Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3722
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Полезная инфа для МЛ-экспериментаторов по поводу тредновых и флэтовых ТС. Вроде бы на это не обращалось внимание раньше, но в процессе экспериментов всплыло.
Отличное наблюдение! Это действительно так, и вот почему.
Основные причины
Асимметрия задачи.
Во флэте есть чёткие границы диапазона, цена стремится вернуться к среднему значению (mean reversion).
В тренде нет явного «потолка» — невозможно заранее знать, когда движение завершится.
Во флэте трейдер ловит отскоки от уровней, а в тренде пытается уловить продолжение движения.
Проблема запаздывания.
Трендовые индикаторы (например, скользящие средние — MA, или MACD) по своей природе отстают от цены.
Когда индикатор подаёт сигнал, значительная часть движения уже произошла.
Во флэте задержка менее критична: цена, как правило, возвращается в диапазон.
Ложные пробои.
Многие тренды зарождаются как ложные пробои флэта, что создаёт неоднозначность.
Трудно отличить истинное начало тренда от рыночного шума.
Во флэте ложный пробой обычно ведёт к возврату в диапазон, то есть поведение более предсказуемо.
Множественность состояний.
Флэт предполагает два основных состояния: цена у верхней или нижней границы диапазона.
Тренд включает три и более состояния: начало, продолжение, разворот, коррекция. Это усложняет моделирование.
Редкость событий.
Сильные тренды занимают лишь 20−30% времени рынка.
Флэт и коррекции доминируют — около 70−80% времени.
Из‑за этого для трендов меньше статистических данных, что затрудняет настройку и тестирование стратегий.
Изменчивая динамика.
Каждый тренд уникален: он может быть медленным или быстрым, плавным или импульсным.
Флэт, напротив, демонстрирует более однородное поведение.
Параметры, эффективно работавшие на одном тренде, могут не сработать на другом.
Практические проблемы
Дилемма входа.
Войти слишком рано — риск поймать ложный сигнал.
Войти слишком поздно — упустить значительную часть движения.
Дилемма выхода.
Выйти рано — недополучить прибыль.
Выйти поздно — вернуть часть прибыли при развороте.
Что работает лучше
Для трендовых стратегий эффективнее применять:
Адаптивные индикаторы — они меняют параметры в зависимости от волатильности.
Мультитаймфрейм‑анализ — определение тренда на старшем таймфрейме и вход на младшем.
Гибридные стратегии — разные правила для трендовых и флэтовых фаз.
Фильтры режима рынка — сначала определить, идёт ли тренд или флэт, затем выбирать соответствующую логику.
Ваш опыт полностью соответствует реалиям алготрейдинга: это действительно фундаментальная сложность, связанная с природой трендовых движений.
Да, именно так — на флэтовом рынке прошлые цены действительно обладают большей предсказательной способностью, чем на трендовом. Но важно понимать нюансы этого явления.
Флэт: высокая предсказательная способность
Почему это работает:
Стационарность. Статистические свойства ценового ряда остаются стабильными во времени.
Mean reversion (возвращение к среднему). Цена имеет тенденцию возвращаться к своему среднему значению, что создаёт предсказуемую динамику.
Ограниченный диапазон. Исторические максимумы и минимумы сохраняют актуальность как границы будущего движения.
Повторяющиеся паттерны. Цена «помнит» значимые уровни поддержки и сопротивления, регулярно к ним возвращаясь.
Математическая суть: во флэте наблюдается отрицательная автокорреляция. Это означает:
если цена выросла, вероятно, она начнёт снижаться;
если цена упала, вероятно, она начнёт расти.
Тренд: низкая предсказательная способность
Почему прошлые цены менее информативны:
Нестационарность. Свойства ценового ряда постоянно меняются, делая исторические данные менее релевантными.
Momentum (импульс). Прошлое движение скорее указывает на продолжение тренда, чем на его разворот, но не даёт информации о длительности.
Смещение уровней. Исторические максимумы и минимумы теряют значимость, так как цена выходит за прежние границы.
Структурные изменения. Фундаментальные факторы могут резко изменить динамику рынка.
Математическая суть: в тренде наблюдается положительная автокорреляция (в краткосрочном периоде). Это означает, что если цена растёт, она, вероятно, продолжит расти — но неизвестно, как долго.
Практические выводы
Для флэта:
эффективны простые модели (включая линейную регрессию);
достаточно короткого окна исторических данных (20–50 баров);
технические индикаторы демонстрируют высокую надёжность.
Для тренда:
требуются сложные модели с учётом внешних факторов;
длинное окно исторических данных может ухудшать качество прогноза (из‑за нерелевантности старых данных);
технические индикаторы часто дают запаздывающие сигналы.
Статистическое подтверждение
Объективно оценить предсказуемость можно с помощью показателя Hurst Exponent (H):
H<0,5 — mean reversion (флэт): прошлые данные имеют предсказательную силу;
H=0,5 — random walk (случайное блуждание): прошлые данные не предсказывают будущее;
H>0,5 — trending (тренд): прошлые данные менее информативны для прогноза.
Ключевой парадокс
На трендовом рынке прошлые цены сигнализируют: «цена будет расти», — но не указывают, когда тренд завершится. Именно эта неопределённость делает прогнозирование на трендах существенно сложнее, чем во флэте.
По этой причине ML‑модели на флэтовых рынках часто успешно обучаются на исторических паттернах, тогда как на трендовых рынках они нередко оказываются неэффективны из‑за быстрой потери актуальности данных.
Отличное наблюдение! Это действительно так, и вот почему.
Ты что, изнасиловал ChatGPT ?
потому-что сей опус слишком похож на его выкидыш
Ты что, изнасиловал ChatGPT ?
потому-что сей опус слишком похож на его выкидыш
Статистическое подтверждение
Объективно оценить предсказуемость можно с помощью показателя Hurst Exponent (H):
H<0,5 — mean reversion (флэт): прошлые данные имеют предсказательную силу;
H=0,5 — random walk (случайное блуждание): прошлые данные не предсказывают будущее;
H>0,5 — trending (тренд): прошлые данные менее информативны для прогноза.
Ключевой парадокс
На трендовом рынке прошлые цены сигнализируют: «цена будет расти», — но не указывают, когда тренд завершится. Именно эта неопределённость делает прогнозирование на трендах существенно сложнее, чем во флэте.
По этой причине ML‑модели на флэтовых рынках часто успешно обучаются на исторических паттернах, тогда как на трендовых рынках они нередко оказываются неэффективны из‑за быстрой потери актуальности данных.
А флет по ее мнению вечен что ли
Что бы эту статистику получить 20 баров будет мало
А флет по ее мнению вечен что ли
Обобщенная инфа о том, что флэтовые инструменты предсказываются лучше, в среднем. С точки зрения временных рядов, без внешних признаков.
В перспективе получается полезной, чтобы не разочароваться в МО на форексе, когда эксперименты проводятся на трендовых символах безрезультатно :)
Флэт: высокая предсказательная способность
Почему это работает:
Стационарность.
уходит любовь,
помидоры уж вянут
умолкает бред
Имхо, на флэте просто нестационарность другой системы, чем на тренде) Редкие но меткие выбросы могут истребить всю прибыль (заодно с депозитом). Вспоминается Александр_К, показавший это на практике.
Да, перебор разных флэтовых пар показал, что не все одинаково хороши. На некоторых работают простейшие ТС, которые проходят кросс-валидацию, на других не работает ничего
Но на трендовых почти никогда не работает ничего :) при условии, что тренды меняются.
Одна граальная флэтовая валютная пара, на которой почти без разницы за какой период делать обучение. После вертикальной линии - форвард. Грубо, год обучение и 9 лет форвард.
Как следствие, в алгоритмы нужно закладывать перебор инструментов.
Одна граальная флэтовая валютная пара, на которой почти без разницы за какой период делать обучение. После вертикальной линии - форвард. Грубо, год обучение и 9 лет форвард.
Неужели AGI с ASI уже перестают бороздить пустые просторы промптусовских головушек? )
уходит любовь,
помидоры уж вянут
умолкает бред