Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2564
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По моим представлениям, проблема с коллинеарностью (корреляцией) почти всех предикторов. Ещё есть проблема комбинаторная - если предикторов много, то квантов может получиться чересчур много. Возможно, стоит понижать сначала размерность посредством PCA или PLS.
Выше писал, что исключаю предикторы, имеющие схожий сигнал на выборке, т.е. корреляция между квантовыми предикторами снижается, хотя я использую свой метод группировки и выбор лучшего результата из группы похожих.
Что касается комбинаторной проблемы - в каком именно месте Вы её видите? В выборке для обучения? Если так, то теоретически такое может быть, и возможно есть смысл тут применять РСА, но не раньше, чем будет готова окончательная выборка. Реально пока не столкнулся с такой проблемой, напротив, предикторов оказывается меньше, чем в изначальной выборке.
Там весь парадокс в том, что задача не до конца формализована математически. Ответ получается разный, в зависимости от того каким именно способом проводится полная формализация.
В смысле пользы - разве что как поучительный пример того, что для одного реального явления могут быть разные мат-е модели дающие разный ответ.
Как это?
вот статья с кодом
так же еще милион реализаций
все формализировано матиматически, или я не понял?
Как это?
вот статья с кодом
так же еще милион реализаций
все формализировано матиматически, или я не понял?
Это как задача про 2 колбы, даны не полные условия, как оставшие условия дофантазируешь, такой ответ и будет
Как это?
вот статья с кодом
так же еще милион реализаций
все формализировано матиматически, или я не понял?
Посмотрите в вики, там проговаривается некорректность начальной постановки и не совсем чётко проговаривается, что корректной её можно сделать по разному. Суть парадокса именно в том, что у разных людей интуиция по разному заполняет изначальную недоговорённость. Чисто психологический эффект.
Это как задача про 2 колбы, даны не полные условия, как оставшие условия дофантазируешь, такой ответ и будет
ниче не понял, но спишем это на мою безграмотность..
Так а в чем смысл этого херста в двух словах?
прочитал твой пост построил этого херста и что с ним делать?
Выше писал, что исключаю предикторы, имеющие схожий сигнал на выборке, т.е. корреляция между квантовыми предикторами снижается, хотя я использую свой метод группировки и выбор лучшего результата из группы похожих.
Что касается комбинаторной проблемы - в каком именно месте Вы её видите? В выборке для обучения? Если так, то теоретически такое может быть, и возможно есть смысл тут применять РСА, но не раньше, чем будет готова окончательная выборка. Реально пока не столкнулся с такой проблемой, напротив, предикторов оказывается меньше, чем в изначальной выборке.
Ну если делим каждый предиктор всего на две части и смотрим всевозможные правила куда входит одна половина каждого предиктора, то разных таких кусков будет 2^N, где N - число предикторов. Теперь каждый такой кусок может быть либо взят, либо отброшен - получается уже 2^(2^N) вариантов. Это огромное число даже при небольшом N.
Ну если делим каждый предиктор всего на две части и смотрим всевозможные правила куда входит одна половина каждого предиктора, то разных таких кусков будет 2^N, где N - число предикторов. Теперь каждый такой кусок может быть либо взят, либо отброшен - получается уже 2^(2^N) вариантов. Это огромное число даже при небольшом N.
В начале отбрасываем, а потом комбинируем.
Приколюха. Ковыряю тики на херста и получаю в масштабах спреда значиния сильно отличные от 0.5 и чем больше временной масштаб, тем ближе херст к 0.5. Сделал примитивную систему на машке и стал подставлять периоды 10, 100, 1000, 10000. У всех матожидание примерно одинаковое. Вот он какой эффективный рынок.
почти уверен, что можно применить МО, если почитать про то, что означает этот коэффициент
обучить систему закономерности, в зависимости от величины коэффициента было бы не плохо
почти уверен, что можно применить МО, если почитать про то, что означает этот коэффициент
обучить систему закономерности, в зависимости от величины коэффициента было бы не плохо