Money Management и отложенные ордера

prostotrader 2020.04.16 18:45 #51

Alexey Viktorov:

Ничего не понял... Разве цена в отложенном ордере меняется, если его не трогать? И как текущая цена может влиять на ГО по уже установленному ордеру? Разве только из-за котировок $₽

Да не цена ордера меняется, а его ГО

Alexey Viktorov 2020.04.16 19:09 #52

prostotrader:

Да не цена ордера меняется, а его ГО

Как меняется если в формулах из вашего сообщения

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Money Management и отложенные ордера

prostotrader, 2016.09.03 16:56

Читаю документы MOEX по расчёту ГО и волосы медленно встают дыбом :(

Увеличение гарантийного обеспечения по фьючерсам для некоторых сделок 
Действующий подход  
При покупке фьючерса выше расчетной цены или продаже фьючерса ниже расчетной цены в ходе торгов предоставляется скидка по гарантийному обеспечению (ГО) – оно  ограничивается величиной 2L,
где L – это диапазон от расчетной цены до нижнего/верхнего лимита колебания цен сделок(1).
Новый подход
При покупке фьючерса выше расчетной цены или продаже фьючерса ниже расчетной цены в ходе торгов скидка не предоставляется, максимальное ГО может составить 3L:

Действие с фьючерсом                Размер ГО до 07.09      Размер ГО с 07.09
Покупка/продажа по расчетной цене       2L                        2L
Покупка выше расчетной цены             2L                        (Ц – РЦ) + 2L
Покупка ниже расчетной цены             2L – (РЦ – Ц)             2L – (РЦ – Ц)
Продажа выше расчетной цены             2L – (Ц – РЦ)             2L – (Ц – РЦ)
Продажа ниже расчетной цены             2L                        (РЦ – Ц) + 2L
Покупка по верхнему лимиту              2L                        3L
Покупка по нижнему лимиту               L                         L
Продажа по верхнему лимиту              L                         L
Продажа по нижнему лимиту               2L                        3L

РЦ – расчетная цена, Ц – цена сделки.

(1) В случае, если было произведено второе расширение планок – диапазон от центра расчета рисков до нижнего/верхнего лимита колебания цен сделок.

Вопросы:

1. Что такое расчётная цена (РЦ)?

2. L - Как считать?

3. Для чего нужна начальная маржа (в деталях контракта)?

нигде не фигурируют текущие цены?

Как я понял 2L это SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_MARGIN_INITIAL) или SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE) в зависимости от направления ордера, покупка\продажа.

РЦ это расчётная или клиринговая цена.

Ц это цена ордера.

Или я что-то опять упускаю? Не вижу в этих формулах текущих цен.

Есть такой советник? Как получить программно "Процент Stop Loss не работает

prostotrader 2020.04.16 19:15 #53