Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3545

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Но тебе тоже надо пытаться несмещенную модель строить.

Не понимаю зачем, ведь мои сигналы строяться  именно по модели, те на цену можно вообще не смотреть..

Утрення торговля с роботом, он открывает позу и ставит тейк, стоп , я управляю дальше..

показываю только начало дня потому дальше стыдно.. начал жестить Я...

[[Удален]]

mytarmailS #:

Не понимаю зачем, ведь мои сигналы строяться  именно по модели, те на цену можно вообще не смотреть..

Утрення торговля с роботом, он открывает позу и ставит тейк, стоп , я управляю дальше..

показываю только начало дня потому дальше стыдно.. начал жестить Я...

Ну потому что у тебя есть зависимость модели от цен (признаков), со временем она же уплывает/смещается.

Может это не ты начал жестить, а сама модель 

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Ну потому что у тебя есть зависимость модели от цен (признаков), со временем она же уплывает/смещается 

Ну и пусть уплывает , кардинально же не упливает...

А мои торговые правила внутри модели и с ценой реальной не связаны.

[[Удален]]

mytarmailS #:

Ну и пусть уплывает , кардинально же не упливает...

А мои торговые правила внутри модели и с ценой реальной не связаны.

Торгуешь-то реальную цену. Получится, что правила тоже будут плыть.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Торгуешь-то реальную цену. Получится, что правила тоже будут плыть.

Да нет же.. 

Цена с моделью коррелирует отлично и если поплывет по абсолютным значениям то это не важно..

Если строить торговое правило по стохастику то никого не волнует что стохастик имеет свой диапазон от 100 до -100 (или сколько там) а не соответствует реальной цене

Если строить торговое правило по классификации то  никого не волнует что правило строиться по кривульке вероятности модели и она  не соответствует реальной цене

итп...

главное чесная корреляция (с торговыми правилами) а не MSE (цены и модели)

[[Удален]]

mytarmailS #:

Да нет же.. 

Цена с моделью коррелирует отлично и если поплывет по абсолютным значениям то это не важно..

Если строить торговое правило по стохастику то никого не волнует что стохастик имеет свой диапазон от 100 до -100 (или сколько там) а не соответствует реальной цене

Если строить торговое правило по классификации то  никого не волнует что правило строиться по кривульке вероятности модели и она  не соответствует реальной цене

итп...

главное чесная корреляция а не MSE

Ну я покажу потом на каком-нибудь примере в чем будет разница. Может она для тебя не критична.

Обобщенные линейные модели называется (GLM)- вспомнил. Гуглани в чем отличия. В Р должны быть.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Ну я покажу потом на каком-нибудь примере в чем будет разница. Может она для тебя не критична.

Обобщенные линейные модели называется (GLM)- вспомнил. Гуглани в чем отличия. В Р должны быть.

GLM может работать с раными распределениями в остатках а линейка продполагает нормальное

[[Удален]]

mytarmailS #:

GLM может работать с раными распределениями в остатках а линейка продполагает нормальное

Да, глм даст более правдивые коэффициенты, в теории

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Да, глм даст более правдивые коэффициенты, в теории

Нужна моделька multi label не уверен что такая ГЛМ-ка есть, а если нет то нужно пробовать тогда 4-ре модельки тренить, а если уже трениш 4-ре модельки то можно уже и форест тогда тренить..

Суть то как мне видиться не в модельках, а в поиске новых свойств оутпутов модели 

[[Удален]]

mytarmailS #:

Нужна моделька multi label не уверен что такая ГЛМ-ка есть, а если нет то нужно пробовать тогда 4-ре модельки тренить, а если уже трениш 4-ре модельки то можно уже и форест тогда тренить..

Суть то как мне видиться не в модельках, а в поиске новых свойств оутпутов модели 

Ну это только через “shut up & calculate” можно выяснить, будет толк или нет. Как Алексей Николаев заповедовал :) Потом попробую, сравню.