Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3225
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может стоит попробовать через аппроксимацию решить задачу генерации новых данных?
Взять окно и пытаться с разной точностью описать в нём числовой ряд, при этом такой подход позволит глобально сохранить динамику движения цены, в том числе с учётом суточных колебаний.
И, историю достаточно будет сохранять в виде коэффициентов аппроксиматоров.
Ваша ТС же ищет не все закономерности, которые могут быть. Поэтому надо под нее
Тогда мы сталкиваемся с проблемой "курицы и яйца":
Все такие разработчики далеки от торговли. Вместо Average надо бы Median.
Может стоит попробовать через аппроксимацию решить задачу генерации новых данных?
Взять окно и пытаться с разной точностью описать в нём числовой ряд, при этом такой подход позволит глобально сохранить динамику движения цены, в том числе с учётом суточных колебаний.
И, историю достаточно будет сохранять в виде коэффициентов аппроксиматоров.
Звучит хорошо. Когда смотрю статьи на тему исследования цВР, почти сразу начинаю сомневаться в их подходах, если идет поиск закономерностей в предположении, что они круглосуточные.
зависимость с длиной 1000 тиков
И с длиной 5к, до кучи
С тиками такой выбор окна странный. Логично же привязываться к таймстемпам, а не к индексам тиков.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля
fxsaber, 2023.09.09 04:40
В этом месте ошибка: должно быть time_msc. Но это никак не влияет на результаты, что были после сообщения.
зависимость с длиной 1000 тиков
https://disk.yandex.ru/d/6F8FdUGthpnk3A
.
Посмотрите, насколько разные кривые в Sample-интервале (между синими линиями).
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля
fxsaber, 2023.09.10 07:38
Это говорит о том, что получаются не близкие наборы параметров, а далекие. Если в терминах шумной целевой функции, то получены результаты около разных холмиков.
Понятно, что если не прерывать ГА, а дожидаться завершения, то будет найден пик. И все 20 лучших проходов будут оттуда - Sample-кривые будут почти одинаковые. Это ни к чему.
если не прерывать ГА, а дожидаться завершения, то будет найден пик. И все 20 лучших проходов будут оттуда - Sample-кривые будут почти одинаковые.
Сделал проверку этого утверждения на том же цВР, не прерывая ГА.
Хорошо видно, что среди этой 20-ки есть непохожие сеты. Скорее, это говорит о том, что штатный ГА не справился с задачей. Точнее, он сам себя прервал, поместив в лучшая двадцатку результаты из разных пиков.
Звучит хорошо. Когда смотрю статьи на тему исследования цВР, почти сразу начинаю сомневаться в их подходах, если идет поиск закономерностей в предположении, что они круглосуточные.
Ну, могу сказать, что не для всех предикторов сплит по времени даст значимое смещение вероятности, во всяком случае у меня. Поэтому я склонен считать, что время значимый фактор, но на исход могут повлиять и другие, более значимые факторы, если они в фазе активности.
Ещё вот думаю, что в окне можно просто взять разную сетку квантования для цены, с большим числом интервалов (для более точного сохранения структуры), и по такому "сжатому сигналу" тестировать - он будет иметь уже отклонения. А можно и малое число интервалов плюс шум рандомный в диапазоне отсчета между двумя интервалами.
Сетку даже можно зафиксировать, и сохранять только смещение для первого отсчета. Тогда вообще мало места будет занимать и преобразование должно быть быстрым.И с длиной 5к, до кучи
https://disk.yandex.ru/d/1ypCrzYKk82XdA
Похоже, график оптимизации может показывать, насколько тяжело идет процесс поиска. Поэтому привожу.
Ну, могу сказать, что не для всех предикторов сплит по времени даст значимое смещение вероятности, во всяком случае у меня. Поэтому я склонен считать, что время значимый фактор, но на исход могут повлиять и другие, более значимые факторы, если они в фазе активности.
Ещё вот думаю, что в окне можно просто взять разную сетку квантования для цены, с большим числом интервалов (для более точного сохранения структуры), и по такому "сжатому сигналу" тестировать - он будет иметь уже отклонения. А можно и малое число интервалов плюс шум рандомный в диапазоне отсчета между двумя интервалами.
Сетку даже можно зафиксировать, и сохранять только смещение для первого отсчета. Тогда вообще мало места будет занимать и преобразование должно быть быстрым.К сожалению, это все гипотезы, требующие реализации и проверки.
@Maxim Dmitrievsky пробует свои варианты, я - свои.