Indice de variation - indicateur pour MetaTrader 5

Le véritable auteur :

Ilnur

L'indice de variation indique si la série temporelle est dominée par une composante tendancielle ou plate, ou si la série se comporte de manière aléatoire.

Actuellement, les représentants les plus populaires des fonctions temporelles fractales sont les séries temporelles financières. La structure fractale de ces séries est bien connue et, selon Mandelbrot, elle est "une reformulation de l'adage bien connu du marché selon lequel les mouvements des actions ou des devises sont assez similaires quelles que soient les échelles de temps et de prix. L'observateur ne peut pas dire, d'après l'apparence du graphique, si les données se réfèrent à des changements hebdomadaires, quotidiens ou horaires" [1].

Pour déterminer la dimension fractale, on calcule généralement l'indice de Hurst [2]. Cependant, un calcul fiable de cet indice nécessite une grande quantité de données (~10^3), ce qui est trop par rapport à la durée des tendances négociées. Les auteurs [1] introduisent une nouvelle caractéristique fractale, l'indice de variation (m), étroitement liée à la dimension fractale habituelle.

Contrairement à l'indice de Hurst, deux ordres de grandeur de données en moins sont nécessaires pour déterminer l'indice de variation. Cela permet de l'utiliser comme une caractéristique locale déterminant la dynamique de la série de prix. Le cas m<0,5 peut être interprété comme une tendance, et le cas m>0,5 - comme une stagnation.

L'indicateur proposé calcule l'indice de variation sur l'intervalle précédent de longueur 2^n. Le paramètre n est fixé par l'utilisateur.

Les règles générales d'utilisation de l'indicateur sont les suivantes :

• Une valeur de l'indicateur inférieure à 0,5 indique une tendance du marché ;
• Une valeur extrêmement basse précède souvent la fin (correction) de la tendance actuelle ;
• Une valeur de l'indicateur supérieure à 0,5 signifie que le marché est stable ;
• Une valeur extrêmement élevée précède souvent le début de tendances significatives ;
• Une valeur de l'indicateur autour de 0,5 signifie une condition de marché incertaine.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase à mql4.com le 06.10.2008.

Littérature

1. M.M. Dubovikov et al, Dimension of the Minimal Cover and Local Analysis of Fractal Time Series, 2004.
2. Edgar E. Peters, Fractal Market Analysis. Applying Chaos Theory to Investment and Economics, John Wiley & Sons, 2003.
   Edgar Peters, Fractal Market Analysis. Applying Chaos Theory to Investment and Economics, Internet Trading, 2004.