Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 534
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
странно слышать про то что реальных тиков нет в тетере метатрейдера, чувствуется опт работы с платформой
Действительно? Пардон, может я что то пропустил, можно скачать исторические тики? Или они доступны только "в служебных целях"(rnd)?))) Буду рад ошибиться на самом деле, люблю ошибаться, когда на шару можно разжиться тиками за не определенный период по куче FX инструментов))) Сам балбес не отесанный такое баблище за тики плачу переодически....позорище(((
В доказательства своего предположения, я протестировал свою ТС на предмет обобщения рынка и пришёл к выводу что в целом ТС переобучена, и для того чтобы она начала зарабатывать нужно установить такие параметры которые приводят к вот такой картине на участке обучения.
Ведь как мы знаем участок обучения не так важен, поэтому ничего страшного нет что ТС сливает. Зато на участке реальной работы она будет набирать и первые два дня тому пример.... посмотрим что будет дальше....
А вот собственно участок тестирования на предмет обобщёности к рынку. Именно здесь мы выбираем как ориентировать сеть, чтобы в будущем она начинала набирать. Принцип просто. В процессе теста ТС не должна слить, что мы и видем на данной картинке. О том как проводит финальный тест полученной модели, на предмет обобщения рынка, поговорим чуть позже....
Действительно? Пардон, может я что то пропустил, можно скачать исторические тики? Или они доступны только "в служебных целях"(rnd)?))) Буду рад ошибиться на самом деле, люблю ошибаться, когда на шару можно разжиться тиками за не определенный период по куче FX инструментов))) Сам балбес не отесанный такое баблище за тики плачу переодически....позорище(((
ну в мт5 с серверов брокеров\биржи давно уже доступны, конечно можно.. ctrl+u, export ticks
ну в мт5 с серверов брокеров\биржи давно уже доступны, конечно можно.. ctrl+u, export ticks
Там за последние сутки тики, это и с dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/ скачать можно, а нужно хотя бы за год и весь рынок(~150Gb), если Вы посмотрите тики с сервера кухни за предыдущие дни их там совсем другое количество, по порядку количества как минуток. Тут просто даже не из за злого умысла и жадности, а экономии трафика, не возможно чтобы тестирование шло на "реальных тиках", год тиков по одному инструменту это примерно гигабайт, посмотрите сколько весит папка с мт5, во время тестирования, где там эти тики? Это всего лишь маркетинг.
Там за последние сутки тики, это и с dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/ скачать можно, а нужно хотя бы за год и весь рынок, если Вы посмотрите тики с сервера кухни за предыдущие дни их там совсем другое количество, по порядку количества как минуток. Тут просто даже не из за злого умысла и жадности а экономии трафика, не возможно чтобы тестирование шло на "реальных тиках", год тиков по одному инструменту это примерно гигабайт, посмотрите сколько весит папка с мт5, во время тестирования, где там эти тики? Это всего лишь маркетинг как обычно, в прочем.
за 2 года 600 мб тиков в папке терминала по eurusd, каждый мес по 25 мб это в .tks
а если в csv эспортировать то за 2 мес 800мб выгрузилось
щас за весь 2017 посмотрю какой объем будет
97555367 тиков.. 4.85 гб.. мало?
ну понятно что не у всех дц есть такая глубина тиковой истории, у кого-то больше у кого-то меньше
за 2 года 600 мб тиков в папке терминала по eurusd, каждый мес по 25 мб это в .tks
а если в csv эспортировать то за 2 мес 800мб выгрузилось
щас за весь 2017 посмотрю какой объем будет
97555367 тиков.. 4.85 гб.. мало?
ммм... ну, похоже на правду))) может я и ошибся. Но всё равно пока 1 в 1 не получу идентичного результата на своём тестере, доверять хрен знает чему написанному на угоду кухням я бы не стал. Сам по себе тестер - довольно простой алгоритм, алгоритм должен быть прозрачен, его результаты должны быть воспроизводимы, как ну например для функции какой то математической.
ммм... ну, похоже на правду))) может я и ошибся. Но всё равно пока 1 в 1 не получу идентичного результата на своём тестере, доверять хрен знает чему написанному на угоду кухням я бы не стал. Сам по себе тестер - довольно простой алгоритм, алгоритм должен быть прозрачен, его результаты должны быть воспроизводимы, как ну например для функции какой то математической.
ну результаты по крайней мере явно отличаются если тестить по моделируемым и по реальным, по самому кач-ву истории тиковой конечно ничего сказать не могу.. если учесть проскальзывания и проч. на форексе, то думаю кач-во тиковой истории вполне приемлемое что бы тестить
ну результаты по крайней мере явно отличаются если тестить по моделируемым и по реальным, по самому кач-ву истории тиковой конечно ничего сказать не могу.. если учесть проскальзывания и проч. на форексе, то думаю кач-во тиковой истории вполне приемлемое что бы тестить
Ну, если уж начать критиковать мт-шный тестер, то в первую очередь за скорость, не знаю что они там нахимичили, в голову приходят только консперологические мысли о кухонном влиянии, но ещё раз повторюсь тестер это ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ АЛГОРИТМ, в цикле: по сигналу - добавить\вычесть к балансу лот*цену(следующего тика), всё, может парочка ещё не существенных операций, сколько сигналов столько итерраций, это должно занимать времени на 1-10% больше вычисления самих сигналов, сотни миллионов(>десятилетия минут) баров должны обрабытываться за десятые доли секунды. Объяснить, как салабоумная "стратегия" на машках один прогон на минутных свечей за месяц периода, тестируется многие минуты, не возможно, это диверсия. Причем не намного существенней что "на реальных тиках", если сигналы генерируются с свечей, и все тики в памяти, то исполнение это просто выбор с мапы по временному ключу следующего за сигналом тика или на лаг позже. Короче... ну Вы поняли)))
Ну, если уж начать критиковать мт-шный тестер, то в первую очередь за скорость, не знаю что они там нахимичили, в голову приходят только консперологические мысли о кухонном влиянии, но ещё раз повторюсь тестер это ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ АЛГОРИТМ, в цикле: по сигналу - добавить\вычесть к балансу лот*цену(следующего тика), всё, может парочка ещё не существенных операций, сколько сигналов столько итерраций, это должно занимать времени на 1-10% больше вычисления самих сигналов, сотни миллионов(>десятилетия минут) баров должны обрабытываться за десятые доли секунды. Объяснить, как салабоумная "стратегия" на машках один прогон на минутных свечей за месяц периода, тестируется многие минуты, не возможно, это диверсия. Причем не намного существенней что "на реальных тиках", если сигналы генерируются с свечей, и все тики в памяти, то исполнение это просто выбор с мапы по временному ключу следующего за сигналом тика или на лаг позже. Короче... ну Вы поняли)))
стандартный эксперт MACD sample с простой логикой, 1 минутки по 2 ценам открытия за год.. ну по ощущениям 4-5 секунд.. и это за год на минутках
по моему не так уж и медленно + он воспроизвел торговое окружение типа плавающих спредов, нарисовал графичег и показал отчет