Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3211
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Новички классным результатам радуются, матерые - расстраиваются, потому что понимают, что придется долго искать ошибку у себя.
А професионалы смотрят на них обоих с жалостью и снисхождением и тихонько говорят про себя : когда же вы б..ть додумаетесь концепцию поменять, а не декорации..
А професионалы...
Не встречал.
Не встречал.
Бывает..
Сколько можно биться головой в туже стену и какая разница что на стене разные обои.
Ты бы уже в отпуск сходил ))
Есть неплохая книга Саманты Клейнберг, называется "Почему". Прочти и потом задай себе этот вопрос, когда, например, будешь рисовать очередной новый уровень.Ты бы уже в отпуск сходил ))
Есть неплохая книга Саманты Клейнберг, называется "Почему". Прочти и потом задай себе этот вопрос, когда, например, будешь рисовать очередной новый уровень.Если бы ты понимал над чем я тружусь , ты бы вижжал от восторга...
Если ты отрицаешь уровни на рынке это значит что ты отрицаешь что цена твего входа и выхода была по конкретной цене.
Те это слабоумие чистой воды..
концепцию поменять, а не декорации..
Чтобы прибыльный алготрейдер менял концепцию - не помню такого. А вот среди авторов советников для Маркета - видел. Там, наверное, выгоднее быть дилетантом широкого профиля, чем узким специалистом. Но решиться на серьезные изменения - круто.
Если бы ты понимал над чем я тружусь , ты бы вижжал от восторга...
Если ты отрицаешь уровни на рынке это значит что ты отрицаешь что цена твего входа и выхода была по конкретной цене.
Те это слабоумие чистой воды..
я и так визжу после каждого твоего сообщения )
Чтобы прибыльный алготрейдер менял концепцию - не помню такого
определение :
Профессиона́л — человек, сделавший определённое занятие (дело) своей профессией; человек, ставший в какой-либо области деятельности высококлассным специалистом; хорошо подготовленный для работы в определённой сфере специалист, имеющий навыки, квалификацию бла - бла - бла
определение :
Профессия — род трудовой деятельности человека, обычно его источник существования — это труд, за который человек получает доход.
Итак выходит что трейдер профессионал - это трейдер который зарабатывает торговлей на рынке и жывет с этого.
Так с чего ему - трейдеру професионалу (прибыльному трейдеру) менять концепцию ????????
Я же написал что?
я и так визжу после каждого твоего сообщения )
это все пройдет, когда поумнеешь..
Вроде, я недавно несколько раз упоминал ООС. Но там хороший ООС был по вашей терминологии "отдельным файлом".
Если много-проходное обучение (следующий этап использует вычисления предыдущего), то вероятность "заглядывания" велика. Какого-то общего рецепта нет, но я поступил следующим образом в одном случае.
Для ускорения вычисления нужно было избавиться от лишних тиков. Например, уменьшаешь количество тиков в 10 раз, во столько же ускоряются вычисления. Т.е. очень востребованное действие.
В моем случае я знал, какие тики мне нужны, а какие - вряд ли. В общем, собрал кастомный символ и стал проводить бэктесты на кастомном и оригинальном.
Тут важно было включить занудство и добиться совпадения на >99%. Оказалось, что изначально слишком много выкидываю, и получается иной результат (конечно, лучше, чем на оригинальном).
В итоге стал выкидывать меньше изначального, и все стало совпадать. Т.е. фактически при обучении использую двух-проходный метод.
Поэтому, наверное, для выявления заглядывания после предыдущего прохода можно использовать описанную выше проверку еще до серьезных вычислений. Ну и есть еще дедовский метод выявления заглядывания вперед - "слишком хорошо, чтобы быть правдой". Новички классным результатам радуются, матерые - расстраиваются, потому что понимают, что придется долго искать ошибку у себя.
Проверка, проверкой и она очевидна: берешь прогоняешь на новом файле и сравниваешь результаты.
Есть какие-то "отношения" между учителем и предиктором, которые приводят к столь неприятному результату. Еще раз напоминаю, что учу на файле, полученному случайной выборкой, проверяю на остатке от случайной выборки, т.е. также случайной последовательности значений предикторов. Казалось бы что еще нужно. Ан нет, переходим на нормальный файл и получаем совершенно другой результат.