Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2099

[Mikhail Mishanin]

Aleksey Vyazmikin:

Поэтому тогда и не знали, что точки разворота плохо прогнозируются таким методом, а обучение идет в основном по тенденции....

Для диверсификации вполне разумно использовать разные стратегии, а МО помогает улучшить базовые стратегии, чем я и предложил пользоваться в статье.

Так не о точках разворота же речь(

Речь о сплошном "Идеальном" учителе. Сохранить в каждую строку временных рядов Тime/OHLC/V ещё и информацию из будущего, что точно ещё пойдет вверх без откатов на заданные %/пункты, и будет это продолжаться столько то баров. И в Вашей власти выбирать(дать алгоритму выбирать), что лучше прогнозируется, чему лучше обучается. И/или как сам пользую - в какую цель лучше и робастнее(с минимальным переобучением/подгонкой) эволюционирует.

[Aleksey Vyazmikin]

dr.mr.mom:

Так не о точках разворота же речь(

Речь о сплошном "Идеальном" учителе. Сохранить в каждую строку временных рядов Тime/OHLC/V ещё и информацию из будущего, что точно ещё пойдет вверх без откатов на заданные %/пункты, и будет это продолжаться столько то баров. И в Вашей власти выбирать(дать алгоритму выбирать), что лучше прогнозируется, чему лучше обучается. И/или как сам пользую - в какую цель лучше и робастнее(с минимальным переобучением/подгонкой) эволюционирует.

Вариаций много. Нет цели выбрать лучший гипотетический вариант.

[Forester]

mytarmailS:

Вот так выглядит баланс

Спред учтен?

[Vladimir Perervenko]

mytarmailS:

Изучаю алгоритмы оптимизации, ну и фурье немножко..

Придумал такую штуку: решил из 4-ох синусоид собрать торговую систему ..

Задача такая: найти  такие  синусоиды (вернее их параметры (амплитуда, частота, фаза)) торговля по которым даст самую большую прибыль 

Параметры синусоид искал методом симуляции отжига 

График поиска параметров ( или обучение))   )

Вот так выглядит результат, 4 простые, понятные функции

Торгуем по сигналам от суммы синусоид

Вот так выглядит баланс

==========================

Кароч сама идея мне кажется интересной, в том смысле что с помощью гармоник можно создавать любые функции...

Можно создавать новые признаки, торговые системы ,  кароч можно синтезировать что угодно, и это круто!!

Сомневаюсь конечно , но может кому то будет интересен код

Вы неправильно считаете equity. измените на приведенную ниже

sig <- ifelse(res>=0, 1, -1)
library(TTR)
euqity <- function(sig,x){
  sig <- dplyr::lag(sig)%>% na.omit
  dC <- c(NA, diff(x))
  cumsum(sig * tail(dC, length(sig) )
}

Сигнал нужно сдвигать в прошлое на 1 бар. Думаю понятно почему.

Удачи

[mytarmailS]

elibrarius:

Спред учтен?

нет , цель поста в другом ,  познакомить с фурье на практическом примере

Vladimir Perervenko:

Вы неправильно считаете equity. измените на приведенную ниже

Спасибо, исправлю, писал все на скорую руку

[Forester]

mytarmailS:

нет , цель поста в другом ,  познакомить с фурье на практическом примере

Лучше знакомиться с реальностью, а не с розовыми очками)

Вычтите 0,00005 из каждой сделки и кривая пойдет вниз. Примерно к -0,06

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

нет , цель поста в другом ,  познакомить с фурье на практическом примере

пиши статью

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

Изучаю алгоритмы оптимизации, ну и фурье немножко..

Придумал такую штуку: решил из 4-ох синусоид собрать торговую систему ..

Задача такая: найти  такие  синусоиды (вернее их параметры (амплитуда, частота, фаза)) торговля по которым даст самую большую прибыль 

Параметры синусоид искал методом симуляции отжига 

График поиска параметров ( или обучение))   )

Вот так выглядит результат, 4 простые, понятные функции

Торгуем по сигналам от суммы синусоид

Вот так выглядит баланс

==========================

Кароч сама идея мне кажется интересной, в том смысле что с помощью гармоник можно создавать любые функции...

Можно создавать новые признаки, торговые системы ,  кароч можно синтезировать что угодно, и это круто!!

Сомневаюсь конечно , но может кому то будет интересен код

Весьма интересно, спасибо что делитесь. Как разберусь с текущими задачами - попробую запустить код.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:

пиши статью

да куда мне, засмеют

Aleksey Vyazmikin:

Весьма интересно, спасибо что делитесь. Как разберусь с текущими задачами - попробую запустить код.

да зачем оно тебе, суть то в том что есть такой способ синтеза и все, в этом и есть весь смысл поста 

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

да куда мне, засмеют

да зачем оно тебе, суть то в том что есть такой способ синтеза и все, в этом и есть весь смысл поста 

Мне интересен способ, или Вы не хотите что б я им не пользовался?