О свойствах ТС. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ответ - НЕТ, не должна быть Торговая Система всегда прибыльной, на любом участке.
Решетов правильно сказал насчёт трендовых систем. Это означает, что тренд может ужЕ и начался, но сила его настолько мала, (то есть амплитуда движения цены в среднем) что прибыльность будет ничтожной. Лично я это вижу на примере своей трендовой системы.
Кроме того, некоторые валютные пары или металлы (например серебро) временами (месяцами, годами) настолько сильно используются для хеджирования банками или крупными хедж-фондами, что их движения АБСОЛЮТНО СЛУЧАЙНЫ в среднем, за несколько месяцев.
Форекс потому и самый трудный рынок для трейдеров (то есть для людей, зарабатывающих себе трейдингом), что он В СРЕДНЕМ случаен.
То есть если на какой-то паре (парах) и случаются трендовые движения, то они полностью компенсируются СЛУЧАЙНЫМ характером движения цены на соответствующих им крос-парах. Это явно видно на моих сигналах (25...48 валютных пар одновременно у двух разных брокеров), где трудится первая версия трендового советника.
Более того, сейчас мировая экономика вступает в полный затяжной кризис - лет эдак на 20...24. Поэтому глобальные тренды будут сжиматься, движение цен в среднем будет в боковике.
Что делать?
1). Улучшать трендовые системы - по пути увеличения их робастности и уменьшения в первую очередь просадки. Уменьшать процент денег в управлении именно трендовых советников.
2). Оставлять для работы трендовых систем только самые прибыльные пары. В противном случае прибыль по ним будет компенсироваться убытками совершенно случайных колебаний от хеджеров на других парах. (Что кстати мы видим сейчас и делает никому ни грамма не известный брокер на букву А).
3). Включать в работу средне-срочные и краткосрочные торговые системы.
Должна ли ТС обязательно иметь такое свойство: на любом временном интервале оптимизации иметь прибыль? Следует ли добиваться от ТС, чтобы это было именно так или это не обязательно?
Для меня это, да, важное свойство.
Пример неудачной стратегии - можно сделать советник на индикаторах скользящих средних, и найти прибыльные параметры для бэктеста. Но если проанализировать историю сделок, то всего пара процентов сделок будут прибыльными, грубо говоря - 10% сделок приносят 90% прибыли. А остальные 90% сделок вообще непонятно зачем существуют. Т.е. советник использует не какие-то закономерные свойства рынка, а открывает сделки в случайном направлении и в целом бесполезен, но параметры подобраны так чтоб эксплуатировать случайные резкие колебания цены в прошлом. Эти случайные колебания цен, которые больше никогда не повторятся, становятся основой стратегии. А вся торговая стратегия - ждать что те внезапные случайные колебания опять в точности повторятся, а это к сожалению не произойдёт, и как следствие - слив депозита.
Я от советников добиваюсь чтоб линия эквити росла равномерно вверх. Оценку стратегии снижаю как за резкие падения эквити, так и за её резкий рост. График эквити в идеале должен быть прямой линией.
Для меня это, да, важное свойство.
Пример неудачной стратегии - можно сделать советник на индикаторах скользящих средних, и найти прибыльные параметры для бэктеста. Но если проанализировать историю сделок, то всего пара процентов сделок будут прибыльными, грубо говоря - 10% сделок приносят 90% прибыли. А остальные 90% сделок вообще непонятно зачем существуют. Т.е. советник использует не какие-то закономерные свойства рынка, а открывает сделки в случайном направлении и в целом бесполезен, но параметры подобраны так чтоб эксплуатировать случайные резкие колебания цены в прошлом. Эти случайные колебания цен, которые больше никогда не повторятся, становятся основой стратегии. А вся торговая стратегия - ждать что те внезапные случайные колебания опять в точности повторятся, а это к сожалению не произойдёт, и как следствие - слив депозита.
Я от советников добиваюсь чтоб линия эквити росла равномерно вверх. Оценку стратегии снижаю как за резкие падения эквити, так и за её резкий рост. График эквити в идеале должен быть прямой линией.