Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2068
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не знаю, логика времени работы вроде должна давать недельные периоды. Если будут найдены дневные закономерности, то из них выявить относительно дней месяца или недели периодичности дело техники.
Я не говорю что их нет. Скорее всего они есть, но данный метод, наверное, слишком груб для их обнаружения и выделения на фоне более коротких периодов и нестационарности.
это в теории.. а на практике как очки не крути.. )
нормировал на волатильность приращения, выравнивал дисперсию. Шла только потеря инфы.
Я бы назвал это не потерей информации, а избавлением от дезинформации)
Но это не точно)
Если трендовая, то ТП большой, а СЛ маленький. Например 500 к 100. Тогда при ошибке 80%, будет 20% успешных и 80% проигрышных сделок. Баланс при этом будет около нуля. Если будете торговать листья с ошибкой 70%, то уже будете в прибыли. А если 50/50 найдете, то прибыль будет просто огромная.
Так и я о том, но полнота будет маленькая, т.е. из потенциальных 1000 будет проторговано (найдено класса "1") 100 из которых 50 убыточные.
Что значит сваливают? 70% ошибок оно только кажется, что свалено к 0 классу, на на оставшихся 30% первого класса уже можно зарабатывать.
30% - это хороший результат, но такое бывает не всегда - сейчас пишу статью, там стратегия по МАшке, получается в среднем 5% детектировать единиц, ну это почти на стандартных осцилляторах с настройками по умолчанию :)
Гдет с 2019 выборка вне обучения. Не сливает - и уже хорошо :)
питоновская это cpp в обертке. Все работает нормально
в плане, ее можно сохранять как в питон формате так и в cpp. Я сохраняю в cpp и потом конвертирую в mql простыми действиями, т.к. сама модель это несколько массивов.Там сохраняется файл в формате py, он немного отличается по структуре от CPP.
Да, оказалось, что это моя ошибка была - меняю концепцию советника и запряг телегу после кобылы - пол дня ушло, что б это понять.
надо писать кастомные лосс ф-ии для этих целей
А кто умеет обучатся на таких функциях? В CatBoost на пистоне может их считать и тормозить обучение по ним, но сам расчет он ведет по своим двум.
грааль найден ))
Интересно, сколько таких граалей в маркете покупается...
Интересно, сколько таких граалей в маркете покупается...
зарабатывающих , ни одного ))
зарабатывающих , ни одного ))
Так если купили, то заработал же :)
У кого есть идеи как такому обучать автоматически, буду рад послушать
никак
проблема идентификации паттернов очень проста - они прекрасно могут быть найдены только на истории,
а вот онлайн они определяются 50 на 50 - т.е. это паттерн или это не наш паттерн который мы ожидали
делал давно считалку, которая сначала ищет признаки (повторы/паттерны) на истории и потом еще раз проходит не видя новых баров - там даже не 50 на 50 получается, а примерно как 10-15% совпадений, а остальные комбинации баров никогда не повторяются, или повторы 1-2 раза за всю историю
изучал, правда евро, возможно эта самая нетехническая валюта )))
ЗЫ: поиском по статьям "паттерн", материала очень много и регулярно пишутся новые статьи... но только как найти паттерн на истории ;)