Sovereign Macro Adaptive

Systematische Multi-Asset-Strategie für den Handel mit Devisen, Indizes und Rohstoffen unter Verwendung von regimeadaptiven Carry- und Momentum-Signalen.

Strategieübersicht: Sovereign Macro Adaptive ist ein vollautomatisiertes, quantitatives Handelssystem, das zwei bewährte institutionelle Faktoren – Carry und Momentum – mit einem adaptiven Regime-Erkennungsmodell kombiniert. Dieses passt die Allokationen dynamisch an die aktuellen Marktbedingungen an.

Das System überwacht vier makroökonomische Regimedimensionen (Volatilität, Geldpolitik, Risikobereitschaft und spekulative Positionierung) und prognostiziert mithilfe eines Machine-Learning-Modells die optimale Carry/Momentum-Mischung für die jeweilige Marktlage. Bei hoher Volatilität setzt das System auf Momentum. Bei hoher Marktkonzentration reduziert es das Carry-Exposure. Dieser adaptive Ansatz ist einer statischen Faktorallokation deutlich überlegen.

Hauptmerkmale:

Keine Martingale-Strategie, kein Grid-Trading, kein Nachkaufen

Stop-Loss für jede Position (3x ATR-Sicherheits-Stops)

Multi-Asset-Diversifizierung: Währungspaare, Aktienindizes (SP500, DAX, FTSE, Nikkei) und Rohstoffe (Öl, Gold, Silber)

Regime-adaptive Allokation: Das System lernt, welches Signal wann zu verwenden ist

Tägliches Rebalancing um 21:45 UTC

Freitagsliquidation: Alle Positionen werden vor dem Wochenende geschlossen, um das Gap-Risiko zu vermeiden

Vollautomatisiert, kein manueller Eingriff

Risikomanagement:

Volatilitätsorientierte Positionsgröße (jedes Instrument wird umgekehrt proportional zu seiner Volatilität dimensioniert)

20 % Umsatzbandbreite zur Minimierung der Transaktionskosten

Maximale Einzelpositionsgröße begrenzt auf 5 % des Eigenkapitals

80 % Margin-Budget – die verfügbare Margin wird nie vollständig ausgeschöpft

Abbruchkriterium: Wenn die 60-Tage-Sharpe-Ratio unter Null fällt, schließt das System alle Positionen

Was diese Strategie NICHT ist:

Kein Scalper oder Hochfrequenzsystem (hält Positionen über Tage). (bis zu Wochen)

Unabhängig von einzelnen Instrumenten oder Marktentwicklungen

Keine Blackbox – basiert auf fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen und transparenter Logik

Technische Details:

29 Instrumente werden gleichzeitig gehandelt

Durchschnittliche Haltedauer: 1–4 Wochen

Erwartete jährliche Rendite: 15–25 % abhängig vom Volatilitätsziel

Maximaler historischer Drawdown: 12 % (bei 10 % Volatilitätsziel)

In allen neun Jahren außerhalb der Stichprobe (2018–2026) positiv

Wöchentliche Updates. Fragen gerne per Privatnachricht.