Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2840

Новый комментарий
 
СанСаныч Фоменко #:

Это точно, разговор глухого со слепым.

Я пишу, что оптимизацией вместе с критериями заниматься не нужно,  так как финансовые рынки НЕ стационарны, а Вы пишите, что я понимают что-то там в оптимизации.

Вы же тоже, по сути, занимаетесь оптимизацией. Придумали некий критерий "стационарности признаков" и берёте оптимальные по нему признаки. Та же самая оптимизация на истории, только в профиль.

СанСаныч Фоменко #:

Робастность ТС никакого отношения НЕ имеет к критериям оценки, потому что критерий ровно один - угадал направление сделки или нет. А вот последнее зависит от набора и свойств предикторов 

Вот, обязательно надо придумать критерий робастности ТС и оптимизировать по нему) Снова получится та же самая оптимизация на истории, но в другой профиль)
 
Aleksey Nikolayev #:
Вот, обязательно надо придумать критерий робастности ТС и оптимизировать по нему) Снова получится та же самая оптимизация на истории, но в другой профиль)

вот вот. непонятна аллергия у некоторых товарисчей на слово "оптимизация".

оптимизацию нужно рассматривать как процесс поиска наилучшего решения. наилучшее решения робастной модели. Если модель не робастная (слабый критерий оценки), то как говорится "неча на зеркало пенять" (грешить на оптимизацию).

 
Andrey Dik #:

вот вот. непонятна аллергия у некоторых товарисчей на слово "оптимизация".

оптимизацию нужно рассматривать как процесс поиска наилучшего решения. наилучшее решения робастной модели. 

Не точное определение, а если процес поиска не в модели? то что это уже не оптимизация? )

Я вот например вообще создаю код средствами оптимизации..

Оптимизация  это - "математический поиск неизвесных параметров по выбраному критерию полезности"

что то типа такого

 

решил поторговать евробакс, минутку, без индикаторов любых

ниодного минуса, входы точные, значит понимание рынка еще осталось...

Но также анализируя как бы себя со стороны, как я делаю анализ, принимаю решения итп.. я вообще непредставляю как что то подобное вшыть в машину, это учитывая мой уже явно не начальный уровень в МО..

 
Разовью мысль Алексея. На входе у нас есть только прошлые данные. На истории идеальной системой будет "заучивание" всех движений доступных данных. Это задача интерполяции, подбирается функция, которая идеально описывает исторические данные. Таких функций бесконечно много. С увеличением глубины истории их будет становиться все меньше, найти их будет все сложнее, но за пределами доступной истории 99% этих оставшихся функций будут показывать пальцем в небо. Нас, к сожалению, интересует участок за пределами истории (экстраполяция). Первое, что можно попытаться сделать, это поискать внутренние закономерности: проверить на автокорреляцию, построить спектр Фурье, посмотреть разные статистики и т.п. Но если мы имеем дело со сложной системой (хаос, ГПСЧ, зашифрованный сигнал), тогда эти методы окажутся неэффективными. Все что нам остается, это попытки по прошлому найти функцию приблизительно описывающую будущие и прошлые данные (аппроксимация) - через кросвалидацию, проверкой на нескольких парах и прочими косвенными методами. И здесь мы приходим к выводу, что у классических ТС и НС много общего в оптимизации - найти коэффициенты некоторой функции косвенным методом. Для этого в НС используют минимизацию ско, дисперсии и прочее. Но в трейдинге более предпочтительны другие критерии, вроде максимизации прибыли, минимизации просадки и т.п. По большому счету, независимо от способа решения задачи (через НС или еще как), все сводится к нахождению коэффициентов аппроксимирующей функции. Затем уже навешивается дополнительная логика: стопы, тейки, ММ, РМ и т.п.
 
Чисто технически нельзя найти годную поверхность оптимизации через перебор всего. И чем больше всего, тем меньше шансы. Оптимизация ничего не решает в этом вопросе, а работает только в своей области - улучшить хорошее.

Здесь можно согласиться с Прадо: «перестаньте оптимизировать, ищите модели» 

Чисто. Технически. Нельзя. Найти годную ТС через оптимизацию.

Поэтому само собой отпадают плато и вершины, которые не совпадают на новых данных. Просто нет такой проблемы, если не заниматься ерундой.
 
Какие признаки использует fxsaber при проектировании своей торговой системы?
 
Maxim Dmitrievsky #:
Прадо: «перестаньте оптимизировать, ищите модели» 

Если чисто формально, то логика хромает - любая оптимизация всегда проходит в рамках какой-то модели, как способ нахождения её параметров. То бишь, какая-то модель всегда уже найдена)

Понятно что речь у него о том, что негодную модель никакой алгоритм оптимизации не исправит. Возникает вопрос - как отличить хорошую модель от плохих. Если нет никаких априорных знаний (например, можно попробовать узнать какие модели использует fxsaber 😆), то придётся прибегать к каким-то апостериорным методам, которые очевидно сведутся к оптимизации)

 
Aleksey Nikolayev #:

Если чисто формально, то логика хромает - любая оптимизация всегда проходит в рамках какой-то модели, как способ нахождения её параметров. То бишь, какая-то модель всегда уже найдена)

Понятно что речь у него о том, что негодную модель никакой алгоритм оптимизации не исправит. Возникает вопрос - как отличить хорошую модель от плохих. Если нет никаких априорных знаний (например, можно попробовать узнать какие модели использует fxsaber 😆), то придётся прибегать к каким-то апостериорным методам, которые очевидно сведутся к оптимизации)

Не могу обсуждать чужие подходы, поскольку не осведомлен. Но исходя из собственного опыта то, что работало - находилось либо в интернетах, либо через собственные умозаключения, а потом подтверждалось в интернетах. За всю историю так сказать трейдерской карьеры, было наверное 2 стратегии заопченные, обе на возврат к среднему, одна из них на Мартине, которые что-то заработали, да не долго :) А попыток оптимизации было довольно много, но всего 2 стратегии в итоге и то такие себе.

Одна из них заработала 1500% за все время чисто на падающем рынке и слилась когда он поменялся, благо ср-ва были выведены с прибылью. Вторая и того меньше.

А это 10+ лет, может даже 15, постоянных/периодических поисков через оптимизацию .

Конечно, кто-то может возразить, что я просто тупой а он д’Артаньян, но слабо верится.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Не могу обсуждать чужие подходы, поскольку не осведомлен. Но исходя из собственного опыта то, что работало - находилось либо в интернетах, либо через собственные умозаключения, а потом подтверждалось в интернетах. За всю историю так сказать трейдерской карьеры, было наверное 2 стратегии заопченные, обе на возврат к среднему, одна из них на Мартине, которые что-то заработали, да не долго :) А попыток оптимизации было довольно много, но всего 2 стратегии в итоге и то такие себе.

Одна из них заработала 1500% за все время чисто на падающем рынке и слилась когда он поменялся, благо ср-ва были выведены с прибылью. Вторая и того меньше.

А это 10+ лет, может даже 15, постоянных/периодических поисков через оптимизацию .

Конечно, кто-то может возразить, что я просто тупой а он д’Артаньян, но слабо верится.
14 год как то спокойней был и спуск длинней. Счас похоже, но короче и более непредсказуемо.
Это хобби, часть жизни)
1...283328342835283628372838283928402841284228432844284528462847...3498
Новый комментарий
Причина обращения: