ФорумРазделы

Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3495

Новый комментарий
[Удален]
mytarmailS #:

провел експеримент симитировав обученую торгующую модель (внизу с стрелочками/сделками)

(слева оригинал модели справа водействие изменений на модель)



Влияние изменения линейного тренда


по сути линейный тренд не влияет на обученую ТС (но существует ли на рынке линейный тренд)



Влияние амплитуд колебаний

Изменеия амплитуд влияет на ТС



Влияние смещения фаз


Смещение фаз влияет на ТС


Влияние смещения частот 

Смещение частот влияет на ТС 

Ага, прикольно. Там в канал к себе скидывал несколько ссылок еще на разные способы аугментации, последние посты.
Позже покажу примеры что получилось.
Maxim Dmitrievsky #:
Второй вариант, да. 
Много способов как это делать. Я даже пробовал крайний, типа функции В-М :)

С интересом посмотрю на достижения. А что это за функция, Вейерштрасса-Мандельброта?

Maxim Dmitrievsky #:
для каждого ВР нужно подбирать что-то свое.

Вот тут и начинается магия, которую сложно бывает повторно сотворить.

Maxim Dmitrievsky #:
Если устойчивость найдена и проверена через cv etc., мало сомнений остаётся.

Делали свою кросс-валидацию, что бы брать только исходные данные, или на преобразованных проверяетесь?

mytarmailS #:
или хотябы линейный тренд моделировать..

А можно как то значительно уменьшить число гэпов?

mytarmailS #:
Изменеия амплитуд влияет на ТС

Это как раз волатильность получается - значит нужны предикторы нивелирующие влияние.

Есть над чем подумать.

mytarmailS #:
весь код експеримента )))

Лаконично. Там и обучение модели есть и предикторы? Или только генерация графиков?

[Удален]
Aleksey Vyazmikin #:

С интересом посмотрю на достижения. А что это за функция, Вейерштрасса-Мандельброта?

Вот тут и начинается магия, которую сложно бывает повторно сотворить.

Делали свою кросс-валидацию, что бы брать только исходные данные, или на преобразованных проверяетесь?

Да, в-мандельброта 
Надо типа смотреть на исходные данные и методом ментальной экстраполяции смотреть чего может не хватать в будущем, это и добавлять. Еще зависит от того, как торгует тс.
Тест на новых исходных данных только. На дополненных + исходных обучение.
Aleksey Vyazmikin #:

А можно как то значительно уменьшить число гэпов?

Каких гепов? 
Aleksey Vyazmikin #:

Это как раз волатильность получается - значит нужны предикторы нивелирующие влияние.

Есть над чем подумать.

Лаконично. Там и обучение модели есть и предикторы? Или только генерация графиков?

Да, есть над чем подумать.. 

Модель воображаемая ее торговля как бы на трейне слева, а справа тест новых данных. 

Можно и реальную модель обучить это не проблема.. 
Maxim Dmitrievsky #:
Тест на новых исходных данных только. На дополненных + исходных обучение.

А я бы не делал cv на смеси - кто знает, может там ошибка снижается только на искусственных данных... во всяком случае проверил бы эту гипотезу.

mytarmailS #:
Каких гепов? 

Ну, как какие, между ценой закрытия и открытия. Будто неликвид какой то...

[Удален]
Aleksey Vyazmikin #:

А я бы не делал cv на смеси - кто знает, может там ошибка снижается только на искусственных данных... во всяком случае проверил бы эту гипотезу.

Если они подглядывают, то да. А так не должно.

1...348834893490349134923493349434953496349734983499350035013502...3746
Новый комментарий