Обсуждение статьи "Практическое применение нейронных сетей в трейдинге" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Круто конечно, но без возможности повторить - ценность статьи чисто теоретическая. Наподобие - у меня получилось, и вы попробуйте.
Сигнал робота по статье был бы хорошим стимулом пробовать.
А повторить некоторые смогут и на своих системах, если узнать, что вы подаете на вход (конкретные индикаторы с конкретными параметрами, ретурны и т.п.) и чему обучаете (предполагаю, что цене, но на сколько вперед? На 5 минут, на час, на 1 точку или на несколько с шагом в 5 минут и т.п.) Каков алгоритм торговли, например при превышении прогнозируемой цены какого-то значения. Или что-то еще?
1. Обучаю нейросеть на самописанных индикаторах, которые просчитываются на двух-трех таймфреймах.
2. Параметры индикаторов - опытным путем.
3. Обучаю отношению экстремальных цен дневного периода к закрытию. Как вариант. В данный момент есть другое видение чему обучать, но надо проверить.
4.Алгоритм торговли - это нейросеть. И вот здесь возникает дилемма - мы можем ей помогать ручками или нет?
Круто конечно, но без возможности повторить - ценность статьи чисто теоретическая. Наподобие - у меня получилось, и вы попробуйте.
Сигнал робота по статье был бы хорошим стимулом пробовать.
А повторить некоторые смогут и на своих системах, если узнать, что вы подаете на вход (конкретные индикаторы с конкретными параметрами, ретурны и т.п.) и чему обучаете (предполагаю, что цене, но на сколько вперед? На 5 минут, на час, на 1 точку или на несколько с шагом в 5 минут и т.п.) Каков алгоритм торговли, например при превышении прогнозируемой цены какого-то значения. Или что-то еще?
С сигналами связываться не хочу, но как вариант(ранее писал) думаю предоставить обученные модули для тестирования.
И вот здесь возникает дилемма
дилемма описана в сообщении:
Не повторить, ни проверить. А вычисления в Ексель врукопашную - это для 9 класса средней школы, но никак для программиста. Странная статья.
где воспроизводимый пример MathLab/MQL? где полный стейт? почему депозит выбран такой внушительный? почему 53811 баров теста и всего 402 сделки на Н1 = среднее время удержания 133 часа? почему мат.ожидание 80 - по моему это сомнительный результат?
.....одни почему, в общем, а обсуждение свелось к банальному гаданию на кофейной гуще, имхо
дилемма описана в сообщении:
где воспроизводимый пример MathLab/MQL? где полный стейт? почему депозит выбран такой внушительный? почему 53811 баров теста и всего 402 сделки на Н1 = среднее время удержания 133 часа? почему мат.ожидание 80 - по моему это сомнительный результат?
.....одни почему, в общем, а обсуждение свелось к банальному гаданию на кофейной гуще, имхо
Цель статьи не показать прибыльность какой либо стратегии (в статье показан частный вариант), а, скажем так, показать перспективу еще одного направления в трейдинге. И меня, честно говоря, удивляет - почему мы до сих пор пользуемся сторонними программными продуктами и языками программирования для нейросетевого анализа движения валют?
Цель статьи не показать прибыльность какой либо стратегии (в статье показан частный вариант), а, скажем так, показать перспективу еще одного направления в трейдинге. И меня, честно говоря, удивляет - почему мы до сих пор пользуемся сторонними программными продуктами и языками программирования для нейросетевого анализа движения валют?
Цель статьи не показать прибыльность какой либо стратегии (в статье показан частный вариант), а, скажем так, показать перспективу еще одного направления в трейдинге. И меня, честно говоря, удивляет - почему мы до сих пор пользуемся сторонними программными продуктами и языками программирования для нейросетевого анализа движения валют?
А, помнется мне, что когда-то в терминале не было тестера стратегий. И нам приходилось самим изобретать тестеры на страшном железе. Может быть разработчики mql5 расстараются???
Конечно, же не каждый. Некоторые просто кнопки нажимают.
А, что касается нейросетей... Свою же личную нейросеть, которая у нас в черепной коробке находится - мы не обижаем только таблицей умножения.
Как минимуму существует еще два варианта более осмысленного использования индикаторов.
Аналогично и по второму вопросу. Есть одна бородатая шутка про это в ОЗК.
Цель статьи не показать прибыльность какой либо стратегии (в статье показан частный вариант), а, скажем так, показать перспективу еще одного направления в трейдинге. И меня, честно говоря, удивляет - почему мы до сих пор пользуемся сторонними программными продуктами и языками программирования для нейросетевого анализа движения валют?
Да, почему вы пользуетесь сторонними программами?
Да, почему вы пользуетесь сторонними программами?
Глядя на Ваш рейтинг - вы конечно же и сами, сможете все сделать, но большинство трейдеров нет. Нужны уже готовые нейронные сети интегрированные в терминал, скажем так - на уровне индикаторов.
Да, почему вы пользуетесь сторонними программами?
А что касается лично меня - поэтому и пользуюсь, что не программист, математик и т.д. И этим сказать, что "высшие материи" доступны многим, было бы желание)))