|
6+ лет
опыт работы
|
1
продуктов
|
17
демо-версий
|
|
2
работ
|
0
сигналов
|
0
подписчиков
|
Данная статья является продолжением предыдущей публикации на тему создания графического интерфейса для управления оптимизациями. В ней будет рассмотрена логика работы создаваемого дополнения. Создадим обертку для терминала MetaTrader 5 для его запуска как управляемый процесс через C#. А также будет рассмотрена работа с конфигурационными файлами и файлами настроек. Логика программы же будет поделена на две части: в первой описаны методы, вызываемые после нажатия на ту или иную клавишу, а вторая часть — запуск и управление оптимизациями.
В данной статье описывается процесс создания расширения для терминала MetaTrader. Предлагаемое решение помогает автоматизировать процесс оптимизации путем запуска оптимизаций в других терминалах. На базе данной статьи будет написано еще несколько статей, развивающих затронутую тему. Расширение написано с использованием языка C# и шаблонов программирования, что демонстрирует помимо основной задачи данной статьи возможность терминала к расширению изначально заложенных в него возможностей путем написания собственных модулей, а также то, как просто можно создавать пользовательскую графику в языке с наиболее удобным для этого функционалом.
HV Models - Индикатор содержащий в себе 4 метода расчета исторической волатильности выбранного актива. Волатильность - одна из основополагающих величин описывающих изменения базового актива. В статистике ее принято измерять как стандартно - квадратическое отклонение, однако это не единственный вариант. График цены насчитывает 4 величины (Open High Low Close) рассчитывая волатильность по стандартном у индикатору используется лишь одна из данных величин, либо их усреднение, что дает
В данной статье я расскажу, как создать приложение для отбора лучших проходов оптимизаций по нескольким возможным вариантам. Данное приложение умеет фильтровать и сортировать оптимизационные результаты по множеству коэффициентов. Проходы оптимизации записываются в базу данных, поэтому вы всегда можете отобрать новые параметры робота без необходимости переоптимизирования. Вдобавок ко всему это позволяет увидеть все проходов оптимизации на едином графике, рассчитывать параметрические VaR коэффициенты и строить график нормального распределения проходов и результатов торговли конкретного выделенного варианта сочетания коэффициентов. Также строятся графики некоторых из рассчитываемых коэффициентов в динамике, начиная с момента старта оптимизации (или с выбранной даты до другой выбранной даты).
В статье описываются пользовательские методы оценки истории торговли. Для этого написаны два класса для ее выгрузки и анализа. Первый собирает торговую историю в краткую таблицу. Второй предназначен для вычисления статистики: он рассчитывает ряд показателей и строит графики, с помощью которых оценивать результативность торгов становится удобнее.