Обсуждение статьи "Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R и делаем быстрее" - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как получить подобное распределение для произвольных данных через Include\Math ? Т.е. подаю на вход массив исходных данных, а на выходе получаю массив распределения исходных данных.
В другой статье есть такое
Как получить подобное распределение для произвольных данных через Include\Math ? Т.е. подаю на вход массив исходных данных, а на выходе получаю массив распределения исходных данных.
Пример дан в справке - Нормальное распределение
Пример дан в справке - Нормальное распределение
Спасибо! Почему эта часто нужная функция из примера не включена в состав СБ?
Спасибо! Почему эта часто нужная функция из примера не включена в состав СБ?
Она же есть именно там. Кому надо - тот найдет сходу, а кому не нужно - пройдет мимо
Она же есть именно там. Кому надо - тот найдет сходу, а кому не нужно - пройдет мимо
Даже в примере она вызывается не из СБ, а написана с нуля. Где в СБ такое? Специально искал (в ME CTRL+SHIFT+F "Histogram"), "сходу" не получилось.
Даже в примере она вызывается не из СБ, а написана с нуля. Где в СБ такое? Специально искал (в ME CTRL+SHIFT+F "Histogram"), "сходу" не получилось.
А. ну да. Она было написана как пример в справку и в исходники библиотеки не включалась.
И там могут быть проблемы в некоторых случаях, если я не ошибаюсь.
Функция рассчитывает значение функции логнормального распределения вероятностей с параметрами mu и sigma для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналогplnorm() в R.
Это что за x-значение?
Даже в примере она вызывается не из СБ, а написана с нуля. Где в СБ такое? Специально искал (в ME CTRL+SHIFT+F "Histogram"), "сходу" не получилось.
Для расчета эмпирической (по данным) плотности и функции распределения есть MathProbabilityDensityEmpirical и MathCumulativeDistributionEmpirical (исправленная версия Math.mqh в #155)
Это что за x-значение?
Поскольку функция векторная и работает с массивом x[i], здесь имеется ввиду конкретное значение x[i] (первый параметр).
Флаг tail имеет смысл аналогичный lower.tail в R, если tail=true, возвращается значение cdf(x), иначе 1-cdf(x).Для расчета эмпирической (по данным) плотности и функции распределения есть MathProbabilityDensityEmpirical и MathCumulativeDistributionEmpirical (исправленная версия Math.mqh в #155)
Как с помощью этих функций заменить CalculateHistogramArray в этом исходнике?
Здравствуйте,
столкнулся с проблемой при вычислении квантиля гамма-распределения
в R:
> qgamma(0.05,2,scale=1)
[1] 0.3553615
> qgamma(0.05,10,scale=1)
[1] 5.425406
в mql5:
результаты:
0.3553615106986621
Error 4
build 1596
Изменен расчет квантилей гамма-распределения. Исправленная версия Gamma.mqh в приложении (заменить в MQL5\Include\Math\Stat\).
Результат расчета: