Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2768
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тунельное мышление мешает многое понять.. Альтшуллер называл это - инерция мышления
пс. даже из одних клоузов можно синтезировать миллионы признаков...
А точнее вот столько
и это уже после дискретизации..
Признаков будет размах цены за всю историю инструмента деленные на шаг цены))) А их сочетание... Вроде не цель количество признаков. Там же проклятия.)))
Зы, только без ТРИЗ)))))Признаков будет размах цены за всю историю инструмента деленные на шаг цены))) А их сочетание... Вроде не цель количество признаков. Там же проклятия.)))
Зы, только без ТРИЗ)))))Ну так то верно, жаль что нет предметных обсуждений этих шагов, хотя они есть у каждого здесь, но видимо почему то они считаются сокровенными)))
В триз ничего плохого нет, пока он применяется по назначению))) Парадигма правильных решений от правильности подхода вообще очевидна)))
Мусолю экстремумы, пытаюсь описать, пришел к выводу, что нужно описать не сами экстремумы, а то что внутри / между них, тогда можно получить некое описание состояния. Так же паттерны в большинстве своем слишком разные внутри, что бы быть значимо информативными. Машинный отсев паттернов конечно лучше визуального, но вполне возможно нужно смотреть внутри на младших ТФ.
Ну так, мысли мелкие)))
Ну так то верно, жаль что нет предметных обсуждений этих шагов, хотя они есть у каждого здесь, но видимо почему то они считаются сокровенными)))
В триз ничего плохого нет, пока он применяется по назначению))) Парадигма правильных решений от правильности подхода вообще очевидна)))
Мусолю экстремумы, пытаюсь описать, пришел к выводу, что нужно описать не сами экстремумы, а то что внутри / между них, тогда можно получить некое описание состояния. Так же паттерны в большинстве своем слишком разные внутри, что бы быть значимо информативными. Машинный отсев паттернов конечно лучше визуального, но вполне возможно нужно смотреть внутри на младших ТФ.
Ну так, мысли мелкие)))
Если паттернов больше чем баров в истории, то с ними уже что-то не то
Надеюсь на фрактальность) И возможно на динамические какие то описания. Динамические характеристики покрывают обычно целые группы статичных.
Задача описания состояния процесса близкого к СБ без разница, почему близкого, то ли там СБ, толи там сумма не известный нам функций, без разницы, задача близкая по сути к поиску стандартных состояний в средах похожих на СБ)))
Но цели разные и соответственно подходы решений.
Мне эта задача больше нравиться, чем поиск чего то в хаотичных средах.
Надеюсь на фрактальность) И возможно на динамические какие то описания. Динамические характеристики покрывают обычно целые группы статичных.
Задача описания состояния процесса близкого к СБ без разница, почему близкого, то ли там СБ, толи там сумма не известный нам функций, без разницы, задача близкая по сути к поиску стандартных состояний в средах похожих на СБ)))
Но цели разные и соответственно подходы решений.
Мне эта задача больше нравиться, чем поиск чего то в хаотичных средах.
Не учитываешь саму структуру рынка, смотришь как на абстакцию.. СБ или сумма функций..
Конечно не учитываю, и задачи такой не ставлю, очкую как то))) не справлюсь)))
Ставлю для себя более простую задачу, описать некие стабильные состояния (не все конечно))) ) через какие то показатели, полученные на истории. Погода описывается не только температурой, там еще давление, скорость ветра, влажность, прозрачность неба. У нас изначально всего 2 параметра, цена и время. Их точно не хватает для описания состояния.
Конечно не учитываю, и задачи такой не ставлю, очкую как то))) не справлюсь)))
Ставлю для себя более простую задачу, описать некие стабильные состояния (не все конечно))) ) через какие то показатели, полученные на истории. Погода описывается не только температурой, там еще давление, скорость ветра, влажность, прозрачность неба. У нас изначально всего 2 параметра, цена и время. Их точно не хватает для описания состояния.
Случилось небывалое - в ветке МО случайно заметили что котировки это не абстрактный ряд значений double :-) но старательно стараются это игнорировать, ибо сложно
торгуем EURUSD (евро vs доллар). Что видим ?
как минимум 4 категорически разных состояния: (1) В европе день и национальные банки меняют валюты (а обмен туда-сюда на доллар, это европа, штатам это ненужно им хватает долларов), (2) включаются штаты и начинается переоценка фонды (основные фонды в штатах), (3) завершается европа остаются штаты, (4) остались только все прочие
на это накладывается структура сессии: три выраженных пика объёма - чёткий существенный на открытии, слегка смазанный после местного обеда и небольшой завершающий перед закрытием. Это банки так работают.
а чтобы было не скучно, лидирующие биржи устраивают фиксинг - в строго назначенное время проводят оценку потенциальных курсов (и соотв.торги). Это будет справочная цена, но "крупняк" будет стараться активно торговать в это время (это их "стрелка" - им удобно торговать друг с другом). В эти счастливые моменты ТИКОВ НЕТ.
То есть уже чёрт ногу сломит :-)
И как вишенка на торте - наш распределённый форекс, где каждый узел можно представить как систему массового обслуживания; у которой опять-же есть пара состояний - успевает обслуживать заявки и реагировать на изменения у соседей (тики регулярны, по 1-2 пункта) и не успевает (тики идут с "рваным темпом" и изменения существенны)
Ну я вот на одних клоузах достиг того чего не может достичь бустинг с сотней признаков...