Скачать MetaTrader 5

Пользуетесь ли вы математическими библиотеками в трейдинге?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
ivanivan_11
712
ivanivan_11  
  • 15%
    (12)
  • 13%
    (10)
  • 72%
    (57)
Всего проголосовало: 79
ivanivan_11
712
ivanivan_11  
На самом деле опросов чуть больше, чем один. Но сделать можно только так (либо если модераторы поправят опрос в первом посте), поэтому прошу отвечать так же в теме. Без флуда,пожалуйста. Для этого УЖЕ есть ветки с обсуждением мат.пакетов.
1. Укажите колво проектов в разработке|готовых с использованием мат.библиотек
2. Планируете ли вы использовать штатные математические средства МТ в своих дальнейших работах
3. Планируете ли вы перенос своих готовых проектов в среду МТ



Начну сам

1. 1-2

2. Возможно

3. Маловероятно


З.Ы. Будьте честными в своих ответах)) Не нужно набивать статистику какому-либо ответу,если вы не пользуетесь на самом деле,а просто считаете его верным.

Yuriy Asaulenko
4210
Yuriy Asaulenko  
ivanivan_11:

З.Ы. Будьте честными в своих ответах)) Не нужно набивать статистику какому-либо ответу,если вы не пользуетесь на самом деле,а просто считаете его верным.

Родные МТ не использую. Использую SciLab и Excel. Использовал бы и R, но мало одной только статистики, а МатЛаб оч громоздкий. Да и в нем не все, что нужно. SciLab в некоторых приложениях поинтересней, хотя, конечно, МатЛаб шире.

Буквально сейчас обсчитываю в Excel опционные стратегии (весьма конкретные). Кстати, MQ обещало опционную доску в МТ. Представить себе не могу, как с ней работать без ее экспорта в Excel. Писать на MQ замотаешься, особенно если это нужно вчера.))

ivanivan_11
712
ivanivan_11  
Yuriy Asaulenko:

Использую SciLab и Excel. Использовал бы и R, но мало одной только статистики, а МатЛаб оч громоздкий.

Буквально сейчас обсчитываю в Excel опционные стратегии. Кстати, MQ обещало опционную доску в МТ. Представить себе не могу, как с ней работать без ее экспорта в Excel.

почему вы считаете,что R чисто статистический? Я сам про опционы только немного читал,Смотрел,слышал. Однако, даже так на вскидку пакеты в R для опционов.

AmericanCallOptThis package includes pricing function for selected American call options with underlying assets that generate payouts
ecdElliptic Distribution and Lambda Option Pricing Model
fAsianOptionsEBM and Asian Option Valuation
fExoticOptionsExotic Option Valuation
fOptionsRmetrics - Pricing and Evaluating Basic Options


и т.д.

CRAN - Package AmericanCallOpt
  • cran.r-project.org
Paolo Zagaglia
Yuriy Asaulenko
4210
Yuriy Asaulenko  
ivanivan_11:

почему вы считаете,что R чисто статистический? Я сам про опционы только немного читал,Смотрел,слышал. Однако, даже так на вскидку пакеты в R для опционов.

AmericanCallOptThis package includes pricing function for selected American call options with underlying assets that generate payouts
ecdElliptic Distribution and Lambda Option Pricing Model
fAsianOptionsEBM and Asian Option Valuation
fExoticOptionsExotic Option Valuation
fOptionsRmetrics - Pricing and Evaluating Basic Options


и т.д.

Эти пакеты в R- не знаю их возможностей ( их более 6000, если не ошибаюсь). В Excel у меня свой софт - там и эффективность и страйки под конкретную ситуацию и потребности под конкретику.

Да, спасибо за опцион пакеты R. М.б. чего сгодится. Не знал. Но, судя по названиям, немного. 

SciLab - это для фьючерсов и автосистемы. 

СанСаныч Фоменко
6608
СанСаныч Фоменко  

Специально сохранил в своем блоге сведения о популярности программного обеспечения для анализа данных. 

R - это система для статистической обработки данных и графики. Обычно забывают про графику. А ведь статистика не мыслима без графики.

Самое замечательное в предлагаемом обзоре, что R  начал конкурировать с обычными языками программирования, такими как С.

Yuriy Asaulenko
4210
Yuriy Asaulenko  
СанСаныч Фоменко:

Самое замечательное в предлагаемом обзоре, что R  начал конкурировать с обычными языками программирования, такими как С.

Он не начал и не может начать.)) Это просто разные вещи, для разных целей. Ну, Вы даете, СанСаныч.))

Вдумайтесь, что Вы сказали: "R использует С/С++ для своих библиотек (пакетов) и конкурирует с С/С++" .

СанСаныч Фоменко
6608
СанСаныч Фоменко  
Yuriy Asaulenko:

Он не начал и не может начать.)) Это просто разные вещи, для разных целей. Ну, Вы даете, СанСаныч.))

Вдумайтесь, что Вы сказали: "R использует С/С++ для своих библиотек (пакетов) и конкурирует с С/С++" .

А Вы внимательно посмотрите статистику из моего блога.

Если С и его разновидности, являясь по своей сути универсальными языками по отношению к предметной области, а в обзорах стоит рядом  R, который позиционировал еще совсем недавно исключительно как язык для программирования в области статистики, то как это еще понимать? Ведь предметная область Cгораздо шире, чем R!

 

При этом надо понимать, что R конкурирует с двумя платными пакетами и путается по непонятной причине питон. А С вообще не является для него конкурентом, так как он из другой оперы. Тем более для него не являются конкурентом названные выше  системы программирования. Причем если лет 10 назад для R конкурентом был матлаб, то сегодня он вообще конкурентом для него не является.

 

ПС.

По поводу использования С++ в R.

Как я понимают сам R написан на С++. Но это не конкуренция с R - на чем-то же должен был написан сам R! 

Кроме этого для вычислительно емких алгоритмов пакеты из R используют математические пакеты из С и Фортрана - выбирались по своей эффективности. Но это также не имеет никакого отношения к конкуренции.

Еще раз. С и его разновидности вообще не могут конкурировать с R в области статистики сегодня конкурентами для R в области статистики являются два платных пакета: SAS  и SPSS.

Dmitry Fedoseev
46490
Dmitry Fedoseev  
СанСаныч Фоменко:

А Вы внимательно посмотрите статистику из моего блога.

Если С и его разновидности, являясь по своей сути универсальными языками по отношению к предметной области, а в обзорах стоит рядом  R, который позиционировал еще совсем недавно исключительно как язык для программирования в области статистики, то как это еще понимать? Ведь предметная область Cгораздо шире, чем R!

...

Еще раз. С и его разновидности вообще не могут конкурировать с R в области статистики сегодня конкурентами для R в области статистики являются два платных пакета: SAS  и SPSS. 

Так среди наиболее популярных языков и JavaScript есть и  VB есть, и что из этого?

...

Сравниваете несравнимое. 

СанСаныч Фоменко
6608
СанСаныч Фоменко  
Dmitry Fedoseev:

Так среди наиболее популярных языков и JavaScript есть и  VB есть, и что из этого?

...

Сравниваете несравнимое. 

Сравнивать можно и нужно, если мы ограничимся темой ветки.

Сегодня R является языком вне конкуренции для разработки блоков принятия решений в торговых стратегиях.

Но дело вообще не в R, а в том, что эти самые блоки принятия решений у большинства тейдеров основаны на графиках. Поэтому необходимости в R и других математических пактах у большинства нет. 

Но среди тех, кому требуется математика для принятия решения по позиции, необходимости в R не возникает. Вот выше упомянут эксель. По-большому счету эксель нельзя сравнивать с R. Но дело в том, что конкретному человеку не нужно что-либо сверх экселя и может вообще никогда не понадобится, если у него успешная торговля.

Казалось бы дело не в инструменте, а в тех матметодах, которые используются/не используются в торговле. 

 

Однако я ратую за инструмент под названием R.

Дело в том, что R на сегодня идеальный инструмент для разработки блоков принятия решения в торговых системах. И знание такого инструмента дает понимание человеку того "что бывает".

Например.

Много раз рекламировал rattle из R. Минимальные предварительные затраты. А учебный эффект колоссальный. Применив rattle человек увидит, что разработка блока принятия решений в обязательном порядке включается в себя:

  • предварительную подготовку данных (datamining) 
  • собственно моделирование
  • оценку модели

 При этом увидит как это все выглядит на R.

Может  в будущем и не будет использоваться инструменты R, но понимание обязательности всех трех этапов останется.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий