Индикатор зигзаг и нейронные сетки - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
SK - целью моего тестирования была проверка индикатора в динамическом режиме, а не попытка получить максимальную с его использованием прибыль, поэтому я и не пытался дорабатывать эксперта. Результат получился в плане проверки динамических характеристик индикатора - очень хороший, в плане использования его совместно с экспертом, с моей точки зрения, - посредственный, слишком большая просадка, я бы такого эксперта на реал не поставил.
Но в одном я абсолютно уверен, этот индикатор будет работать одинаково на любом рынке, какие бы временные интервалы я бы не проверял, это следует из самого принципа его построения, а также подтверждено многочисленными моими наблюдениями за его работой в течение всего этого года на демо счете.
Я не хочу тратить ресурсы на загрузку большой истории котировок ради проверки того, в чем я не сомневаюсь, к тому же я не планирую использовать этот индикатор отдельно, а совместно с экспертной системой которая будет давать прогнозы - результаты будут не соизмеримы с тем, что получились сейчас.
Piligrimm подскажите каким образом Вы подключили сеть к MT4 ? и на чем она была написана ? правильно ли я понимаю что оптимизатор запускается в этом же exeшнике что и откомпилированная сеть ?
Сейчас занимаюсь изучением НС и хочу научиться прикручивать их к МТ4 со своими входами и логикой, поскольку опыт написания индикаторов и экспертов на MQL есть , но пока дальше NSDT от Ward Group дело не ушло. а в МТ4 реализация НС как я понял крайне затруднительна (пока так для меня, может еще что узнаю).
можно взять тут: http://neuroforex.jino-net.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=select&id=1
SK - целью моего тестирования была проверка индикатора в динамическом режиме, а не попытка получить максимальную с его использованием прибыль, поэтому я и не пытался дорабатывать эксперта. Результат получился в плане проверки динамических характеристик индикатора - очень хороший, в плане использования его совместно с экспертом, с моей точки зрения, - посредственный, слишком большая просадка, я бы такого эксперта на реал не поставил.
Но в одном я абсолютно уверен, этот индикатор будет работать одинаково на любом рынке, какие бы временные интервалы я бы не проверял, это следует из самого принципа его построения, а также подтверждено многочисленными моими наблюдениями за его работой в течение всего этого года на демо счете.
Я не хочу тратить ресурсы на загрузку большой истории котировок ради проверки того, в чем я не сомневаюсь, к тому же я не планирую использовать этот индикатор отдельно, а совместно с экспертной системой которая будет давать прогнозы - результаты будут не соизмеримы с тем, что получились сейчас.
Я рассчитываю получить профит-фактор не менее 25, а что касается эталлонов - совершенству нет предела, и по мере роста мощности компьютеров, а я постоянно сталкиваюсь с нехваткой ресурсов, можно создавать все более эффективные системы. Идей много, не хватает времени, а зачастую и опыта в программировании, чтобы все реализовывать.
Что касается критериев оценки, наиважнейшими наряду с точностью прогнозов, я считаю устойчивость системы, она должна работать как сейчас, так и через 10 лет совершенно одинаково и не зависимо от изменений на рынке, а это достигается возможностью системы самообучаться в реальном режиме времени и оперативно отрабатывать меняющуюся ситуацию. Сейчас моя система переобучается каждые 5 минут, а перерасчет прогнозов происходит каждую минуту по поступлению нового бара, если бы у меня на порядок были больше оперативная память и быстродействие, то переобучение производилось на каждом шаге вместе с расчетом, и значительно повысилась точность прогнозов т.к. мои алгоритмы позволяют значительно ее повысить, но сейчас я вынужден брать только небольшую часть из информативных входных признаков которые я подаю на вход для обучения нейросетей, иначе компьютер клинит из-за нехватки памяти. Но это чисто технические проблемы, я надеюсь со временем они будут решаться.
Интереса ради прогнал еще раз в тестере советник с индикатором, тест которого выставлял выше, но отключил трейлинг и еще отодвинул стоп, они только мешели (хотя стоп можно было и не трогать, он все равно ни разу не срабатывал), результат получился несколько лучше.
Piligrimm подскажите каким образом Вы подключили сеть к MT4 ? и на чем она была написана ? правильно ли я понимаю что оптимизатор запускается в этом же exeшнике что и откомпилированная сеть ?
Сейчас занимаюсь изучением НС и хочу научиться прикручивать их к МТ4 со своими входами и логикой, поскольку опыт написания индикаторов и экспертов на MQL есть , но пока дальше NSDT от Ward Group дело не ушло. а в МТ4 реализация НС как я понял крайне затруднительна (пока так для меня, может еще что узнаю).
Переобучение каждые 5 минут и перерасчет прогнозов каждую минуту - не слишком ли часто? А твое стремление к дальнейшему увеличению частоты переобучения (и расчетов) для повышения точности прогнозирования (на каждом тике, что ли?) мне кажется странным. Сомневаюсь, что реально работающей системе поможет переобучение с частотой, совпадающей с частотой поступления данных.
P.S. А pf>25 - это не просто мечта, а что-то запредельное... Хотя при соотношении прибыльных сделок к убыточным 5:1 и TP/SL = 5 это вполне реализуется.
P.S. А pf>25 - это не просто мечта, а что-то запредельное... Хотя при соотношении прибыльных сделок к убыточным 5:1 и TP/SL = 5 это вполне реализуется.
Полагаете PF = 25 невозможно ? А какое значение PF Вам кажется приемлемым? И какие другие показатели считаете необходимым требованием? Например, какой, по-вашему, должна быть допустимая просадка?
SK., приемлемым считаю pf не менее 3. Допустимой просадкой - не более 5-6% в одной сделке и не более 15-20% в серии убыточных. Есть еще и другие параметры - Sharpe ratio (не менее 3-4), м.о. сделки (зависит от рабочего ТФ), равномерность распределения сделок по времени и по прибыли.
Устойчивая ТС с pf>5 дорогого стоит; что уж говорить о 25... Я не говорю, что такая невозможна, но разработка такой ТС будет означать, что автор ухватил Форех за хвост.
Устойчивая ТС с pf>5 дорогого стоит; что уж говорить о 25... Я не говорю, что такая невозможна, но разработка такой ТС будет означать, что автор ухватил Форех за хвост.
Согласен.
Самое дешёвое золото - это сплав с содержанием золота от 0.375 до 0.875 (массовое производство).
Сплав с содержанием золота более 0.99 будет стоить уже несколько больше.
Получение сплава, в котором золота более, чем 0.999, требует уже специальных лабораторных условий (спец. печи, спец. футеровка и пр.)
Себестоимость материала, в котором золота больше, чем на 4 девятки, значительно превышает рыночную стоимость самого золота.
Получение ещё более чистого золота в значительной мере ограничено возможностями современной науки и техники (требует спец. условий: глубокий вакуум, плазма и пр.) и под силу только национальной программе.
Думаю, что ПФ = 5 более, чем достаточно. Это прибл. соответствует 0.84 прибыльных сделок от общего их количества.
Получение ПФ = 25 - это задача, решение которой потребует немалых и недешёвых усилий, сопоставимых с 5-7 девятками по золоту:) Если бы это удалось, то применение такого решения к форексу означало бы детские шалости и разбазаривание национального достояния. А применять это общее решение следовало бы к предсказанию погоды, - это принесло бы несомненную пользу человечеству и безразмерные прибыли автору разработки.
Мне кажется существенным ещё один показатель, можно назвать его Регулярность. Это - количество прибыли, полученной в единицу времении, при постоянной стоимости ордера (например, на 1000$). Единица измерения этого показателя [ $/сутки ].
Одно дело, торговая система показывает Р = 10, т.е. в среднем 10$ прибыли в сутки (за период, например, в течение года) при стоимости каждого ордера 1000$. Другое дело, если Р = 3. Этот показатель важен, т.к. при прочих равных показателях (например, ПФ = 5, просадка 10%) системы с разными Р будут давать и разные результаты.
Разумеется, что не все ТС работают при постоянной стоимости ордеов. Для таких ТС можно ввести показатель, расчитываемый для меняющейся стоимости ордеров. Такой показатель (Переменная или Процентная Регулярность) может расчитываться аналогично: ПР = П/С/В, где П - прибыль, С - стоимость ордера, В - время. Единица измерения этого показателя [ %/сутки ].
На основании Регулярности можно расчитывать и Устойчивость торговой стстемы. Для этого нужно проанализировать как меняется Р в течение тестируемого периода. Например, если Р меняется от -5 до 15, то система имеет низкую устойчивость. Если же диапазон изменения Р узкий (наример, от 7 до 12), то такая ТС более устойчива.