Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 159

Новый комментарий
 
Alexey Burnakov:

Зачем мне разжевывать очевидное? Ну, могу я открыть сделку большим объемом и что? Мы тут не в детском саду. Лучше признайтесь, что вы невдуплили о чем речь вообще.

Вы лучше спросите Дмитрия, с каким умыслом был задан вопрос:

Наверное, он хотел услышать "1:500" и поржать. Мол, плечо то ООО какое. А зарабатывает то мало. И что бы ему дало если я скажу, что некий брокер дает мне 1:1000? Что я могу на несколько лотов открыть сделку один раз что ли?
Alexey Burnakov:

Вам о Фоме, вы о Ереме.

Какая разница на практике, какую мега-большую позицию я могу открыть, если, как говорит Др. - и я с ним полностью солидарен, - на бектестах подбирается такой (как правило небольшой) лот, чтобы макс.просадка не упиралась в опасные значения? 

Вам какой ответ больше понравится: 1:10 или 1:1000? Он что-то поменяет в вашем мировоззрении? Вы хотите получить частную консультацию о ДЦ, где дают 1:1000 и больше? 

 Наоборот. Думаю, что Дмитрий спрашивал из за 30% годовых, предполагая что Вы используете очень мелкое плечо что то типа 1:1 или 1:10, из за которых невозможно получить высокую доходность по отношению к депозиту.

 
Andrey Dik:

 Наоборот. Думаю, что Дмитрий спрашивал из за 30% годовых, предполагая что Вы используете очень мелкое плечо что то типа 1:1 или 1:10, из за которых невозможно получить высокую доходность по отношению к депозиту.

Дмитрий чётко ему написал, что его 30-40% годовых надо поделить на 10, что бы привести к процентам хэдж-фондов.

А то сидят дети и искренне недоумевают, почему их не приглашают в хэдж-фонд на роботу..... 

 

Почитал условия моего брокера. Плечо 1:100 до баланса 250000 eur. Мне норм.

Дмитрий, вы торгуете в хедж фонде, и вас заставляют 1:1? Чисто интересно, я судя по статьям всегда думал что у них хоть минимальное плечо но всё же есть.

 

Дмитрий:

А размер лота, на который вы открываетесь, зависит от плеча?

А цена пипса зависит от размера лота? 

Детский сад... 

Я свой мани менеджмент описал, теперь интересно про ваш. Допустим у вас два счёта - на обоих 10000 usd, но первый счёт с плечом 1:100, второй - 1:1000. Как вы будете рассчитывать размер лота для сделки для этих счетов? Или не считаете, а просто жахаете всеми свободными средствами?

 
Dr.Trader:

Чисто интересно, я судя по статьям всегда думал что у них хоть минимальное плечо но всё же есть.

 

1:2, 1:4. Максимум 1:10
 
Дмитрий:

Ладно, если вы не понимаете элементарных вещей, то спорить толку нет.

Короче говоря, что бы привести свои проценты к процентам хэдж-фондов вам надо поделить их примерно на 10. 

 

Логику вопроса теперь понял. Этот коммент просмотрел...

У меня по одному инструменту плечо 1:2 (одна сделка в рынке). И когда я говорю про 30% в год (при макс. просадке на истории 25%) как максимум, что я вижу на своих моделях, то это именно на этом плече и на одном инструменте. Думаю, хедж фонды такое плечо дают.

При сравнении с хэдж фондом вопрос связан с нелинейным увеличением ФВ (и Шарпа) при наращивании числа инструментов и линейном росте прибыльности.

Вот краткий набросок логики. Примем консервативно, что я оцениванию доход в год на одном инструменте 20% при просадке 25% (постоянным лотом). Это дает ФВ = 8 за 10 лет. Это верхняя часть таблицы. Далее при увеличении числа торгуемых инструментов приведен расчет для счета с повышенным плечом и тем же плечом 1:2. Результат в нижней правой части таблице это по сути аналогия для хедж фонда (или когда денег много, но плечо ограничено).

  


Видно, что при идеальном портфеле (когда сделки не коррелируют и по каждому инструменту одинаковая доходность и просадка), получается, что увеличение средств и дверсификация приводят к той же прибыльности (20% в год что для маленького счета с одним инструментом, что для большого с 5-ю), но к намного большему ФВ. По сути, ФВ 18 это зашкаливающая величина и вряд ли будет получена реально, но при этом в силу ограниченности плеча нет возможности повысить риски и увеличить прибыльность при приемлемой просадке (скажем, до 25%).

 

Левая нижняя часть таблицы это то, что я могу выжать из своих моделей в идеале, принимая 56% просадки за приемлемый уровень и используя повышенное плечо.

 
Alexey Burnakov: Левая нижняя часть таблицы это то, что я могу выжать из своих моделей в идеале...
Всё(модели) делается в пунктах(фикс.лот)+спред+проскальзование, потом прикручивается мм...
 
mytarmailS:

Все работает нормально, объем суммируется по ценам, но есть одна проблема, по скольку график не тиковый а 5-ти минутный и в 5-ти минутке не одна цена а диапазон границы которого (high,low) то получается что сначала надо разбить цену на некие мини диапазончики размером скажем в 20 пунктов и когда цена попадает в рамки этого мини диапазончика тогда мы суммируем в нее объем..

 

volume <- sample.int(101,size=100,replace=TRUE)
priceH <- round(cumsum(rnorm(100))+1000,0)        #High
priceL <- priceH - round(cumsum(rnorm(100))+10,0)  #Low

price_vol_df <- as.data.frame(matrix(nrow=0, ncol=2))
for(i in 1:100){
        price_levels <- seq(priceL[i], priceH[i], by=0.1) 
        for(j in price_levels){
                price_vol_df <- rbind(price_vol_df, c(j, volume[i]/length(price_levels)))
        }
}
colnames(price_vol_df) <- c("price", "volume")

volume.profile <- aggregate(price_vol_df$volume ~ price_vol_df$price, sum, data=price_vol_df)
volume.profile
plot(volume.profile,t="h" , lwd=5)

 для каждого бара строю вектор price_levels от минимальной до максимальной цены, через шаг (by=0.1). А объём для каждого шажка - объём бара/число шажков. Cохраняю это всё в таблицу. А дальше таксамо как и было.

очень велосипедно :) цены в price_vol_df точно нужно ещё округлять к каким-то ближайшим значениям

 
Dr.Trader:

 

 для каждого бара строю вектор price_levels от минимальной до максимальной цены, через шаг (by=0.1). А объём для каждого шажка - объём бара/число шажков. Cохраняю это всё в таблицу. А дальше таксамо как и было.

очень велосипедно :) цены в price_vol_df точно нужно ещё округлять к каким-то ближайшим значениям

Спасибо большое но скрипт работает как то не так как мне думалось, уровней находиться еще меньше чем с первым способом....

Я так понял что нужно не привязываться к ценам хай лой а сделать что то типа такого

а просто как бы округлить саму шкалу цен, типа сейчас у нас мин. шаг 1 пункт а мы делаем  мин. шаг скажем в 20 пунктов  но в каждом шаге 20-ти пуктовом находиться сумма объема который проходил внутри этих 20 пунктов.....    Ээээ  блин кароче лучше нарисую , а то нифига не понять из написаного

 

вот ссылка на рис. http://prntscr.com/ct8kgg

закинуть картинку на форум так и не смог, пробовал раз 10 

Скриншот
Скриншот
  • prnt.sc
Снято с помощью Lightshot
 
Vizard_:
Всё(модели) делается в пунктах(фикс.лот)+спред+проскальзование, потом прикручивается мм...
Это без ММ для чистоты.
 
Mihail Marchukajtes:
К сожалению это провально, пары ходят сами по себе, другое дело энтропия, вот это по интересней будет.
Вы чо тоже в хедж-фонде работаете и путаете народ намеренно?  Какие нак "сами по себе" где вы такое видели? А про энтропию вы судя по всему вообще мало что понимаете, ради наукообразия ляпнули, от неё толку не больше чем от машки, вас наверно загипнотизировал логарифм....
1...152153154155156157158159160161162163164165166...3495
Новый комментарий
Причина обращения: