Что правильнее в отчёте, при показе ПРИБЫЛИ/УБЫТКА: - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я так понимаю это опрос для статьи будущей?
не надо этот чарт делать. это бесполезное стат сравнение.
Не надо эта стата. Она притянута за уши только ради того, что инфу получить из истории можно, но это бредово связывать профитность и время входа/выхода.
Так можно поступать только если торговая система сама по себе завязана на время входа, но не так как у вас на чарте - хаотичные входы в разброс с непонятным удержанием позы.
Как вообще можно связать в статистику получение СЛ и временем его получения? Бред какой то.
вот MFE/MAE еще понятна
Или если торговая система тестируется в каких то определенных временных рамках типа работаем только ночью или только в течении 4 часов днем.
Но это все при самом тесте и выясняется как эквити себя ведет.
Но чтоб статистику на этом рисовать - только для галочки. без смысла.
Если уж хотите поиспользовать как то время входа или выхода, то найдите другие стат характеристики
Например размер проскальзывания или число режектов в зависимости от времени входа или выхода.
...
Так можно поступать только если торговая система сама по себе завязана на время входа, но не так как у вас на чарте - хаотичные входы в разброс с непонятным удержанием позы.
Как вообще можно связать в статистику получение СЛ и временем его получения? Бред какой то.
О каком удержании на графиках идёт речь? Там и близко нет понятия удержания. Например на графике:
суммируются прибыли/убытки по всем ПОЗИЦИЯМ, в зависимости от времени входа, с округлением времени входа по часам (например есть время "рождения" позиции №1 12-25 и время "рождения" позиции №2 12-55 - финансовый результат по этим позициям просуммируется в столбике "12 часов").
О каком удержании на графиках идёт речь?
на графике ни о каком. не придирайтесь к слову.
суммируются прибыли/убытки по всем ПОЗИЦИЯМ, в зависимости от времени входа, с округлением времени входа по часам