Скачать MetaTrader 5

В билде 1340 MT5 очень странное исполнение отложенных ордеров на FOREX в тестере стратегий

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
llemilio
1703
llemilio  

Если тестировать на «OHLC на M1», то ВСЕ ордера исполняются с проскальзыванием в 30-50 пятизначных пунктов. В новом режиме «каждый тик на основе реальных тиков» всё работает по прежнему... но ооочень медленно, поэтому очень не хватает корректно работающего режима «OHLC на M1». Или может быть настройка какая-то новая которую я пропустил.

Тестировал на трёх ДЦ (Alfa-Forex, BCS, Admiral), валютная пара EURUSD

llemilio
1703
llemilio  
На самом деле и на тиках там где уже есть тиковые данные у ДЦ начинает глупить. То есть последние года два-три.
Andrey Khatimlianskii
56811
Andrey Khatimlianskii  

Исполнение сделали не по цене, указанной в ордере, а по цене, которая была в момент активации ордера (или в момент отправки, если ордер рыночный). Так реалистичнее.

А если для вашей стратегии это критично, надо тестировать по всем тикам, иначе результат очень примерный будет. 

ANG3110
556
ANG3110  
Ужасно! Исполнение лимитников в тестере практически на всех режимах и по ценам открытия и со всем тиками и по реальным тикам и по OHLC M1 - не правильное. Открывает на несколько пипсов в большую сторону. Вообщем тестером пользоваться стало невозможно.
Anton Zverev
310
Anton Zverev  
Andrey Khatimlianskii:

Исполнение сделали не по цене, указанной в ордере, а по цене, которая была в момент активации ордера (или в момент отправки, если ордер рыночный). Так реалистичнее.

Реджект реалистичнее!

Раньше в тестере не было положительного проскальзывания, но не было реджектов. Хоть какой-то баланс - похожесть на реал. Теперь же 100%-е исполнение и положительное проскальзывание - ничего общего с реалом. 

Anton Zverev
310
Anton Zverev  
В некоторых тестерах практикуется отключаемая опция - исполнение лимитных ордеров по заявленной цене или по цене в момент активации (вкл/выкл положительное проскальзывание). На биржах часто оставляют включенным положительное проскальзывание, т.к. если на банде ликвидности хватает, то исполнение с высокой вероятностью произойдет. На FOREX же - отключают, поскольку надо хоть как-то учитывать реджекты (на практике лимитные ордера на FOREX реджектятся в ~30% случаев (иначе - кухня)).
ANG3110
556
ANG3110  
Так и стоповые ордера исполняются с положительным проскальзыванием - а это явная ошибка. Режим - "Обычный" по смыслу доложен предполагать исполнение всех отложенныйх ордеров и тейк профитов по заявленной цене иначе тестер можно выбросить на помойку. Это похоже явная ошибка. Хотелось бы услышать коментарии разработчиков по этому поводу.
Anton Zverev
310
Anton Zverev  
ANG3110:
Так и стоповые ордера исполняются с положительным проскальзыванием - а это явная ошибка. Режим - "Обычный" по смыслу доложен предполагать исполнение всех отложенныйх ордеров и тейк профитов по заявленной цене иначе тестер можно выбросить на помойку. Это похоже явная ошибка. Хотелось бы услышать коментарии разработчиков по этому поводу.
К сожалению, пока так. Вы, похоже, один из единиц, кто заметил это совершенно непродуманное нововведение тестера. Большинству ровно.
Комбинатор
16099
Комбинатор  
Anton Zverev:
(на практике лимитные ордера на FOREX реджектятся в ~30% случаев (иначе - кухня)).
Че за бред?
Anton Zverev
310
Anton Zverev  
Комбинатор:
Че за бред?

Добро пожаловать в реальность! Поспрашивайте того же Раннева про статистику реджектов...

В реальности на первом тике 30% реджект идет. Кажется, что меньше, потому что часто после первого тика через короткий промежуток времени идет еще и еще тик, удовлетворяющий лимитному ордеру. И на одном из них и идет заливка. Но если лишь один раз был акцепт, то 30%, что будет реджект.

Комбинатор
16099
Комбинатор  
Anton Zverev:

Вы различаете понятия реджект ордера и реджект исполнения на стороне ПЛ?

Это раз. Во-вторых даже в случае реджекта он будет исполнен с огромной долей вероятности почти сразу же.

В-третьих это статистика для определенного вида счетов у определенного дилингового центра

В четвертых, эти реджекты не имеют к тестеру никакого отношения и нет смысла их моделировать. 

1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий