Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3351

написал советника который записывает данные каждого тика и формирует csv файл с данными, и рядом запустил нейросеть которая анализирует этот файл, производит обучение  и на основании последней строки в первом файле выводит прогноз куда пойдет цена и на сколько пунктов. Написал на python. Есть кто уже делал нечто подобное и какие данные еще можно учиывать чтобы охватить полную картину.  Сейчас опыт идет на основе 'Открытие', 'Максимум', 'Минимум', 'Закрытие', 'Объем'.

не знаю как вставить скрин

Андрей #:

написал советника который записывает данные каждого тика и формирует csv файл с данными, и рядом запустил нейросеть которая анализирует этот файл, производит обучение  и на основании последней строки в первом файле выводит прогноз куда пойдет цена и на сколько пунктов. Написал на python. Есть кто уже делал нечто подобное и какие данные еще можно учиывать чтобы охватить полную картину.  Сейчас опыт идет на основе 'Открытие', 'Максимум', 'Минимум', 'Закрытие', 'Объем'.

не знаю как вставить скрин

записывать и анализировать тики ВСЕХ валютных пар и металлов.

добавить время дня, день недели

классификацию ожидаемой новости

секунд до новости

классификацию прошедшей новости

секунд после новости

===

в общем чем-то себя и питон занять :-)

[Удален]
Мы еще не все МО осилили, поэтому с ходу не подскажем :)
Maxim Dmitrievsky #:
Мы еще не все МО осилили, поэтому с ходу не подскажем :)

Зачем осваивать все МО? Только моделей несколько сот... А модели явно менее половины проблемы.

Может освоить пару моделей, но научиться стабильно добиваться примерно одинаковой ошибки классификации на ООВ и ООС  менее 20%? При этом имея в базе доказательство отсутствия сверх обучения, заглядывания вперед и, главное, доказательство полученной ошибки классификации в будущем?

[Удален]
СанСаныч Фоменко #:

Зачем осваивать все МО? Только моделей несколько сот... А модели явно менее половины проблемы.

Может освоить пару моделей, но научиться стабильно добиваться примерно одинаковой ошибки классификации на ООВ и ООС  менее 20%? При этом имея в базе доказательство отсутствия сверх обучения, заглядывания вперед и, главное, доказательство полученной ошибки классификации в будущем?

Под всем МО подразумеваются распространенные подходы и практики. Например, вы можете получить вероятности классов для бинарной классификации? Если да, ко каким образом?
Maxim Dmitrievsky #:
Под всем МО подразумеваются распространенные подходы и практики. Например, вы можете получить вероятности классов для бинарной классификации? Если да, ко каким образом?

Не могу сразу вспомнить пакеты, которые НЕ выдают вероятность класса. Поэтому мне казалось, что это стандарт.

[Удален]
СанСаныч Фоменко #:

Не могу сразу вспомнить пакеты, которые НЕ выдают вероятность класса. Поэтому мне казалось, что это стандарт.

Пакетное мышление в деле. Это не те вероятности, они так называются из-за применяемых лосс ф-й, для оценки правдоподобия.

Как получить реальные вероятности классов?
Maxim Dmitrievsky #:
Пакетное мышление в деле. Это не те вероятности, они так называются из-за применяемых лосс ф-й, для оценки правдоподобия.

Как получить реальные вероятности классов?

Другого мышления не бывает! Используем готовые алгоритмы МО, которые сопровождаются набором дополнительных функций. Все вместе называется "пакетом".

Что такое  "реальные вероятности классов"? Например, функция 

predict(object, newdata, type = c("vector", "probs", "both","F"))
возвращает "probability class estimates". Никаких других вероятностей, кроме "оценок" алгоритм содержать не может.



ребятки не ссортесь, мы вас читаем

открывайте локи ;)


[Удален]
СанСаныч Фоменко #:

Другого мышления не бывает! Используем готовые алгоритмы МО, которые сопровождаются набором дополнительных функций. Все вместе называется "пакетом".

Что такое  "реальные вероятности классов"? Например, функция 

возвращает "probability class estimates". Никаких других вероятностей, кроме "оценок" алгоритм содержать не может.
Вопрос не про то, что он может. А про то, как получить достоверные вероятности классов. Чтобы вы были уверены, что при вероятности класса 0.8, 80% случаев предсказывались верно. И могли бы использовать порог, например. На выходе классификатора это не так в большинстве случаев, повторяю еще раз. Они либо завышают, либо занижают оценки “by design”. Поэтому порог не работает. Реальные вероятности - это когда не завышают и не занижают.

Вы уже показали, что не знаете. Значит есть еще к чему стремиться. Поэтому «надо осваивать все МО» и избавляться от пакетного мышления.