Attualmente, i rappresentanti più popolari delle funzioni temporali frattali sono le serie temporali finanziarie. La struttura frattale di queste serie è ben nota e, secondo Mandelbrot, è "una riaffermazione del noto adagio di mercato secondo cui i movimenti delle azioni o delle valute sono abbastanza simili indipendentemente dalla scala temporale e dei prezzi. L'osservatore non può capire dall'aspetto del grafico se i dati si riferiscono a variazioni settimanali, giornaliere o orarie". [1].

Per determinare la dimensione frattale, di solito si calcola l'indice di Hurst [2]. Tuttavia, un calcolo affidabile di questo indice richiede una grande quantità di dati (~10^3), che è eccessiva rispetto alla durata delle tendenze negoziate. Gli autori [1] introducono una nuova caratteristica frattale, l'indice di variazione (m), strettamente correlata alla consueta dimensione frattale.

A differenza dell'indice di Hurst, per determinare l'indice di variazione sono necessari due ordini di grandezza in meno di dati. Questo porta alla possibilità di utilizzarlo come caratteristica locale che determina la dinamica della serie dei prezzi. Il caso m<0,5 può essere interpretato come una tendenza, mentre il caso m>0,5 come un andamento piatto.

L'indicatore proposto calcola l'indice di variazione sull'intervallo precedente di lunghezza 2^n. Il parametro n viene impostato dall'utente.

Le regole generali di utilizzo dell'indicatore sono le seguenti:

• Il valore dell'indicatore inferiore a 0,5 indica uno stato di tendenza del mercato;
• Un valore estremamente basso spesso precede la fine (correzione) del trend in corso;
• Il valore dell'indicatore superiore a 0,5 indica una condizione di mercato piatto;
• Un valore estremamente alto spesso precede l'inizio di tendenze significative;
• Il valore dell'indicatore intorno a 0,5 indica una condizione di mercato incerta.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 06.10.2008.

Letteratura

1. M.M. Dubovikov et al, Dimension of the Minimal Cover and Local Analysis of Fractal Time Series, 2004.
2. Edgar E. Peters, Analisi del mercato frattale. Applying Chaos Theory to Investment and Economics, John Wiley & Sons, 2003.
   Edgar Peters, Fractal Market Analysis. Applying Chaos Theory to Investment and Economics, Internet Trading, 2004.