변형 인덱스 - MetaTrader 5용 지표

실제 작성자:

Ilnur

변동 지수는 시계열이 추세 또는 평탄 성분에 의해 지배되는지 또는 시계열이 무작위로 작동하는지 여부를 보여줍니다.

현재 프랙탈 시간 함수의 가장 대표적인 예는 금융 시계열입니다. 이러한 시계열의 프랙탈 구조는 잘 알려져 있으며, 만델브로트에 따르면 "주식이나 통화의 움직임은 시간과 가격 척도에 관계없이 매우 유사하다는 잘 알려진 시장 격언을 다시 표현한 것"이라고 합니다. 관찰자는 차트의 모양만으로는 데이터가 주간, 일간 또는 시간별 변화를 나타내는지 알 수 없습니다." [1].

프랙탈 차원을 결정하기 위해 일반적으로 허스트 지수를 계산합니다[2]. 그러나 이 지수를 안정적으로 계산하려면 대량의 데이터(~10^3)가 필요하며, 이는 거래된 추세의 지속 시간에 비해 너무 많은 양입니다. 저자들[1]은 일반적인 프랙탈 차원과 밀접하게 관련된 새로운 프랙탈 특성인 변동 지수(m)를 소개합니다.

허스트 지수와 달리 변동 지수를 결정하는 데 필요한 데이터는 두 배 정도 적습니다. 따라서 가격 계열의 역학을 결정하는 국부적 특성으로 사용할 수 있습니다. m<0.5인 경우는 추세로 해석할 수 있고, m>0.5인 경우는 보합으로 해석할 수 있습니다.

제안된 지표는 길이 2^n의 이전 간격에 대한 변동 지수를 계산합니다. 매개변수 n은 사용자가 설정합니다.

지표 사용의 일반적인 규칙은 다음과 같습니다:

• 0.5 미만의 지표 값은 시장의 추세 상태를 의미합니다;
• 매우 낮은 값은 종종 현재 추세의 끝(조정)에 선행합니다;
• 0.5 이상의 지표 값은 보합 시장 상태를 의미합니다;
• 매우 높은 값은 종종 중요한 추세의 시작에 선행합니다;
• 0.5 전후의 지표 값은 불확실한 시장 상황을 의미합니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.06.10. 에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.

문헌

1. M.M. Dubovikov 외, 최소 커버의 차원과 프랙탈 시계열의 국부적 분석, 2004.
2. 에드가 E. 피터스, 프랙탈 시장 분석. 카오스 이론을 투자 및 경제학에 적용, John Wiley & Sons, 2003.
   에드가 피터스, 프랙탈 시장 분석. 카오스 이론을 투자 및 경제에 적용, 인터넷 트레이딩, 2004.