Sovereign Macro Adaptive

Strategia sistematica multi-asset per il trading su Forex, indici e materie prime, basata su segnali di carry e momentum adattivi al regime di mercato.

Panoramica della strategia: Sovereign Macro Adaptive è un sistema di trading quantitativo completamente automatizzato che combina due fattori collaudati di livello istituzionale – carry e momentum – con un modello adattivo di rilevamento del regime di mercato che regola dinamicamente le allocazioni in base alle condizioni di mercato correnti.

Il sistema monitora quattro dimensioni del regime macroeconomico (volatilità, politica monetaria, propensione al rischio e posizionamento speculativo) e utilizza un modello di machine learning per prevedere la combinazione ottimale di carry e momentum per le condizioni attuali. Quando la volatilità è elevata, il sistema privilegia il momentum. Quando il posizionamento è concentrato, riduce l'esposizione al carry. Questo approccio adattivo offre performance significativamente superiori rispetto all'allocazione statica dei fattori.

Caratteristiche principali:

Nessuna martingala, nessuna griglia, nessuna media al ribasso

Stop loss su ogni posizione (stop di sicurezza 3x ATR)

Diversificazione multi-asset: coppie FX, indici azionari (SP500, DAX, FTSE, Nikkei) e materie prime (petrolio, oro, argento)

Allocazione adattiva al regime: il sistema impara quando utilizzare quale segnale

Ribilanciamento giornaliero alle 21:45 UTC

Liquidazione del venerdì: tutte le posizioni vengono chiuse prima del fine settimana per evitare il rischio di gap

Completamente automatizzato, nessun intervento manuale

Gestione del rischio:

Dimensionamento delle posizioni mirato alla volatilità (ogni strumento dimensionato inversamente alla sua volatilità)

Fascia di turnover del 20% per minimizzare i costi di transazione

Posizione singola massima limitata al 5% del patrimonio netto

Budget di margine dell'80%: non utilizza mai il margine disponibile completo

Criterio di kill: se lo Sharpe a 60 giorni scende sotto zero, il sistema azzera tutto

Cosa NON è questa strategia:

Non è uno scalper o Sistema ad alta frequenza (mantiene le posizioni per giorni o settimane)

Non dipende da un singolo strumento o dalla direzione del mercato

Non è una scatola nera: si basa su fattori accademici ben documentati con una logica trasparente

Dettagli tecnici:

29 strumenti negoziati simultaneamente

Periodo medio di detenzione: 1-4 settimane

Rendimento annuo previsto: 15-25% a seconda del target di volatilità

Massimo drawdown storico: 12% (con target di volatilità del 10%)

Risultati positivi in ​​9/9 anni out-of-sample (2018-2026)

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