Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3053
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На ООС примерно 75000пт / 500сделок = 140 пт на сделку. Очень неплохо, такое можно и в торговлю ставить.
Сколько на графике месяцев/лет?
отношение между признаками точно так же может выйти за диапазон. Точно такая же абстракция.
Специально взял ООС где рынок изменился. Обучение было на падающем, а ООС на растущем.
отношение между признаками точно так же может выйти за диапазон. Точно такая же абстракция.
Но речь не об этом, а о предложенном подходе, который имеет некоторый смысл.
Я все жду нормальных мыслей от форума по улучшению такого, потому что мою голову редко посещают свежие идеи, пока не прочту еще пару книг по статистике и МО.
Специально взял ООС где рынок изменился. Обучение было на падающем, а ООС на растущем.
Сколько было обучено моделей, прежде чем получили эту?
Собирайте такие удачные модели в группы и по их сигналам делайте повторно обучение - будет сделок больше.
Сколько было обучено моделей, прежде чем получили эту?
Собирайте такие удачные модели в группы и по их сигналам делайте повторно обучение - будет сделок больше.
10-20 для выбрасывания ошибок и потом финальная
10-20 для выбрасывания ошибок и потом финальная
Проверьте на всех доступных валютных парах, если будет результат примерно такой же, тогда стратегия надежная.
Проверьте на всех доступных валютных парах, если будет результат примерно такой же, тогда стратегия надежная.
нужны признаки унифицированные для такого
как выше писали разная дисперсия и диапазоны обычно
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля
Maxim Dmitrievsky, 2023.05.02 13:11
А если поставить задачу по поиску правил несколько по другому:
1. найти такие трейн и тест, где на тесте лучше всего. Не обязательно брать весь ряд, можно ограничить эти участки по году и они не обязаны идти друг за другом. Просто 2 случайных отрезка истории для трейна и теста. Если хороший тест найден после переборов и обучений, то добавить в модель все остальные примеры и разметить их как "не торговать".
2. Еще можно обучить много моделей (допустим, 100), получить их предсказания и сравнить с исходными метками. Собрать все ошибки в одно место и отсортировать по повторяемости. Самые повторяющиеся разметить как "не торговать". Потом обучить финальную модель. А можно наоборот собрать только хорошие предсказания, а остальные пометить как не торговать.
10-20 для выбрасывания ошибок и потом финальная
Я правильно помню, что у Вас стратегия переворотная, т.е. закрытие по появлению нового сигнала? У всех подходы разные - путаюсь уже.
Это на уровне интуиции сформулированы подходы или есть какая-то идея виденья включения/выключения рыночных закономерностей?
На уровне матстата наверное. Если в среднем несколько моделей ошибаются в предсказании одного и того же на новых данных (на валидационной подвыборке), то оно вообще непредсказуемо и переносится в "не торговать"
за "одно и то же" можно взять конкретное время и соответствующие значения признаков/сигналов