Sovereign Macro Adaptive

Estrategia sistemática multiactivos para operar con divisas, índices y materias primas mediante señales de carry y momentum adaptativas al régimen.

Descripción general de la estrategia: Sovereign Macro Adaptive es un sistema de trading cuantitativo totalmente automatizado que combina dos factores institucionales de probada eficacia —carry y momentum— con un modelo adaptativo de detección de régimen que ajusta dinámicamente las asignaciones en función de las condiciones actuales del mercado.

El sistema monitoriza cuatro dimensiones del régimen macroeconómico (volatilidad, política monetaria, apetito por el riesgo y posicionamiento especulativo) y utiliza un modelo de aprendizaje automático para predecir la combinación óptima de carry y momentum para las condiciones actuales. Cuando la volatilidad es elevada, el sistema prioriza el momentum. Cuando el posicionamiento está saturado, reduce la exposición al carry. Este enfoque adaptativo supera significativamente la asignación estática de factores.

Características clave:

Sin martingala, sin cuadrícula, sin promediado descendente

Stop loss en cada posición (stops de seguridad 3x ATR)

Diversificación multiactivos: pares de divisas, índices bursátiles (SP500, DAX, FTSE, Nikkei) y materias primas (petróleo, oro, plata)

Asignación adaptativa al régimen: el sistema aprende cuándo usar cada señal

Rebalanceo diario a las 21:45 UTC

Liquidación los viernes: todas las posiciones se cierran antes del fin de semana para evitar el riesgo de brecha

Totalmente automatizado, sin intervención manual

Gestión de riesgos:

Tamaño de posición objetivo según la volatilidad (cada instrumento se dimensiona inversamente a su volatilidad)

Banda de rotación del 20% para minimizar los costes de transacción

Posición máxima por operación limitada al 5% del capital

Presupuesto de margen del 80%: nunca se utiliza el margen disponible completo

Criterio de cierre: si el ratio de Sharpe móvil a 60 días cae por debajo de cero, el sistema liquida todas las posiciones

Lo que esta estrategia NO es:

No es scalping ni Sistema de alta frecuencia (mantiene posiciones durante días o semanas)

No depende de ningún instrumento ni dirección del mercado en particular

No es una caja negra: se basa en factores académicos bien documentados con una lógica transparente

Detalles técnicos:

29 instrumentos negociados simultáneamente

Periodo de tenencia promedio: 1-4 semanas

Rentabilidad anual esperada: 15-25% según el objetivo de volatilidad

Máxima caída histórica: 12% (con un objetivo de volatilidad del 10%)

Resultados positivos en 9 de 9 años fuera de la muestra (2018-2026)

Actualizaciones semanales. Se aceptan preguntas por mensaje privado.