Igor / Профиль
https://vk.com/tradersignals
VR ATR Pro — технический индикатор, предназначенный для определения целевых уровней на основе статистического анализа предыдущих торговых периодов. В его основе лежит математический расчёт среднего ценового движения за выбранный период времени. Принцип работы индикатора, основанный на статистике В основе работы индикатора лежит наблюдение за ежедневным поведением цены: каждый торговый период характеризуется определённой амплитудой движения — цена проходит некоторое расстояние в пунктах как
Часто, чтобы принимать решения о совершении сделок, в процессе торговли приходится одновременно анализировать графики на нескольких таймфреймах. При этом на графиках есть объекты графического анализа. Наносить одни и те же объекты на все графики неудобно. В этой статье я предлагаю автоматизировать клонирование объектов по графикам.
В статье описывается графический конструктор стратегий. Показано, как любой пользователь может создавать торговые роботы и утилиты без программирования. Созданные советники можно тестировать в тестере стратегий, оптимизировать в облаке и запускать на графике в режиме реального времени.
Индикатор вертикальных уровней работающий на таймфреймах М5 и М1. Разлиновывает период текущего дня и дня прошедшего. Данный индикатор наглядно покажет трейдеру, начало и конец часа текущего, также прошедших часовых периодов, тридцати минут и пятиминутных интервалов графика. Преимущество работы с данным индикатором в том, что трейдер, добавив индикатор на график валютной пары с включенным младшим таймфреймом, всегда будет в курсе того, где начнётся новый час. О понятии времени и таймфрейм Всем
В статье демонстрируется создание индикатора ZigZag в соответствии с одним из примеров заданий, описанным в статье "Как составить техническое задание при заказе индикатора". Индикатор строится по экстремумам, которые определяются с помощью осциллятора. В индикаторе предусмотрена возможность использования одного из пяти осцилляторов на выбор: WPR, CCI, Chaikin, RSI, Stochastic Oscillator.

