Sovereign Macro Adaptive

Систематическая стратегия торговли несколькими активами на валютном рынке, индексах и сырьевых товарах с использованием адаптивных сигналов кэрри и импульса.

Обзор стратегии: Sovereign Macro Adaptive — это полностью автоматизированная количественная торговая система, которая сочетает в себе два проверенных институциональных фактора — кэрри и импульс — с адаптивной моделью определения режима, динамически корректирующей распределение активов в зависимости от текущих рыночных условий.

Система отслеживает четыре макроэкономических параметра (волатильность, денежно-кредитная политика, склонность к риску и спекулятивное позиционирование) и использует модель машинного обучения для прогнозирования оптимального сочетания кэрри/импульса в текущих условиях. При высокой волатильности система отдает предпочтение импульсу. При высокой концентрации активов она снижает риск кэрри. Этот адаптивный подход значительно превосходит статическое факторное распределение.

Основные особенности:

Отсутствие мартингейла, сетки, усреднения вниз

Стоп-лосс на каждой позиции (3 стоп-лосса по ATR)

Мультиактивная диверсификация: валютные пары, фондовые индексы (SP500, DAX, FTSE, Nikkei) и сырьевые товары (нефть, золото, серебро)

Режим-адаптивное распределение: система обучается, когда использовать тот или иной сигнал

Ежедневная ребалансировка в 21:45 UTC

Ликвидация в пятницу: все позиции закрываются до выходных, чтобы избежать риска гэпа

Полностью автоматизированная, без ручного вмешательства

Управление рисками:

Определение размера позиции с учетом волатильности (размер каждого инструмента обратно пропорционален его волатильности)

20% диапазон оборота для минимизации транзакционных издержек

Максимальная позиция ограничена 5% от капитала

80% маржинального бюджета — никогда не используется вся доступная маржа

Критерий закрытия: если 60-дневный скользящий индекс Шарпа падает ниже нуля, система сглаживает все позиции

Что представляет собой эта стратегия ПРИМЕЧАНИЕ:

Не скальпинговая или высокочастотная система (удерживает позиции от нескольких дней до нескольких недель)

Не зависит от какого-либо отдельного инструмента или направления рынка

Не «черный ящик» — построена на хорошо документированных академических факторах с прозрачной логикой

Технические детали:

Торговля 29 инструментами одновременно

Средний период удержания: 1-4 недели

Ожидаемая годовая доходность: 15-25% в зависимости от целевой волатильности

Максимальная историческая просадка: 12% (при целевой волатильности 10%)

Положительные результаты в 9 из 9 лет вне выборки (2018-2026)

Обновления публикуются еженедельно. Вопросы приветствуются в личных сообщениях.