Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2379
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Регрессию единицам и нолям учите?
Насколько понимаю, там попытка максимально бездумным способом перенести идею регрессии lasso в задачу классификации)
По хорошему же, нужно нужно научиться добавлять разные штрафы (нужно ещё понять какие именно) к уже используемой в задаче классификации целевой функции и смотреть как меняются результаты. Иначе получается что-то странное - обучаем одну модель, а отбор признаков для неё делаем по совершенно другой - просто потому что уже имеется готовый пакет в R)
Ну, или я неправильно всё понял)
Насколько понимаю, там попытка максимально бездумным способом перенести идею регрессии lasso в задачу классификации)
По хорошему же, нужно нужно научиться добавлять разные штрафы (нужно ещё понять какие именно) к уже используемой в задаче классификации целевой функции и смотреть как меняются результаты. Иначе получается что-то странное - обучаем одну модель, а отбор признаков для неё делаем по совершенно другой - просто потому что уже имеется готовый пакет в R)
Ну, или я неправильно всё понял)
Здесь такая парадоксальная ситуация, что даже если нечаянно подскажешь правильно, то никто это не оценит
потому что критерии оценки отсутствуют )Что значит эта строка:
?
создать вектор с индексами от 1 до 1300 для тренировки модели
А я понял, вы первые 200 строк подали - так?
Но они же вроде участвовали в обучении.
не первые 200, а последние "tail"
это тест дата
взять индексы от 1 до 1300
А нельзя взять все и вычесть последние n штук - так удобней, так как число столбцов тут сильно разное для разных выборок.
А нельзя взять все и вычесть последние n штук - так удобней, так как число столбцов тут сильно разное для разных выборок.
в смысле?
есть трейн есть тест
если все данные оределить как трейн то как тестировать?
в смысле?
есть трейн есть тест
если все данные оределить как трейн то как тестировать?
Я ошибочно подумал, что речь о столбцах.
И всё же, нельзя ли сделать полностью обучение на файле с выборкой, а проверку на другом файле?
Я ошибочно подумал, что речь о столбцах.
И всё же, нельзя ли сделать полностью обучение на файле с выборкой, а проверку на другом файле?
Алексей , можно все!!
Но мне не интересно..
Учи R! Это восхитительный язык, особенно для трейнига..Алексей , можно все!!
Но мне не интересно..
Учи R! Это восхитительный язык, особенно для трейнига..Спасибо за помощь.
Точность (Precision) и полнота (Recall) существенно лучше, чем у CatBoost получились.
Я в один файл слил все выборки.
Поэтому, может ещё подумаем в данном направлении?
Спасибо за помощь.
Точность (Precision) и полнота (Recall) существенно лучше, чем у CatBoost получились.
Я в один файл слил все выборки.
Поэтому, может ещё подумаем в данном направлении?
На новых данных лучше или на обучающих?
Какие цифры и там и там?
На новых данных лучше или на обучающих?
Какие цифры и там и там?
Увы, я ошибся, точность хуже, а не лучше.
Однако, это сложная выборка - толком обучится на ней не удается - завтра попробую другую, где хорошие модели у CatBoost'а получаются. Ну и в параметрах модели я не понимаю, поэтому может сравнение не очень и справедливо.
За счет большого Recall из этой модели можно сделать отдельный предиктор в общем то. Но я не знаю, как выгрузить это дело в файл :)