О свойствах ТС.
Хотелось бы узнать мнение форумчан. Должна ли ТС обязательно иметь такое свойство: на любом временном интервале оптимизации иметь прибыль? Следует ли добиваться от ТС, чтобы это было именно так или это не обязательно? Даёт ли такое свойство какое-нибудь преимущество перед ТС не обладающими этим свойством? В принципе такие ТС, при оптимизации которых на любом участке истории легко достигается прибыль есть, но к сожалению это не даёт гарантий прибыли на не оптимизированном участке истории прилегающему к участку оптимизацию.
Хотелось бы узнать мнение форумчан. Должна ли ТС обязательно иметь такое свойство: на любом временном интервале оптимизации иметь прибыль? Следует ли добиваться от ТС, чтобы это было именно так или это не обязательно? Даёт ли такое свойство какое-нибудь преимущество перед ТС не обладающими этим свойством? В принципе такие ТС, при оптимизации которых на любом участке истории легко достигается прибыль есть, но к сожалению это не даёт гарантий прибыли на не оптимизированном участке истории прилегающему к участку оптимизацию.
Я всегда говорил ,что в советнике должно быть рано практически равное количество покупок и продаж и % прибыльных несильно отличаться от убыточных ..
это конечно же спорно. Хотя и считается что в разумной ТС всего 60-70% прибыльных, прочее от лукавого и подгон под историю :-) Но потребители маркета и сигналов почему-то думают по другому :-)
Серии должны отличаться от равномерного распределения. Выигрыши/проигрыши должны образовывать явные "серии/пачки". Это вообще первое что должно оптимизироваться (а не баланс/просадка)
Хотелось бы узнать мнение форумчан. Должна ли ТС обязательно иметь такое свойство: на любом временном интервале оптимизации иметь прибыль? Следует ли добиваться от ТС, чтобы это было именно так или это не обязательно? Даёт ли такое свойство какое-нибудь преимущество перед ТС не обладающими этим свойством? В принципе такие ТС, при оптимизации которых на любом участке истории легко достигается прибыль есть, но к сожалению это не даёт гарантий прибыли на не оптимизированном участке истории прилегающему к участку оптимизацию.
Я правильно понял вопрос? Нужно ли добиваться прибыли на любом участке исторических данных? А это вам гарантирует хоть что-то? Добьетесь ли вы таким образом прибыли на реальном счете, а не в тестере? Если вы делаете стратегию, для управления деньгами клиентов, то вам нужно обращать внимание на время и глубину просадки на неоптимизированных участках, ибо именно они (участки, а не просадки) будут для вас источником ваших комиссионных. Если просадки окажутся слишком долгими и глубокими, вам будет сложно собрать деньги клиентов.
Если вам удалось оптимизировать параметры на исторических данных, однако при форвардном тестировании с этими параметрами советник показал глубокие просадки, то ваша оптимизация - суть подгонка под историю. От такой "оптимизации" только вред.
Короче, вам нужно добиваться того, чтобы советник показывал оптимальные результаты на участках, на которых он не оптимизировался. А не подкручивать параметры на каждом новом участке.
это конечно же спорно. Хотя и считается что в разумной ТС всего 60-70% прибыльных, прочее от лукавого и подгон под историю :-) Но потребители маркета и сигналов почему-то думают по другому :-)
Серии должны отличаться от равномерного распределения. Выигрыши/проигрыши должны образовывать явные "серии/пачки". Это вообще первое что должно оптимизироваться (а не баланс/просадка)
Не совсем понятно, какой смысл от серии выигрышей или проигрышей с точки зрения оптимальности алгоритма. Чем серии лучше случайных проигрышей?
отличие распределения от равномерного - вот главное...а группировка выигрышей/проигрышей в плотные серии это следствие и хороший признак. Такая группировка говорит о том что ТС "поймала" некий периодичный фактор и его эксплуатирует. Можно или искать фильтры/признаки этого фактора или разруливать через ММ - в общем с такой ТС можно работать и её развивать
Я правильно понял вопрос? Нужно ли добиваться прибыли на любом участке исторических данных? А это вам гарантирует хоть что-то? Добьетесь ли вы таким образом прибыли на реальном счете, а не в тестере? Если вы делаете стратегию, для управления деньгами клиентов, то вам нужно обращать внимание на время и глубину просадки на неоптимизированных участках, ибо именно они (участки, а не просадки) будут для вас источником ваших комиссионных. Если просадки окажутся слишком долгими и глубокими, вам будет сложно собрать деньги клиентов.
Если вам удалось оптимизировать параметры на исторических данных, однако при форвардном тестировании с этими параметрами советник показал глубокие просадки, то ваша оптимизация - суть подгонка под историю. От такой "оптимизации" только вред.
Короче, вам нужно добиваться того, чтобы советник показывал оптимальные результаты на участках, на которых он не оптимизировался. А не подкручивать параметры на каждом новом участке.
Выяснилось, что довольно часто попадаются участки на которых даже при оптимизации нет прибыли. Так стоит ли заниматься этой системой дальше и проводить форвард тест или сразу браковать. Ведь на таких участках гарантированно будет убыток и при форварде.
С какого перепугу?
Например, трендовая ТС может стать убыточной на участке оптимизации, если там преобладают боковики. И стать прибыльной на форварде, если там преобладают тренды.
Всё зависит от ТС.
С какого перепугу?
Например, трендовая ТС может стать убыточной на участке оптимизации, если там преобладают боковики. И стать прибыльной на форварде, если там преобладают тренды.
Всё зависит от ТС.
Хотелось бы узнать мнение форумчан. Должна ли ТС обязательно иметь такое свойство: на любом временном интервале оптимизации иметь прибыль? Следует ли добиваться от ТС, чтобы это было именно так или это не обязательно? Даёт ли такое свойство какое-нибудь преимущество перед ТС не обладающими этим свойством? В принципе такие ТС, при оптимизации которых на любом участке истории легко достигается прибыль есть, но к сожалению это не даёт гарантий прибыли на не оптимизированном участке истории прилегающему к участку оптимизацию.
Ответ - НЕТ, не должна быть Торговая Система всегда прибыльной, на любом участке.
Решетов правильно сказал насчёт трендовых систем. Это означает, что тренд может ужЕ и начался, но сила его настолько мала, (то есть амплитуда движения цены в среднем) что прибыльность будет ничтожной. Лично я это вижу на примере своей трендовой системы.
Кроме того, некоторые валютные пары или металлы (например серебро) временами (месяцами, годами) настолько сильно используются для хеджирования банками или крупными хедж-фондами, что их движения АБСОЛЮТНО СЛУЧАЙНЫ в среднем, за несколько месяцев.
Форекс потому и самый трудный рынок для трейдеров (то есть для людей, зарабатывающих себе трейдингом), что он В СРЕДНЕМ случаен.
То есть если на какой-то паре (парах) и случаются трендовые движения, то они полностью компенсируются СЛУЧАЙНЫМ характером движения цены на соответствующих им крос-парах. Это явно видно на моих сигналах (25...48 валютных пар одновременно у двух разных брокеров), где трудится первая версия трендового советника.
Более того, сейчас мировая экономика вступает в полный затяжной кризис - лет эдак на 20...24. Поэтому глобальные тренды будут сжиматься, движение цен в среднем будет в боковике.
Что делать?
1). Улучшать трендовые системы - по пути увеличения их робастности и уменьшения в первую очередь просадки. Уменьшать процент денег в управлении именно трендовых советников.
2). Оставлять для работы трендовых систем только самые прибыльные пары. В противном случае прибыль по ним будет компенсироваться убытками совершенно случайных колебаний от хеджеров на других парах. (Что кстати мы видим сейчас и делает никому ни грамма не известный брокер на букву А).
3). Включать в работу средне-срочные и краткосрочные торговые системы.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Хотелось бы узнать мнение форумчан. Должна ли ТС обязательно иметь такое свойство: на любом временном интервале оптимизации иметь прибыль? Следует ли добиваться от ТС, чтобы это было именно так или это не обязательно? Даёт ли такое свойство какое-нибудь преимущество перед ТС не обладающими этим свойством? В принципе такие ТС, при оптимизации которых на любом участке истории легко достигается прибыль есть, но к сожалению это не даёт гарантий прибыли на не оптимизированном участке истории прилегающему к участку оптимизацию.